pn_Cycle
周期，相关数据为字符串类型（见周期函数）或整数。当周期为整数的时候，表示为滚动秒数的自由周期。
范例(t):
范例1：
[code]

//取万科A在2019-02-18 11:25:00时的五分钟线成交量

 setsysparam(pn_stock(),'SZ000002');…
来源于.NET函数大全
Q：with在设置系统环境变量时用法
A：当需要局部改变系统参数时，可以使用With语句。
例如：
[code]
  setsysparam(pn_stock(),'SZ000001');
  setsysparam(pn_c…
Q：获取交易日推移的几种方式（包括已公布假期日历的未来交易日）
A：已有相关公用函数（支持未来交易日，依据SH000001的753表数据）：
StockEndTAfterNDay：指定日期向后推N个交易日期，函数说明：[FAQ …
Q：天软有没有半秒线周期数据？
A：有，周期设置为cy_halfs()即半秒线函数。
语句如：setsysparam(pn_Cycle(),cy_halfs());
半秒线生成规则：半秒线数据由交易明细衍生而来，当交易明细中存在…
Q：Matlab如何从天软中取行情数据
Matlab调用天软前，需先创建一个天软COM对象，代码为：
ts=actxserver('TSExpert.CoExec');
1、取单支股票某时点行情数据
…
Q：ETF基金的时点净值说明及提取范例
A： 天软中提供了ETF的场内的时点收盘和场外的时点净值数据，有关该数据的披露准则、数据处理及提取方法，可参考ETF基金时点净值说明文档FAQ：2025-04-27-应用专题-数据提取专题04：ETF基金常见数据说明及提取
[strong]要点…
Q：多种导出数据（txt/xls/csv/stm）到本地的方法
一、常用导出方式
1、WriteFile(字符串写成文本文件)
函数说明：[FAQ id=21…
Q：13:00:00周期划分产生的问题，如何避免取到未来数据？
A： 在取11:30:00的周期线数据时，比如分钟线，会取到下午13:00:00这个时间点的数据。其原因：FAQ：Q：为何天软的分钟线会把13:00:00的交易算到11:30中
由于对于时点的划分，不同的用户可能有不同的理解，有…
Q：周期设置对系统日期的影响
A：
当周期为日线时，如果设置的日期非交易日，则返回它前一个交易日，范例如下：
[Code]
  setsysparam(pn_Cycle(),cy_day());
  setsyspa…
Q：如何设置使当前的时间精确到具体的分秒
A：系统默认周期为日线，日期类型的参数指当天的零点零分。如果要确定到具体的某分某秒，参考范例如下：
[Code]
setsysparam(pn_Cycle(),cy_1s());  //设置系…
Q：如何取期货的持仓量
A：
对应markettable/tradetable/证券数据专家中的字段如下：
[table rsplit="$" csplit="#"]实际字段名#MarketTable/Tradetab…
With *,SysParamArray Do，与With **,SysParamArray Do
  假定我临时需要修改系统参数，但需要执行一大堆的代码，这个时候SpecAll就不方便了，我们引入With *,SysParamArray Do的模式来解决这个问题。
  假定有a:=arr…
Q：期权能得到每天的认沽期权交易量和认购期权交易量的比值(PCR)吗？
A：
天软封装公用模型：Options_Vol_PCR 多个期权成交量PCR
使用范例：获取在指定日上证50ETF期权的成交量PCR指标
[code]
 stockid:="SH510050…
Q：如何取有夜盘交易合约的完整一天的高频数据？
A：在天软行情中，有夜盘的情况下，一个完整的日线周期为昨日夜盘开盘到今天白盘收盘。我们可以依据这个规则，确定数据的开始时间点与截止时间点。
例如，取豆粕认购期权合约m2001-C-2900在2019…
Q：如何知道close()返回的是哪只股票、哪个时点的收盘价
A： 和系统参数的设置有关。
Pn_stock(),系统股票；
pn_date()，系统时间；
pn_rate(),是否复权；
pn_Cycle(),系统周期。
Pn_rated…
Q：sp_time()和sp_time(1)的区别
A：在取当前时间时：
sp_time()返回的一定是交易日，如果被设置的日期不是交易日，则返回它前一个交易日；
而sp_time(1)返回的是设置的日期，而不管它是不是交易日；
当用在取序列时间…
Q：商品期货在节假日为何有1分钟线数据？怎么排除？
A：为了处理分时（比如秒线、分钟线）的夜盘数据，保持处理时间的一致性，天软统一处理所有的周五的数据，如果周五是节假日，同样会衍生当天的分时数据（开高低收价格都为前一个交易日的收盘价，量、笔数等为0）。…
Q：在客户端的函数可以运行，但第三方（matlab、web、C等）调用出错，是什么原因
A：函数在客户端执行成功，部分未设置的系统参数使用的是默认值，而在第三方（matlab、web、c）上无法读取默认参数，所以会报错。
系统参数包括pn_stock()、pn_Cycle()、pn_…
Q：@在天软平台中的使用
2、多级表头分割符号
如用户需要一级和二级表头时，可用@或者()进行分级。

[table rsplit=$ csplit=|]表头分割符|用法$@|一级表头@…
Q：天软自由周期
A：Tinysoft新增的自由周期，也称滚动周期，为用户提供了更为便利的周期使用方法，用户可通过自由周期设置任意时间点开始的任意周期，自由周期按照设置往前滚动划分周期。

