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TSFL_TSBackTesting_File
简述
TSBackTesting策略回测框架的使用范例，实现从外部导入组合配置数据进行回测。定义
TSFL_TSBackTesting_File(EndT:DateTime;MyPortfolioArr:array;IndexId:string;IniCash:float;PriceType;VolModType:int;DividendType;AllotmentType:bool):array
参数
| 名称 | 类型 | 说明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EndT | DateTime | 回测截止日期 | ||||||
| MyPortfolioArr | array | 组合配置信息 | ||||||
| IndexId | string | 基准指数 | ||||||
| IniCash | float | 初始资金 | ||||||
| PriceType | int | 成交价类别
| ||||||
| VolModType | int | 成交量取整模式
| ||||||
| DividendType | bool | 是否分红再投资 | ||||||
| AllotmentType | bool | 是否参与配股 | ||||||
| 返回 | array | 回测结果集 |
- 范例MyPortfolioArr:=array(
("截止日":40543.0,"代码":"SH600000","名称":"浦发银行","方向":1.0,"比例(%)":11.25,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0,"开仓费率(%)":0.165,"平仓费率(%)":0.065),
("截止日":40543.0,"代码":"SH600004","名称":"白云机场","方向":1.0,"比例(%)":11.25,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0,"开仓费率(%)":0.165,"平仓费率(%)":0.065),
("截止日":40543.0,"代码":"SZ000001","名称":"深发展Ａ","方向":1.0,"比例(%)":11.25,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0,"开仓费率(%)":0.11975,"平仓费率(%)":0.01975),
("截止日":40543.0,"代码":"SZ000002","名称":"万 科Ａ","方向":1.0,"比例(%)":11.25,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0,"开仓费率(%)":0.11975,"平仓费率(%)":0.01975),
("截止日":40543.0,"代码":"IF01","名称":"股指期货","方向":0.0,"比例(%)":45.0,"乘数":300.0,"保证金比例(%)":20.0,"开仓费率(%)":0.11975,"平仓费率(%)":0.01975),
("截止日":40633.0,"代码":"SH600000","名称":"浦发银行","方向":1.0,"比例(%)":9.6,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0,"开仓费率(%)":0.165,"平仓费率(%)":0.065),
("截止日":40633.0,"代码":"SH600031","名称":"三一重工","方向":1.0,"比例(%)":9.6,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0,"开仓费率(%)":0.165,"平仓费率(%)":0.065),
("截止日":40633.0,"代码":"SH600036","名称":"招商银行","方向":1.0,"比例(%)":9.6,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0,"开仓费率(%)":0.165,"平仓费率(%)":0.065),
("截止日":40633.0,"代码":"SZ000001","名称":"深发展Ａ","方向":1.0,"比例(%)":9.6,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0,"开仓费率(%)":0.11975,"平仓费率(%)":0.01975),
("截止日":40633.0,"代码":"SZ000002","名称":"万 科Ａ","方向":1.0,"比例(%)":9.6,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0,"开仓费率(%)":0.11975,"平仓费率(%)":0.01975),
("截止日":40633.0,"代码":"SH600004","名称":"白云机场","方向":1.0,"比例(%)":0.0,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0,"开仓费率(%)":0.165,"平仓费率(%)":0.065),
("截止日":40633.0,"代码":"IF01","名称":NIL,"方向":0.0,"比例(%)":48.0,"乘数":300.0,"保证金比例(%)":20.0,"开仓费率(%)":0.11975,"平仓费率(%)":0.01975),
("截止日":40724.0,"代码":"SH600000","名称":"浦发银行","方向":1.0,"比例(%)":5.0,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0,"开仓费率(%)":0.165,"平仓费率(%)":0.065),
("截止日":40724.0,"代码":"SH600031","名称":"三一重工","方向":1.0,"比例(%)":5.0,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0,"开仓费率(%)":0.165,"平仓费率(%)":0.065),
("截止日":40724.0,"代码":"SH600036","名称":"招商银行","方向":1.0,"比例(%)":5.0,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0,"开仓费率(%)":0.165,"平仓费率(%)":0.065),
("截止日":40724.0,"代码":"SZ000001","名称":"深发展Ａ","方向":1.0,"比例(%)":5.0,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0,"开仓费率(%)":0.11975,"平仓费率(%)":0.01975),
("截止日":40724.0,"代码":"SZ000002","名称":"万 科Ａ","方向":1.0,"比例(%)":5.0,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0,"开仓费率(%)":0.11975,"平仓费率(%)":0.01975),
("截止日":40724.0,"代码":"IF01","名称":NIL,"方向":0.0,"比例(%)":25.0,"乘数":300.0,"保证金比例(%)":20.0,"开仓费率(%)":0.11975,"平仓费率(%)":0.01975),
("截止日":40753.0,"代码":"SH600000","名称":"浦发银行","方向":1.0,"比例(%)":12,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0,"开仓费率(%)":0.165,"平仓费率(%)":0.065),
("截止日":40753.0,"代码":"SH600031","名称":"三一重工","方向":1.0,"比例(%)":4.0,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0,"开仓费率(%)":0.165,"平仓费率(%)":0.065),
("截止日":40753.0,"代码":"SH600036","名称":"招商银行","方向":1.0,"比例(%)":5.0,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0,"开仓费率(%)":0.165,"平仓费率(%)":0.065),
("截止日":40753.0,"代码":"SZ000001","名称":"深发展Ａ","方向":1.0,"比例(%)":9.0,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0,"开仓费率(%)":0.11975,"平仓费率(%)":0.01975),
("截止日":40753.0,"代码":"SZ000002","名称":"万 科Ａ","方向":1.0,"比例(%)":5.0,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0,"开仓费率(%)":0.11975,"平仓费率(%)":0.01975),
("截止日":40753.0,"代码":"IF01","名称":NIL,"方向":0.0,"比例(%)":35.0,"乘数":300.0,"保证金比例(%)":20.0,"开仓费率(%)":0.11975,"平仓费率(%)":0.01975),
("截止日":40816.0,"代码":"SH000000","名称":NIL,"方向":1.0,"比例(%)":100.0,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0,"开仓费率(%)":0.0,"平仓费率(%)":0.0));
EndT:=vselect maxof(['截止日']) from MyPortfolioArr end;
IndexId:="SH000300";
IniCash:=10000000;
PriceType:=2;
VolModType:=0;
DividendType:=0;
AllotmentType:=0;
return TSFL_TSBackTesting_File(EndT,MyPortfolioArr,IndexId,IniCash,PriceType,VolModType,DividendType,AllotmentType);
结果：
2014-04-11-应用专题-回测框架01：策略回测框架TSBackTesting参考
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