天软金融分析.NET函数大全 > 金融函数 > 金融工程 > 策略验证

TSFL_TSMutiFactor_01    

简述
TSBackTesting回测框架的一个范例，实现对高频交易的回测。该函数只作为框架调用示例，用户可参考该函数的调用过程，详见函数代码。
定义
TSFL_TSMutiFactor_01(IndexId:string;BegT;EndT:DateTime;FactorArr:array;cy:string;AbnormalType;StandarizeType:int;Groups;Constr:string;GroupHy;IndustryType;IndustryMethod;RateType:int;BuyRatio;SellRatio:float):array
参数
名称类型说明
IndexIdstring基准指数
BegTDateTime开始日
EndTDateTime截止日
FactorArrarray因子选择
cystring周期
AbnormalTypeint极值处理方法
说明 取值
不做极值处理 -1
中位数法 0
三倍标准差法 1
四分位法 2
StandarizeTypeint无量纲化方法
说明 取值
Z值法 1
极差标准化 2
极差正规化 3
百分比排名打分法 4
Groupsstring分组百分位
Constrstring剔除条件
GroupHyint分组方式
说明 取值
分组时不考虑行业 -1
按行业分组 1
按行业分组，行业样本小于组数时不再分组 2
IndustryTypeint行业分类标准
说明 取值
申万一级行业 1
证监会一级行业 2
中证一级行业 3
用户自定义行业 -1
IndustryMethodint行业资金分配方法
说明 取值
不做行业中性处理 -1
行业中性 1
RateTypeint个股资金分配方式
说明 取值
用户自定义资金分配 -1
总股本加权 0
流通股本加权 1
等权重 4
等股数 5
流通市值平方根加权 6
总市值平方根加权 7
BuyRatiofloat开仓费率(%)
SellRatiofloat平仓费率(%)
返回array回测结果集
  • 范例