详细说明及使用方法见[a…
Q：天软可以在K线图上做标识吗？
A：可以，可以做简单的手势标识，不能标注文字。
如范例：该范例中，主要将回测函数TSFL_PB_Trading的结果--买入和卖出时点--进行标注。向上的手势为买入时点，向下的手势为卖出时点。
[…
Q：布林线在最近N日连续向上如何实现
注：这里的向上是指当天的布林线比昨天的布林线数值大，图形是上坡趋势。
实现代码如下：
[code]
N:=5;
  setsysparam(pn_stock(),'SZ000002'); …
Q：如何求换手率
股票的换手率函数：
    StockHsl(BegT,EndT);//一段时间内
    StockHsl3();//指定周期（只支持低频，日线以上）
    //如，取…
Q：英文系统下，用Matlab调用天软函数时可能碰到的问题：
ts.Cycle=’1分钟线’
ts.RemoteExecute('return select datetimetostr(["date"]),["price"],["buy1"],["bc1"…
Q：如何提取当月最后一个交易日
A：场景一：指定日当月最后一个交易日
方式一：通过月线下的指定日当月量后一个市场交易日来获取
[code]
endt:=20…
Q:在天软将结果转换成Json串返回到python中解决转码引起的效率低下问题
A:天软的默认编码是GBK，python的默认编码为Unicode,交互过程中字符串需要转码后才能正常显示。
 当天软返回的结果为数组时，按普通的编码解码方式，需要对每个单元格的字符串逐个进行转码…
Q：python调用天软，客户端执行脚本有数据、python调用脚本无数据
A：
原因：函数在客户端执行成功，原因是天软客户端对各个系统参数有设置默认值，而第三方中是没有这个默认值数据的，所以需要通过接口进行设置传入。
 而对于比如行情…
2020-08-25-数据更新-现货001：关于上海黄金交易所现货行情及其访问方法
附件:2020-08-25-深圳天软科技-数据更新-现货001：关于增加上海黄金交易所现货行情及其访问方法.pdf
简介
1、提供上海黄金交易所公开的竞价产品的日线数据

2、品种包括黄金、铂金、白银的相…
Q：如何将半秒线行情数据的时间戳显示出毫秒？
A：普通的datetimetostr只能显示时间点到秒，若需要显示毫秒，需要调用FormatDateTime进行自定义格式的转换。
范例：
[code]
set…
2020-11-20-数据更新-指数数据003：关于增加海外指数数据及其访问方法
附件:2020-11-20-深圳天软科技-数据更新-指数003：关于增加海外指数数据及其访问方法.pdf
简介
1、提供海外指数的日线行情数据

2、品种包括海外地区的主要指数。目前提供恒生指数…
Q：股票tick级别周期策略回测实现
策略：
  天软目前没有tick数据，提供的是level1的交易明细快照数据，交易所的tick数据大约每三秒一笔，因此可以将回测框架的周期设置为3秒，从而实现t…
Q：期货主力与连续合约的复权算法说明
算法说明文档：附件:期货主力与连续合约的复权算法说明.pdf
摘要说明：
1、天软从 2020 年 10 …
Q：指数数量类回测的简单实现
策略：
 中证500指数做多
 当ema20上穿ema60的时候开仓，仓位80%，当已经持有时不再开仓；
 ema20下穿ema60的时候全部平仓；
…
Q：如何通过交易明细数据统计周期内的主买主卖量/金额？
A：天软行情数据说明请参考：FAQ：Q：高频、超高频数据说明
具体实现参考，封装三个函数
封装函数，即将下列函数新建为用户函数进行调用，新建函数的操作请参…
Q：在.web中如何实现盘中价格实时变动的走向图，且横轴固定不变
A：在天软中实现web网页的数据展示，需要做两个地方的处理：
其一：在天软客户端中，封装相关的取数模型，返回需要的数据结构结果，比如下面的数据实现代码
其二：在天软.Web中做相关的图形配置，即可…
Q：给定起始日期、结束日期、股票代码，返回这只股票的日收益率、累计收益率数据？
如果只是单纯计算涨幅，用户可以用stockzf系列函数计算收益率，
有 stockzf(begt,endt)计算begt到endt时间段的收益率；
  stockzf2(N) 计算N日的收益…
Q：如何求某一交易日的前n个交易日
A：ref(exp,N)可以取出前N个交易日的数据。该模型与当前的股票、时间、周期有关系，用户在使用时注意当前股票和当前周期的设置。如果要提取市场的交易日，可设置当前的股票为上证指数 SH000001…
Q：怎么临时设置系统参数？
A：spec、specdate、specall仅对该语句有效。
[title3]1、如果临时设置系统股票，可用spec…
2025-02-05-数据更新-指数数据002：关于增加南华指数数据及其访问方法（更新版）
附件:2025-02-05-深圳天软科技-数据更新-指数002：关于增加南华指数数据及其访问方法(更新版).pdf
更新日志
[table rsplit="$" csplit="#"]更新日期#更新记录
$…
Q：提取所有主力合约一段时间的收盘价，其中合约代码为列名
说明：
矩阵遍历::运算中，mrow指当前行标值，mcol指当前列标值，mcell就是当前单元格的值，:：就是一个双层循环遍历，对二维数组中的每个元素进行的遍历，然…
Q：天软高频因子计算中如何指定区间取样
A：专题：FAQ：2023-09-13-量化数据-因子研究04：高频因子算法与计算说明（更新版）
该专题中，因子的调用时，有两个周期及一个N日的参数，会比较困扰使用者，如何正确使用呢，我们接下来区别一下：

[title2]调用因子时，几个…
Q：怎么获取指数实时k线与黄线数据？
A：指数实时k线与黄线数据可以通过模型Index_ActuTimeHOLCAndYLData来获取，导出数据后可在excel进行绘图得到
[ul][b]定义：[/b…
Q：取数Demo-在天软中如何提取一段时间内每日指标的值
A：1、若取指标的对象是一个有行情的证券，则可直接使用Nday进行指标的提取，用法可参考：
FAQ：NDay
FAQ：Q：快速理解天软的Nday功能及用法
要点说明：
在N…
Q：如何提取一段时间内的涨幅序列
A：知识点梳理：
时间序列的提取，我们可以使用Nday
当前周期的涨幅，我们可以用stockzf3
PS:其它类似的指标（与时间相关，比如vol()等）也可通过…
Q：python中如何在交互时自动连接天软服务器，且不产生多余的登陆数
A：针对使用TSLPy模块交互中，python程序中用远程的方式与天软频繁交互可能由于连接失败导致程序的中断问题，这里提供一种较为合理的解决方案：
封装tslcon…
StockVolSum2
//返回SZ000002（万科A）在20110901的5日成交量(手)
[code]
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
SetSysParam(PN_Dat…
cyclefilter
主要用于过滤假期的分时数据。
参数值说明：
   0： 没有过滤器，可用于取消设置的参数
   1： 过滤掉期货放假期间的夜盘
   3： 新增集合竞价周期点

