两变量间的误差修正模型，准确的刻画了两序列间的短期波动特征 误差修正模型是时间序列间协整关系的主要表现形式，准确的刻画了序列间的长期均衡关系和短期波动特征。设一阶自回归分布滞后模型为： [img type="tslxml" file="media2024-03-20_WEfCpvnqqtg5qGJa/image726.png"][/img] 其中，[img type="tslxml" file="media2024-03-20_WEfCpvnqqtg5qGJa/image727.png"][/img]是均值为零，方差为[img type="tslxml" file="media2024-03-20_WEfCpvnqqtg5qGJa/image728.png"][/img]的白噪声，进行适当的整理有： [img type="tslxml" file="media2024-03-20_WEfCpvnqqtg5qGJa/image729.png"][/img] 其中[img type="tslxml" file="media2024-03-20_WEfCpvnqqtg5qGJa/image730.png"][/img]若记 [img type="tslxml" file="media2024-03-20_WEfCpvnqqtg5qGJa/image731.png"][/img]称为误差修正项。
范例(t):
[Code]
SetSysParam(PN_Rate(),1);
SetSysParam(pn_date(),inttodate(20120918));
SetSysParam(…

  两变量间的误差修正模型，准确的刻画了两序列间的短期波动特征
  误差修正模型是时间序列间协整关系的主要表现形式，准确的刻画了序列间的长期均衡关系和短期波动特征。设一阶自回归分布滞后模型为…

范例(t):
//检验上证指数的平稳性
[Code]
SetSysParam(pn_date(),inttodate(20101222));
N:=40;
SetSysParam(pn_st…

范例(t):
[Code]
//检验上证指数的平稳性（是否存在单位根）(结果可参照eviews)
SetSysParam(pn_date(),inttodate(20101222));
N:=…

范例(t):
[Code]
SetSysParam(PN_Rate(),1);
SetSysParam(pn_date(),inttodate(20120918));
SetSysParam(…

范例(t):
[Code]
SetSysParam(PN_Rate(),1);
SetSysParam(pn_date(),inttodate(20120918));
SetSysParam(…

范例(t):
[Code]
//判断序列y与x的Granger因果关系，可选择滞后的阶数q(结果可参照eviews)
y:=array(7.54676829158648,7.5441416137…