天软金融分析.NET函数大全 > 金融函数 > 金融工程 > 策略验证

PortfolioBackTesting_Percent    

简述
策略验证-配置类组合，配置类的策略的回测，参考平台首页-》2011-12-19-模型更新-策略验证（配置类）ToolBox使用说明
定义
PortfolioBackTesting_Percent(PFInfoData:TableArray;tAllPercent:TableArray;tAllTA:TableArray;IndexId:String;EndT:TDateTime;RateType:Integer;tAllZCPZ:TableArray;tAllHYPZ:TableArray;tAllCCMX:TableArray;tAllJZ:TableArray;tAllLS:TableArray;tAllJYMX:TableArray):TableArray
参数
名称类型说明
PFInfoDataTableArray数据表类型，组合基本信息(in)
tAllPercentTableArray 数据表类型，所有配置比例(in)
tAllTATableArray 数据表类型，所有申购、赎回(in)
IndexIdString字符串，指数代码，Benchmark(in)
EndTTDateTime日期型时间，验证截止日(in)
RateTypeInteger整数，用户自定义，资金配比方式(in)，含义如下表:
显示名 值
用户自定义配比 -1
总股本加权 0
流通股本加权 1
等权重 4
等股数 5
流通市值平方根加权 6
总市值平方根加权 7
tAllZCPZTableArray数据表类型，资产配置
tAllHYPZTableArray数据表类型，行业配置
tAllCCMXTableArray数据表类型，持仓明细
tAllJZTableArray数据表类型，资产净值
tAllLSTableArray数据表类型，交易流水
tAllJYMXTableArray数据表类型，交易明细
返回TableArray配置类策略的回测，返回所有配置比例，所有申购赎回，资产明细，持股明细等信息。
  • 范例

    PFInfoData:=array(("组合名称":"我的比例组合","初始资金":3000000.0,"成交价类别":0.0,"成交量取整模式":-1.0,"分红再投资":0.0));
    tAllPercent:=array(
    ("日期":40543.0,"代码":"SH600000","名称":"浦发银行","方向":1.0,"比例(%)":25.0,"开仓费率(%)":0.165,"平仓费率(%)":0.065,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0),
    ("日期":40543.0,"代码":"SH600004","名称":"白云机场","方向":1.0,"比例(%)":25.0,"开仓费率(%)":0.165,"平仓费率(%)":0.065,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0),
    ("日期":40543.0,"代码":"SZ000001","名称":"深发展Ａ","方向":1.0,"比例(%)":25.0,"开仓费率(%)":0.11975,"平仓费率(%)":0.01975,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0),
    ("日期":40543.0,"代码":"SZ000002","名称":"万 科Ａ","方向":1.0,"比例(%)":25.0,"开仓费率(%)":0.11975,"平仓费率(%)":0.01975,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0),
    ("日期":40633.0,"代码":"SH600000","名称":"浦发银行","方向":1.0,"比例(%)":20.0,"开仓费率(%)":0.165,"平仓费率(%)":0.065,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0),
    ("日期":40633.0,"代码":"SH600031","名称":"三一重工","方向":1.0,"比例(%)":20.0,"开仓费率(%)":0.165,"平仓费率(%)":0.065,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0),
    ("日期":40633.0,"代码":"SH600036","名称":"招商银行","方向":1.0,"比例(%)":20.0,"开仓费率(%)":0.165,"平仓费率(%)":0.065,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0),
    ("日期":40633.0,"代码":"SZ000001","名称":"深发展Ａ","方向":1.0,"比例(%)":20.0,"开仓费率(%)":0.11975,"平仓费率(%)":0.01975,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0),
    ("日期":40633.0,"代码":"SZ000002","名称":"万 科Ａ","方向":1.0,"比例(%)":20.0,"开仓费率(%)":0.11975,"平仓费率(%)":0.01975,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0),
    ("日期":40724.0,"代码":"SH600000","名称":"浦发银行","方向":1.0,"比例(%)":10.0,"开仓费率(%)":0.165,"平仓费率(%)":0.065,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0),
    ("日期":40724.0,"代码":"SH600031","名称":"三一重工","方向":1.0,"比例(%)":10.0,"开仓费率(%)":0.165,"平仓费率(%)":0.065,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0),
    ("日期":40724.0,"代码":"SH600036","名称":"招商银行","方向":1.0,"比例(%)":10.0,"开仓费率(%)":0.165,"平仓费率(%)":0.065,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0),
    ("日期":40724.0,"代码":"SZ000001","名称":"深发展Ａ","方向":1.0,"比例(%)":10.0,"开仓费率(%)":0.11975,"平仓费率(%)":0.01975,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0),
    ("日期":40724.0,"代码":"SZ000002","名称":"万 科Ａ","方向":1.0,"比例(%)":10.0,"开仓费率(%)":0.11975,"平仓费率(%)":0.01975,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0),
    ("日期":40753.0,"代码":"SH600000","名称":"浦发银行","方向":1.0,"比例(%)":24.0,"开仓费率(%)":0.165,"平仓费率(%)":0.065,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0),
    ("日期":40753.0,"代码":"SH600031","名称":"三一重工","方向":1.0,"比例(%)":8.0,"开仓费率(%)":0.165,"平仓费率(%)":0.065,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0),
    ("日期":40753.0,"代码":"SH600036","名称":"招商银行","方向":1.0,"比例(%)":10.0,"开仓费率(%)":0.165,"平仓费率(%)":0.065,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0),
    ("日期":40753.0,"代码":"SZ000001","名称":"深发展Ａ","方向":1.0,"比例(%)":18.0,"开仓费率(%)":0.11975,"平仓费率(%)":0.01975,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0),
    ("日期":40753.0,"代码":"SZ000002","名称":"万 科Ａ","方向":1.0,"比例(%)":10.0,"开仓费率(%)":0.11975,"平仓费率(%)":0.01975,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0),
    ("日期":40816.0,"代码":"SH000000","名称":"现金","方向":1.0,"比例(%)":100.0,"开仓费率(%)":0.165,"平仓费率(%)":0.065,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0));
    tAllTA:=array();
    IndexId:="SH000300";
    EndT:=MaxValue(tAllPercent[:,"日期"]);
    RateType:=4;
    PortfolioBackTesting_Percent(PFInfoData,tAllPercent,tAllTA,IndexId,EndT,RateType,tAllZCPZ,tAllHYPZ,tAllCCMX,tAllJZ,tAllLS,tAllJYMX);
    return array('持股明细':tAllJYMX);

    部分结果：

    参考
    附件:深圳天软科技-模型更新-策略验证（配置类）ToolBox使用说明.pdf
相关