[title2…
协整分析
  虽然一些经济变量是非平稳时间序列，但他们之间的线性组合却可能是平稳的，即这些变量之间存在长期稳定的均衡关系，这就是协整关系的直观表述。
[img type="tslxml" file="me…
MaxDrawDown
算法:
数据差序列
Fi,j=xj-xi ,其中(i<j,且d2≤j-i≤d1)
寻找入点与出点
若最大涨幅，则Up(i,j)=Max(Fi,j)
若最大跌幅，则Down(i,j)=Min(…
AbnormalData
算法:
中位数法:上边界=中位数+5.2*medianof(abs(yi-中位数))，下边界=中位数-5.2*medianof(abs(yi-中位数))，其中medianof表示求序列中位数。超出上…
BK_HSGHoldValueGrowRatiobybkname_N
范例(t):
  [code]
  // 北向持有申万保险Ⅱ在20220628市值变比(%)
  SetSysParam(pn_Cycle(),cy_week());
return…
BK_HSGHoldValueChangebybkname_N
范例(t):
  [code]
  // 北向持有申万保险Ⅱ在20220628市值变动
  SetSysParam(pn_Cycle(),cy_week());
return BK…
BK_HSGHoldValueGrowRatio_N
范例(t):
  [code]
  // 北向持有SW801194申万保险在20220628市值变比(%)
  SetSysParam(pn_Cycle(),cy_week()); …
BK_HSGHoldValueChange_N
范例(t):
  [code]
  // 北向持有SW801194申万保险在20220628市值变动
  SetSysParam(pn_Cycle(),cy_week());
re…
StockHSGShareHoldValueGrowRatio2
范例(t):
  [code]
  // SZ000001在20220705T的市值变比(%)
  SetSysParam(pn_stock(),"SZ000001&quo…
StockHSGShareHoldValueChange2
  算法:期末市值-期初市值范例(t):
  [code]
  // SZ000001在20220705T的市值变动
  SetSysParam(pn_stock(),&quot…
StockBeta
算法:
（1）取股票区间的对数收益率序列y
（2）取指数区间的对数收益率序列x
（3）做一元线性回归，回归的斜率即β
备注：
（1）用复权后的数据进行处理
（2）对股票停牌日，自动剔除范例…
StockAlpha
算法:
（1）取股票区间的对数收益率序列y
（2）取指数区间的对数收益率序列x
（3）做一元线性回归，回归的截距即α
备注：
（1）用复权后的数据进行处理
（2）对股票停牌日，自动剔除范例…
StockCorr
算法:
（1）取股票区间的对数收益率序列y
（2）取指数区间的对数收益率序列x
（3）求相关系数
备注：
（1）用复权后的数据进行处理
（2）对股票停牌日，自动剔除范例(t):
[cod…
StockMeanReturn
算法:
（1）取股票区间的对数收益率序列y
（2）求均值μ
备注：
（1）用复权后的数据进行处理
（2）对股票停牌日，自动剔除范例(t):
[code]
//从20120101到2012…
StockRisk
算法:
（1）取股票区间的对数收益率序列y
（2）求标准差σ
备注：
（1）用复权后的数据进行处理
（2）对股票停牌日，自动剔除范例(t):
[code]
//从20120101到201…
StockResidualRisk
算法:
（1）取股票区间的对数收益率序列y
（2）取指数区间的对数收益率序列x
（3）回归，得到β/α
（4）计算残差z=y- (α+β* x)
（5）计算残差z标准差
备注：
（1）用…
StockCov
算法:
（1）取股票区间的对数收益率序列y
（2）取指数区间的对数收益率序列x
（3）计算协方差cov
备注：
（1）用复权后的数据进行处理
（2）对股票停牌日，自动剔除范例(t):
[…
StockVariance
算法:
（1）取股票区间的对数收益率序列y
（2）计算方差
备注：
（1）用复权后的数据进行处理
（2）对股票停牌日，自动剔除范例(t):
[code]
//从20120101到2012…
StockSelfCov
算法:
（1）取股票区间的对数收益率序列y
（2）计算一阶自协方差
备注：
（1）用复权后的数据进行处理
（2）对股票停牌日，自动剔除范例(t):
[code]
//从20120101到…
StockAlphaVsVolatility
算法:
（1）取股票区间的对数收益率序列y
（2）取指数区间的对数收益率序列x
（3）计算α系数
（4）计算标准差σ
（5）计算α/σ
备注：
（1）用复权后的数据进行处理
（2）对股…
StockTE
算法:
（1）取股票区间的对数收益率序列y
（2）取指数区间的对数收益率序列x
（3）求跟踪误差
备注：
（1）用复权后的数据进行处理
（2）对股票停牌日，自动剔除范例(t):
[cod…
StockBetaAlpha2
范例(t):
[code]
//从20120101到20120630万科A与上证指数的风险分析指标
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysPara…
FundMeasure
范例(t):
[code]
//取华安创新2012年1月21日到2012年5月21日之间的常用指标
Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');
setsyspara…
UserDefineIndex
范例(t):
[code]
//取2012年10月10日到2012年10月19日的自定义指数收益率序列
SetSysParam(pn_Cycle(),cy_day());
Return Use…
ZSRfRatio
范例(t):
[code]
//获得折算后的无风险收益率
SetSysParam(pn_Cycle(),cy_day());
Return ZSRfRatio(2);
//结果：0.008…
FundAlpha
范例(t):
[code]
//取华安创新的α系数
setsysparam(pn_stock(),'OF040001');
SetSysParam(pn_Cycle(),cy_day()); …
FundAverageYTM3
算法:基金风险收益率=基金平均收益率(算术)-年化无风险收益率范例(t):
[code]
//获得基金金泰20110101到20110910之间的风险收益率(%)
setsysparam(pn_…
FundBeta
算法:用复权后的日线数据计算
取基金和指数对数收益率序列；
计算β系数。范例(t):
[code]
//获得华安创新20110101到20110910之间的β系数

setsysparam…
FundStdDev
范例(t):
[code]
//获得华安创新20110101到20110910之间的收益率标准差
setsysparam(pn_stock(),'OF040001');
setsysparam…
StocksZfMatrix
范例(t):
[code]

