Times_Granger
Granger因果检验，原假设：X不是Y的Granger原因，Hypothesis为1表示接受原假设，0表示拒绝原假设 [img type="tslxml" file="media2024-03-20_WEfCpvnqqtg5qGJa/image733.png"][/img] [img type="tslxml" file="media2024-03-20_WEfCpvnqqtg5qGJa/image734.png"][/img] 原假设： [img type="tslxml" file="media2024-03-20_WEfCpvnqqtg5qGJa/image735.png"][/img] 分别对上述两个回归方程做回归，提取残差平方和XESS跟YESS，则F统计量如下计算： [img type="tslxml" file="media2024-03-20_WEfCpvnqqtg5qGJa/image736.png"][/img]
范例(t):
[Code]
//判断序列y与x的Granger因果关系，可选择滞后的阶数q(结果可参照eviews)
y:=array(7.54676829158648,7.5441416137…
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Times_GrangerCausality
进行多元时间序列的Granger因果分析，原假设：输出结果的第二列不是第一列的Granger原因
范例(t):
只说明该函数的用法，不考虑实际背景应用，我们继续使用招商银行，浦发银行的收盘价数据来做Granger因果检验。
[code]return Times_GrangerCausality…
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Granger因果检验
  Granger因果关系检验是研究两个变量是否存在因果关系的常用方法。因果性检验假定了有关x和y每一变量预测的信息全部包含在这些变量的时间序列中，检验构造的回归模型为：
[img type="…
Times_ADFTest
范例(t):
[Code]
//检验上证指数的平稳性（是否存在单位根）(结果可参照eviews)
SetSysParam(pn_date(),inttodate(20101222));
N:=…
Times_Cointergration_test
范例(t):
[Code]
SetSysParam(PN_Rate(),1);
SetSysParam(pn_date(),inttodate(20120918));
SetSysParam(…
Times_ECM
范例(t):
[Code]
SetSysParam(PN_Rate(),1);
SetSysParam(pn_date(),inttodate(20120918));
SetSysParam(…
Times_Granger
范例(t):
[Code]
//判断序列y与x的Granger因果关系，可选择滞后的阶数q(结果可参照eviews)
y:=array(7.54676829158648,7.5441416137…
Times_GrangerCausality
范例(t):
只说明该函数的用法，不考虑实际背景应用，我们继续使用招商银行，浦发银行的收盘价数据来做Granger因果检验。
[code]return Times_GrangerCausality…