    IndexId:="SH000300";
    BegT:=20250101t;
    EndT:=20251231t;
    FactorArr:=array(
    ("大类因子":"盈利因子","因子名称":"净资产收益率(%)ROE","因子公式":"Last12MData(RDate,9900100)","因子方向":1.0,"因子比例(%)":40.0,"因子描述":"净利润/平均净资产"),
    ("大类因子":"盈利因子","因子名称":"总资产报酬率(%)ROA","因子公式":"Last12MData(RDate,9900105)","因子方向":1.0,"因子比例(%)":60.0,"因子描述":"利润总额/平均总资产"),
    ("大类因子":"盈利因子","因子名称":"销售毛利率(%)","因子公式":"Last12MData(RDate,9900103)","因子方向":1.0,"因子比例(%)":0.0,"因子描述":"(营业收入－营业成本)/营业收入"),
    ("大类因子":"盈利因子","因子名称":"销售净利率(%)","因子公式":"Last12MData(RDate,9900102)","因子方向":1.0,"因子比例(%)":0.0,"因子描述":"净利润/营业收入"),
    ("大类因子":"成长因子","因子名称":"营业收入增长率(%)","因子公式":"Last12MData(RDate,9900600)","因子方向":1.0,"因子比例(%)":0.0,"因子描述":NIL),
    ("大类因子":"成长因子","因子名称":"营业利润增长率(%)","因子公式":"Last12MData(RDate,9900602)","因子方向":1.0,"因子比例(%)":0.0,"因子描述":NIL),
    ("大类因子":"成长因子","因子名称":"利润总额增长率(%)","因子公式":"Last12MData(RDate,9900603)","因子方向":1.0,"因子比例(%)":0.0,"因子描述":NIL),
    ("大类因子":"成长因子","因子名称":"归属于母公司净利润增长(%)","因子公式":"Last12MData(RDate,9900604)","因子方向":1.0,"因子比例(%)":0.0,"因子描述":NIL),
    ("大类因子":"经营能力","因子名称":"存货周转率","因子公式":"Last12MData(RDate,9900400)","因子方向":1.0,"因子比例(%)":0.0,"因子描述":"营业成本/平均存货"),
    ("大类因子":"经营能力","因子名称":"应收账款周转率","因子公式":"Last12MData(RDate,9900404)","因子方向":1.0,"因子比例(%)":0.0,"因子描述":"营业成本/平均应收账款"),
    ("大类因子":"经营能力","因子名称":"总资产周转率","因子公式":"Last12MData(RDate,9900416)","因子方向":1.0,"因子比例(%)":0.0,"因子描述":"营业成本/平均总资产"),
    ("大类因子":"负债因子","因子名称":"流动比率","因子公式":"Last12MData(RDate,9900200)","因子方向":1.0,"因子比例(%)":0.0,"因子描述":"流动资产/流动负债"),
    ("大类因子":"负债因子","因子名称":"速动比率","因子公式":"Last12MData(RDate,9900201)","因子方向":1.0,"因子比例(%)":0.0,"因子描述":"(流动资产-存货)/流动负债"),
    ("大类因子":"负债因子","因子名称":"资产负债率(%)","因子公式":"1/Last12MData(RDate,9900203)","因子方向":1.0,"因子比例(%)":0.0,"因子描述":"总负债/总资产"),
    ("大类因子":"规模因子","因子名称":"总市值","因子公式":"Ln(StockTotalValue(EndT))","因子方向":1.0,"因子比例(%)":0.0,"因子描述":NIL),
    ("大类因子":"规模因子","因子名称":"流通市值","因子公式":"Ln(StockMarketValue(EndT))","因子方向":1.0,"因子比例(%)":0.0,"因子描述":NIL),
    ("大类因子":"规模因子","因子名称":"总股本","因子公式":"Ln(StockTotalShares(EndT))","因子方向":1.0,"因子比例(%)":0.0,"因子描述":NIL),
    ("大类因子":"规模因子","因子名称":"流通股本","因子公式":"Ln(StockHasNAShares(EndT))","因子方向":1.0,"因子比例(%)":0.0,"因子描述":NIL),
    ("大类因子":"规模因子","因子名称":"总资产","因子公式":"Last12MData(RDate, 44059)","因子方向":1.0,"因子比例(%)":0.0,"因子描述":NIL),
    ("大类因子":"估值因子","因子名称":"市盈率(TTM)","因子公式":"1/StockPE_VI(EndT)","因子方向":1.0,"因子比例(%)":0.0,"因子描述":"归属净利润/总市值"),
    ("大类因子":"估值因子","因子名称":"市净率(TTM)","因子公式":"1/StockPNA_VI(EndT)","因子方向":1.0,"因子比例(%)":0.0,"因子描述":"归属净资产/总市值"),
    ("大类因子":"估值因子","因子名称":"市销率(TTM)","因子公式":"1/StockPMI_VI(EndT)","因子方向":1.0,"因子比例(%)":0.0,"因子描述":"营业收入/总市值"),
    ("大类因子":"估值因子","因子名称":"市现率(TTM)","因子公式":"1/StockPCF_VI(EndT)","因子方向":1.0,"因子比例(%)":0.0,"因子描述":"经营现金净额/总市值"),
    ("大类因子":"动量因子","因子名称":"最近1个月涨幅(%)","因子公式":"StockZf2(20)","因子方向":1.0,"因子比例(%)":0.0,"因子描述":NIL),
    ("大类因子":"动量因子","因子名称":"最近3个月涨幅(%)","因子公式":"StockZf2(60)","因子方向":1.0,"因子比例(%)":0.0,"因子描述":NIL),
    ("大类因子":"动量因子","因子名称":"最近6个月涨幅(%)","因子公式":"StockZf2(120)","因子方向":1.0,"因子比例(%)":0.0,"因子描述":NIL),
    ("大类因子":"动量因子","因子名称":"最近12个月涨幅(%)","因子公式":"StockZf2(240)","因子方向":1.0,"因子比例(%)":0.0,"因子描述":NIL),
    ("大类因子":"其他因子","因子名称":"收盘价","因子公式":"StockClose(EndT)","因子方向":1.0,"因子比例(%)":0.0,"因子描述":NIL),
    ("大类因子":"其他因子","因子名称":"最近1个月日均换手率","因子公式":"StockAveHsl2(10)","因子方向":1.0,"因子比例(%)":0.0,"因子描述":NIL),
    ("大类因子":"其他因子","因子名称":"最近3个月日均换手率","因子公式":"StockAveHsl2(60)","因子方向":1.0,"因子比例(%)":0.0,"因子描述":NIL),
    ("大类因子":"风险因子","因子名称":"标准差(%)","因子公式":"StockRisk(\"SH00300\",IncYear(EndT,-1),EndT)","因子方向":0.0,"因子比例(%)":0.0,"因子描述":"用最近1年数据，计算标准差"),
    ("大类因子":"风险因子","因子名称":"Beta","因子公式":"StockBeta(\"SH000300\", IncYear(EndT,-1),EndT)","因子方向":0.0,"因子比例(%)":0.0,"因子描述":"用最近1年数据，计算Beta"));
    cy:=cy_month();
    AbnormalType:=0;
    StandarizeType:=1;
    Groups:="0,1/3*100;1/3*100,2/3*100;2/3*100,100";
    Constr:="NOT IsStockGoMarket2(EndT-1)";
    GroupHy:=2;
    IndustryType:=1;
    IndustryMethod:=1;
    RateType:=4;
    BuyRatio:=0.1;
    SellRatio:=0.1;
    return TSFL_TSMutiFactor_01(IndexId,BegT,EndT,FactorArr,cy,AbnormalType,StandarizeType,Groups,Constr,GroupHy,IndustryType,IndustryMethod,RateType,BuyRatio,SellRatio);

    参考
    2014-06-08-深圳天软科技-应用专题-多因子框架01：天软多因子框架TSMultiFactor 
相关