//提取沪深300在20091231的成分股于2010年1月份的周收益率
d := inttodate(20091231);
begt := inttodate…
StocksVar
范例(t):
[code]

//提取沪深300在20091231的成分股于2010年1月份的周收益率
d := inttodate(20091231);
begt := inttodate…
Bk_AmountSum3
范例(t):
[code]
//返回当日（2012/10/19）浦发银行和白云机场成交金额之和
   Setsysparam(pn_Cycle(),cy_day());
   Se…
Bk_VolPercent3
范例(t):
[code]
//返回股票组合占深证A股总成交量的比重
Setsysparam(pn_Cycle(),cy_day());
  Setsysparam(pn_date(),i…
BK_UpPercent3
范例(t):
[code]
//返回当日（2018/09/19）沪深300上证比例
Setsysparam(pn_Cycle(),cy_day());
  Setsysparam(pn_d…
Q：可转债复权说明
算法说明文档：附件:可转债复权说明.pdf

摘要说明：
1、可转债行情支持复权
2…
Q：如何提取股票集合竞价的数据
集合竞价的数据与交易明细都是由交易所盘口推出，数据与连续竞价的数据收录在一起，即Tradetable表中，根据实际交易时间进行区分。

集合竞价报价数据：
交易…
Q：高频、超高频数据说明
A：天软平台通过两张表marketable、tradetable即可访问高频、超高频数据，股票、ETF、期货等都可以以此种方式访问。
tradetable中存储的是交易明细（LV1）的数据，mark…
Q：如何提取高频、超高频数据
A：
天软提供的高频、超高频数据包括股票、封闭式基金、股指期货、商品期货、可转债。
股票 -> 市场表现 -> 成交明细，单击“成交明细”，选择证券代码、开始日期、截止日期、返回类型（高频的…
Q：取BegT到EndT的高频数据时，取出来的数据却只到EndT前一个交易日的
A：
情况一：EndT非交易日；
情况二：请注意，当系统周期设为比日高的频率（即60分钟线、30分钟线、5分钟线、分钟线、秒线等）时，EndT只写年月日，相当于该日期的零点零分，举例如下：
…
Q：如何在自己的程序中实现证券数据专家提取数据的功能
A：用户通过证券数据专家提取数据，在自己的程序中也可以实现同样的功能。在证券数据专家中单击运行按钮右边的第二个按钮（小人头）可以得到代码，可以直接放到程序中，加上相应的系统参数的设置，即可以运行出同样…
系统参数的含义
大多数和数据提取相关的都与系统参数有关，系统参数我们可以理解为全局变量，许多系统内置的函数依赖这些系统参数。
例如，在平台中，收盘价函数为不带参数的close()，close()函数到底返回谁的收盘…
周期的系统参数的支持
SetSysParam(pn_Cycle(),cy_1m());//设置当前的系统周期为一分钟

这个周期的类型，有cy_开头的一组周期类别函数，包括:
日周月，分…
取单个点的交易数据
假如我们要取万科2008年12月31日的收盘价
[code]
SetSysParam(pn_stock(),”SZ000002”);
SetSysParam(pn_date(),IntToDat…
Nday,Nday3
这两个函数的名字是Nday开头，大家要记住两点，一是N天指的是交易日，而不是自然日，也就是说是N个交易日，二是交易日这个概念，是指的周期，也就是当周期为分钟的时候，是N个交易分钟，如果当周期为周的时候…
Hhv
求N日的最大值。
HHV(High(),100)为100日的最高的最高价
采用GetSysParam("hhvtime")可以获得这个最高值发生的时间。

[title1]比如：[/title…
Llv
求N日的最小值
LLV(Low(),100)为100日的最低的最低价
采用GetSysParam(“llvtime”)可以获得这个最低值发生的时间。

范例：取SH600000在2020-9-…
MARKETTABLE
固定用法：
select ['字段名1'],['字段名2'],.../*
[strong]from markettable d…
Q：如何得到一段时间内每个季度的第一天
A：可以将周期设置为季线，获取每个季度的最后一个交易日，再通过这个日期，获得当季的第一个日期。范例如下：
[code]
  begt:=20150101T;
  endt:=20161231…
Q：期货夜盘数据开始时间？怎么获取？
A：商品期货夜盘数据开始时间是2013年12月23日，夜盘数据时间段是21:00:00-02:30:00，提取方式与其他时间段的一样，注意时间点的设置。
获取途径方法如下：
（1）公司->成交明…
Q：仿真模式pn_viewpoint的正确使用方式
说明：[strong]pn_viewpoint的主要用途是：对于特殊时点的周期，采用查找交易明细来模拟当时的值，例如历史盘中交易中的日线，月线，周线等等。[/stro…
Q：取个股截面数据
范例1：取个股指定时间的收盘价
[code]
 setsysparam(pn_stock(),'SZ000002');
 setsysparam(pn_cy…
Q：取个股时间序列数据
范例1：取个股一段时间内1小时线的收盘价、涨幅、RSI、MACD等
[code]
begt:=20190401T;
 endt:=20190513T;
 …
Q：取组合截面数据
范例1：取上证50成份股在指定时间内的收盘价、涨幅等
[code]
endt:=20190513T;
 stockArr:=getbkbydate('SH00…
Q：Python调天软取数范例01：行情数据的提取
本页范例的文档版本可下载：附件:Python调天软取数应用范例.pdf
范例中相关天软函数附件：附件:第三方交互取数建模.tslfunc

[…
Q：天软中的量比如何计算的？怎么正确使用相关函数？
A：天软的量比数据及相关函数
关于量比
（1）量比是天软计算的。供参考。
（2）计算范围：沪深交易所行情。
目前：lev1计算，lev2不计算（落地客户接了l…
Q：取组合时间序列数据
范例1：取上证50成份股在指定时间段内的基本行情数据
[code]
begt:=20190501T;
 endt:=20190513T;
 IndexID…
Q：天软有哪些系统参数
1、什么是系统参数
  在金融建模中，金融相关的数据常常会与证券代码、时间、周期等等相关，当需要同时提取多个指标，而这些指标都是同一指定票或指定日或指定周期等等…
Q：with的使用说明
说明：With在天软中有两处功能，一是设置系统参数，二是优化表联接运算，其具体应用请看下文描述。
1、对语句段临时系统参数变量的设置
[title3]语法一：[/…
Q：1m周期线，第一个数据包不包括集合竞价?
A：集合竞价的数据，是跟分时数据的第一个周期一起处理的，即把集合竞价的数据放在第一个周期里。
比如股票的数据，集合竞价时间段在[9:15:00,9:25:00]时间段内，一般在几秒钟之后发布撮合的数…
Q：日成交量为0的分钟线数据在什么时候过滤？
A：对于分钟线数据，盘中有成交明细，就会实时生成分钟线。
在盘后：
1、盘后4点半会落地成数据文件，该数据过滤掉了当日成交量为0的分钟线数据。
2、在下一个交易日开盘前会清掉最新的缓存，比如有夜…
Q：如何在策略回测框架（TsBackTesting）中做高频回测时设置成交价为下一条交易明细价格数据？
A：在实盘操作中，在当前时间点进行选股模型的运算后，并不能立刻以当时的价格达成交易，所以，在高频回测中，有些用户也希望以下一个时点的价格来模拟实盘交易的情况，达到更接近实盘操作的目的。
[title…
Q：在画图中，如何实现标记？
A：用多图组合的方式实现，不标记的地方数值为nil。如下：标记当天分钟线上，接近当天最高价与当天最低价的点。
[code]
setsysparam(pn_stock(),'SZ000002'); …
Q：期权高频风险指标中，出现NAN,0,499.9999这类异常值
A：出现这种情况，可能有两种原因：
1.期权合约当天到期，按照天软BS定价模型方式计算出的结果就会出现异常值。因此不支持计算当天到期的期权风险指标。
2.期权现价超过理论现价时，计算出的结果为NA…
MaxDrawDown最大回撤函数说明
范例代码；
范例一：
[code]
//计算一组序列的最大涨幅
data:=array(3,1,7,5,6,3);
return MaxDrawDown(d…
Q：证券代码有变更的代码有哪些？数据如何处理的？
A：目前为止，有发布代码变更公告的证券有如下：
[table rsplit="$" csplit="#"]变动日#变更前代码#变更前名称#变更后代码#变更后名称
$20100305#SH60084…
Q：Alpha101因子的数据提取
A：重要说明：
 2022-03-14日起，天软不再公开101因子的衍生数据，因此，下面的提取衍生数据的相关接口已下架，需要该因子数据的用户可以通过商务了解天软因…
Q：市场交易日的推移实现
具体实现代码：
[code]
 datetime1:=20210104T; //可作为参数，指定日
 roll_n:=-2;     //可作为参数，推N个交易日

 //…
Times_Cointergration_test
范例(t):
[Code]
SetSysParam(PN_Rate(),1);
SetSysParam(pn_date(),inttodate(20120918));
SetSysParam(…
Times_ECM
范例(t):
[Code]
SetSysParam(PN_Rate(),1);
SetSysParam(pn_date(),inttodate(20120918));
SetSysParam(…
Time_Analyse
范例(t):
[code]
{以招商银行(日收盘价)为例，用AR、MA或ARMA建模，并预测2008-6-20的收盘价及波动值/}
SetSysParam(pn_stock(),"SH…
Fund_CalculatedIOPV
算法:

2015-05-04日前：
  基金份额参考净值(IOPV)＝
  (申购、赎回清单(T 日)中必须用现金替代的替代金额
  ＋申购、赎回清单中(T 日)可以用现金替代…
VOL_f
算法:
Type=0，返回当前时间的成交量；
Type=1，返回当前时间往前推共nDay个成交量序列。
nDay由系统参数PN_nDay()设置，默认值为180。
与系统证券pn_stock(…
VRSI_f
算法:
EX=成交量–昨成交量；
若EX<0，则EX1=0，EX2= -EX；
若EX>=0，则EX1=EX2=EX
z1 = N日的EX1平滑移动平均，权重为1；
z2 = N日的EX2平…
VolMa_f
算法:
Type=0，返回当前时间的N日成交量均值；
Type=1，返回当前时间往前推共nDay个N日成交量均值序列
nDay由系统参数PN_nDay()设置，默认值为180。
与系统证券pn…
VOSC_f
算法:
成交量震荡 = （短期成交量移动均值 - 长期成交量移动均值）/短期成交量移动均值 * 100
Type=0，返回当前时间的成交量震荡；
Type=1，返回当前时间往前推共nDay个成交…
SOBV_v
算法:
若当天上涨，则V =成交量；
若当天下跌，则V = -成交量；
若当天平盘，则V =0；
N日能量潮= N日的V之和；
与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()、系…
SOBV_f
算法:
若当天上涨，则V =成交量；
若当天下跌，则V = -成交量；
若当天平盘，则V =0；
N日能量潮=N日的V之和；
Type=0，返回当前时间的N日能量潮；
Type=1，返回当…
QHLSR_f
算法:
qh =(收盘价-昨收盘价)-(成交量-昨成交量)*(昨最高价-昨最低价)/昨成交量；
若qh>0，则tA=qh，否则tA=0；
若qh<0，则tB=qh的绝对值，否则tB=0；
A=…
OBV_v
算法:
（1）若收盘价>昨收盘价，则V=当天成交量；
（2）若收盘价<昨收盘价，则V= -当天成交量；
（3）若收盘价=昨收盘价，则V=0；
（4）能量潮（OBV）=N日的V之和/100。范例…
AmountMa_v
算法:
返回截止当前时间的N日成交金额均值；
N为0时，返回当天的成交金额值；N<0时无效。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月8日的10日成交金额均值。
oV:=…
VolMa_v
算法:
（1）返回截止当前时间的N日成交量均值；
（2）N为0时，返回当天的成交量值；N<0时无效。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月8日的6日成交量均值（不复权）…
OBVMa_v
算法:
（1）若收盘价>昨收盘价，则V=当天成交量；
（2）若收盘价<昨收盘价，则V= -当天成交量；
（3）若收盘价=昨收盘价，则V=0；
（4）能量潮（OBV）=N日V的累计之和/100；…
VOSC_v
算法:

成交量震荡 =（短期成交量移动均值 - 长期成交量移动均值）/短期成交量移动均值 * 100。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止日2011年9月8日的成交量震荡（不复权…
VRSI_v
算法:
（1）EX=成交量 - 昨成交量；
（2）若EX<0,则EX1=0，EX2= -EX；
   若EX>=0,则EX1=EX2=EX；
z1 =EX1的N日平滑移动平均，权重为1， …
QHLSR_v
算法:
（1）QHL =(收盘价-昨收盘价)-(成交量-昨成交量)*(昨最高价-昨最低价)/昨成交量；
（2）若QHL >0，则tA=QHL，tB=0；否则，tA=0，tB= -QHL；
（3）…
ABI_f
算法:
非指数不计算。
绝对广量指标 =（（上涨家数-下跌家数）/（上涨家数+下跌家数））的绝对值*100。
Type=0，返回当前时间的绝对广量指标及其M日的移动平均；
Type=1，返回当…
ADL_f
算法:
非指数不计算。
腾落指标 = 上市以来的累计上涨家数与累计下跌家数之差；
Type=0，返回当前时间的腾落指标及其M日的简单平均；
Type=1，返回当前时间往前推共nDay个腾落指标…
ADR_f
算法:
非指数不计算；
涨跌比例 = N日的累计上涨家数/N日的累计下跌家数；
Type=0，返回当前时间的涨跌比率及其M日的简单平均；
Type=1，返回当前时间往前推共nDay个涨跌比率及…
ARMS_f
算法:
非指数不计算；
阿姆氏指标= N日的（上涨家数/下跌家数）的指数平滑移动平均数；
Type=0，返回当前时间的阿姆氏指标及其M日的简单平均；
Type=1，返回当前时间往前推共nDa…
BTI_f
算法:
非指数不计算；
Z = 上涨家数/（上涨家数+下跌家数）*100；
广量冲力指标= N日的Z简单平均；
Type=0，返回当前时间的广量冲力指标及其M日的简单平均；
Type=1，返…
MCL_f
算法:
非指数不计算；
DIF =上涨家数-下跌家数；
Z1 = N1日的DIF指数平滑移动平均；
Z2 = N2日的DIF指数平滑移动平均；
Z = Z1-Z2；
Type=0，返回当…
OBOS_f
算法:
非指数不计算；
Z1 = N日的上涨家数与下跌家数之差的指数平滑移动平均；
Z2 = M日的Z1简单平均；
Type=0，返回当前时间的Z1、Z2；
Type=1，返回当前时间往前推…
STIX_f
算法:
非指数不计算；
Z1 = 上涨家数/（上涨家数+下跌家数）*100；
Z2 = M日的Z1指数平滑移动平均数；
Type=0，返回当前时间的Z1、Z2；
Type=1，返回当前时间往…
ARMS_v
算法:

（1）非指数不计算；

（2）R =上涨家数/下跌家数；

若当前的股票设置为上证指数，则统计上证A股板块的上涨家数和下跌家数；

若当前的股票设置为深证指数，则统计深证A股…
OBOS_v
算法:

（1）非指数不计算；

（2）Z =上涨家数 - 下跌家数；

若当前的股票设置为上证指数，则统计上证A股板块的上涨家数和下跌家数；

若当前的股票设置为深证指数，则统计深证…
MCL_v
算法:
非指数不计算；
DIF =上涨家数 - 下跌家数；
若当前的股票设置为上证指数，则统计上证A股板块的上涨家数和下跌家数；
若当前的股票设置为深证指数，则统计深证A股板块的上涨家数和下跌…
ABI_v
算法:

（1）非指数不计算；

（2）绝对广量指标ABI =（（上涨家数-下跌家数）/（上涨家数+下跌家数））的绝对值*100；

若当前的股票设置为上证指数，则统计上证A股板块的上涨家…
STIX_v
算法:

（1）非指数不计算；

（2）指数平滑广量STIX =上涨家数/（上涨家数+下跌家数）*100；

若当前的股票设置为上证指数，则统计上证A股板块的上涨家数和下跌家数；

若…
BTI_v
算法:

（1）非指数不计算；

（2）指数平滑广量STIX =上涨家数/（上涨家数+下跌家数）*100；

若当前的股票设置为上证指数，则统计上证A股板块的上涨家数和下跌家数；

若…
ADR_v
算法:

（1）非指数不计算；

（2）涨跌比率 = N日的累计上涨家数/N日的累计下跌家数；

若当前的股票设置为上证指数，则统计上证A股板块的上涨家数和下跌家数；

若当前的股票设…
ADL_v
算法:

（1）非指数不计算；

（2）腾落指标ADL = 上市以来的累计上涨家数与累计下跌家数之差；

若当前的股票设置为上证指数，则统计上证A股板块的上涨家数和下跌家数；

若当前…
ADTM_f
算法:
1 如果开盘价≤昨开盘价，DT…
ATR_f
算法:
TR=最高价-最低价，|昨收盘价-最高价|，|昨收盘价-最低价|，取三者的最大值；
ATR=N日TR的简单平均；
Type=0，返回TR、ATR；
Type=1，返回当前时间往前推共n…
BIAS_f
算法:
BIAS = （收盘价-N日的收盘简单平均）/N日的收盘简单平均*100
Type=0，返回当前时间的BIAS；
Type=1，返回当前时间往前推共nDay个BIAS序列。
nDay由…
DKX_f
算法:
MID=(3*收盘价+最低价+开盘价+最高价)/6；
DKX=(20*MID+19*昨日MID+18*2日前的MID
+17*3日前的MID+16*4日前的MID+15*5日前的MID …
LWR_f
算法:
LWR = (收盘价-N日最低价)/（N日最高价-N日最低价）*100；
Type=0，返回当前时间的LWR；
Type=1，返回当前时间往前推共nDay个LWR序列。
nDay由系统…
MFI_f
算法:
X=（最高价+最低价+收盘价）/3；
Y=（昨最高价+昨最低价+昨收盘价）/3；
若X>Y，则Z1=X*成交量；
若X<=Y，则Z1=0；
若X<Y，则Z2=X*成交量；
若X>=…
MTM_f
算法:
MTM =收盘价-N日前的收盘价；
MAMTM= M日的MTM简单平均；
Type=0，返回当前时间的MTM、MAMTM；
Type=1，返回当前时间往前推共nDay个MTM、MAMT…
OSC_f
算法:
OSC =（收盘价-N日的收盘价简单平均）*100；
MAOSC = M日的OSC指数平滑移动平均数；
Type=0，返回当前时间的OSC、MAOSC；
Type=1，返回当时时间往前…
PVT_f
算法:
价量趋势=N日的涨幅之和；
Type=0，返回当前时间的价量趋势；
Type=1，返回当时时间往前推共nDay个价量趋势序列。
nDay由系统参数PN_nDay()设置，默认值为180…
ROCMa_f
算法:
EX=(收盘价-N天前的收盘价)/N天前的收盘价*100；
变动率移动平均=M日的EX的简单平均；
Type=0，返回当前时间的变动率移动平均；
Type=1，返回当时时间往前推共nD…
ROC_f
算法:
变动速率=(收盘价-N天前的收盘价)/N天前的收盘价*100；
Type=0，返回当前时间的变动速率；
Type=1，返回当时时间往前推共nDay个变动速率序列。
nDay由系统参数P…
RSI_f
算法:
系统自动获取当前的时间sp_time为dates：
若dates=证券首日，则Ex=0；
若dates<>证券首日，则Ex=收盘价-昨收盘价
Z1= N日的Ex的平滑移动平均，权重为1…
UDLma_f
算法:
引力线=(N1日的收盘价简单平均+ N2日的收盘价简单平均+ N3日的收盘价简单平均+ N4日的收盘价简单平均)/4；
引力线移动平均=M日的引力线的简单平均；
Type=0，返回当前时…
UDL_f
算法:
引力线=(N1日的收盘价简单平均+ N2日的收盘价简单平均+ N3日的收盘价简单平均+ N4日的收盘价简单平均)/4
Type=0，返回当前时间的引力线；
Type=1，返回当前时间往前…
WR_f
算法:
威廉指标=(N日最高价-收盘价)/(N日最高价-N日最低价)*100；
Type=0，返回当前时间的威廉指标。
Type=1，返回当前时间往前推共nDay个威廉指标序列。
nDay由系…
MI_f
算法:
A=当天的收盘价-N天前的收盘价；
动量指标=A的N日平滑移动平均；
Type=0，返回当前时间的动量指标；
Type=1，返回当前时间往前推共nDay个动量指标序列。
nDay由系…
RC_f
算法:
RC=昨收盘价/N+1天前的收盘价；
变化率指数=RC的N日平滑移动平均；
Type=0，返回当前时间的变化率指数；
Type=1，返回当前时间往前推共nDay个变化率指数序列。
n…
SRMI_f
算法:
若收盘价<N天前收盘价，则MI修正指标=（收盘价-N天前收盘价）/N天前收盘价；
若收盘价>N天前收盘价，则MI修正指标=（收盘价-N天前收盘价）/收盘价；
若收盘价=N天前收盘价，则M…
KDJ_f
算法:
（1）X =收盘价-N日最低的最低价；
（2）Y = N日最高的最高价-N日最低的最低价；
（3）若Y非0，则RSV =X/Y*100；若Y为0，则RSV =100；
（4）K =M1…
RCCD_f
算法:
（1）RC=收盘价/N日前的收盘价；
（2）ARC=昨日RC的N日平滑移动平均；
（3）DIF=昨日ARC的N1日简单平均 - 昨日ARC的N2日简单平均；
（4）RCCD=DIF的N…
MICD_f
算法:
（1）MI =收盘价 - 昨收盘价；
（2）AMI =MI的N日平滑移动平均，权重为1；
（3）DIF=昨日AMI的N1日简单平均 - 昨日AMI的N2日简单平均；
（4）MICD=D…
ROCMa_v
算法:
（1）EX =（收盘价-N天前的收盘价）/N天前的收盘价 *100；
（2）变动率移动平均=M日EX的简单平均。范例(t):
[code]
//计算白云机场2011年9月8日的10日变…
MFI_v
算法:
（1）X =（最高价+最低价+收盘价）/3；
（2）Y =（昨最高价+昨最低价+昨收盘价）/3；
（3）若X >Y，则Z1 =X*成交量，Z2=0；
若X <Y，则Z1=0，Z2 =X…
KDJ_K_v
算法:
（1）X =收盘价-N日最低的最低价；
（2）Y = N日最高的最高价-N日最低的最低价；
（3）若Y非0，则RSV =X/Y*100；若Y为0，则RSV =100；
（4）K =M1…
KDJ_D_v
算法:
（1）X =收盘价-N日最低的最低价；
（2）Y = N日最高的最高价-N日最低的最低价；
（3）若Y非0，则RSV =X/Y*100；若Y为0，则RSV =100；
（4）K =M1…
KDJ_J_v
算法:
（1）X =收盘价-N日最低的最低价；
（2）Y = N日最高的最高价-N日最低的最低价；
（3）若Y非0，则RSV =X/Y*100；若Y为0，则RSV =100；
（4）K =M1…
MTMMa_v
算法:
（1）MTM =收盘价-N日前的收盘价；
（2）MTMMa = M日MTM的简单平均。范例(t):
[code]
//计算白云机场2011年9月8日的动力指标移动平均。
oV:=Ba…
MTM_v
算法:

MTM =收盘价-N日前的收盘价；范例(t):
[code]
//计算白云机场截止日2011年9月8日的动力指标。
oV:=BackUpSystemParameters2(); …
ATR_v
算法:

TR=最高价-最低价，|昨收盘价-最高价|，|昨收盘价-最低价|，取当前日期三个数据的最大值。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月8日的波幅。
oV:=B…
ATR_a
算法:

（1）TR=最高价-最低价，|昨收盘价-最高价|，|昨收盘价-最低价|，取三者的最大值；

（2）ATR=TR的N日简单平均。范例(t):
[code]
//计算白云机场2011…
BIAS_v
算法:

BIAS =（收盘价-收盘价的N日简单平均）/收盘价的N日简单平均*100。范例(t):
[code]
//计算白云机场2011年9月8日的乖离率。
oV:=BackUpSyste…
2026-03-19-数据更新-指数数据006：天软指数编制说明书（更新版）
附件:2026-03-19-深圳天软科技-数据更新-指数数据006：天软指数编制说明书（更新版）.pdf

更新日志
[table rsplit="$" csplit="#"]更新日期#更新记录 …
Q：如何获取基金的折价率/折溢率(%)
A：基金折溢率/折价率(%)=（收盘价-单位净值）/单位净值*100
天软提供基金时点净值的数据，对于高频数据可采用时点净值数据计算：(时点收盘-时点净值)/时点净值*100

[strong…
Q：有时候天软期权的日线持仓量，成交量与交易所官网公布的不一致？
A：交易所发布的每日行情数据除了统计二级市场上交易的数据外，还汇总了其他方式成交的数据，这部份天软暂时无法统计。
 [strong]交易所除发布每日行…
Q：时间轴|数据点不对等的情况下，K线与折线组合图形的实现
实现：
 使用价格分段算法对历史K线分割，得到每个分割点的日期时间和价格，用这个数据作为拐点，在K线图上绘制出折线图。
 在天软终端上绘制折线图需要给出线段上…
Q：如何实现看盘软件中的分时均线(黄线)
个股实现:
范例: 获取个股指定日分时均线数据并作图实现
模型代码:
[code]
Fu…
Q：如何批量获取期货日成交持仓排名数据
说明：
 期货日成交持仓排名数据说明：FAQ：2023-12-05-数据更新-期货数据007：关于增加期货日成交持仓排名数据及访问方法（更新版）
 由于数据量过大，在证券数据专家中只保存了近三个月的数据可通过701表获取； …
Q：python中如何将数组类型的参数传入天软函数中执行?
说明：
  python中可用列表(list)作为数组类型参数传给天软函数执行
  一维数组可直接传入一个list 例：["SZ000001","SZ0000…
Q：取数Demo-取一段时间内多个股票的指标值
A：在实际提取指标数据过程中，由于需要实时计算，所以不能进行批量提取，需要循环调用才可实现。

[title1]下面我们给三个非常常用的取数案例（用户可对照返回的结果样示找自己合适的）：[/tit…
Q：天软交易日序列及交易天数模型汇总
数据说明：
 交易日指交易发生的日期，对于交易日的判断数据主要来源于两类：
 1、根据已有行情数据判断
   a、这种…
Q：天软中如何实现市场的超大单,大单,中单,小单按分钟汇总的成交金额走势图
个股实现
说明: 获取个股指定日分钟线大单成交金额(万)数据
代码:
[code]
Fu…
Q：有夜盘数据时，如何确定当前时点的数据属于哪个交易日？
A：由于交易时间段的不一致，要通用各大证券类型，可根据一般白盘截止时间进行划分推算。
比如，一般国内证券会在下午4点前收盘，晚盘在晚上8点后开盘，考虑到港股可能是在4点左右，我们可以将白盘截止时间设…
Q：如何在分钟线中高效地加入昨持仓量？
场景描述：在取到的高频的行情数据表中，需要添加昨日的持仓量
测试数据源：1分钟线的带夜盘的期货合约行情数据
[code]
se…
Value_Day
算法:
（1）当前股票对应的缺省指数代码存在且有效；
[htm]<table><tbody><tr><td>
证券类型</td><td>
对应的指数代码</td></tr><tr><td>
…
StockExtraZf3
范例(t):
[code]
//A：返回SZ000002（万科A）在20110907的相对于上证指数的超额收益率(%) : 收益率计算方法为涨幅(%)
SetSysParam(PN_Stock…
StockHsl3
范例(t):

[code]
//返回SZ000002（万科A）在20110907的换手率(%)
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
SetSysPara…
StockLb3
范例(t):

[code]
//返回SZ000002（万科A）在20110907的量比(%)
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
SetSysParam…
StockLnZf3
范例(t):

[code]
//返回SZ000002（万科A）在20110907的对数收益率(%)
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
SetSysPa…
StockMaxRateDown3
范例(t):

[code]
//返回SZ000002（万科A）在20110908的最大跌幅(%)
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
SetSysPar…
StockMaxRateUp3
范例(t):

[code]
//返回SZ000002（万科A）在20110907的最大涨幅(%)
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
SetSysPar…
StockPjCj3
范例(t):

[code]
//返回SZ000002（万科A）在20110907的平均成交
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
SetSysParam(…
StockPrevClose3
范例(t):

[code]
//返回SZ000002（万科A）在20110907的昨日收盘价
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
SetSysParam…
StockPriceZd3
范例(t):

[code]
//返回SZ000002（万科A）在20110907的涨跌金额
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
SetSysParam(…
StockZdf3
范例(t):

[code]
//返回SZ000002（万科A）在20110907的振幅(%)
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
SetSysParam…
StockZf3
范例(t):

[code]
//返回SZ000002（万科A）在20110907的涨幅(%)
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
SetSysParam…
StockBuyVsSellVolDiff3
范例(t):

[code]
//返回SZ000002（万科A）在20110907的内外盘差
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
SetSysParam(…
StockBuyVol3
范例(t):

[code]
//返回SZ000002（万科A）在20110907的主买盘量
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
SetSysParam(…
StockSellVol3
范例(t):

[code]
//返回SZ000002（万科A）在20110907的主卖盘量
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
SetSysParam(…
StockBuy3
范例(t):

[code]
//返回SZ000002（万科A）在20110907的外盘
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
SetSysParam(PN…
StockSell3
范例(t):

[code]
//返回SZ000002（万科A）在20110907的内盘
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
SetSysParam(PN…
StockZf3_NoG
范例(t):

[code]
//返回SZ000002（万科A）在20110907的涨幅(%)-股改不复权
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
SetSy…
ISMarketLastDate
范例(t):
[code]
//返回2020-7-7日是否市场的最后一个交易日
Setsysparam(pn_Cycle(),cy_week());
return ISMarketLastDa…
MarketTradeDayQk2
范例(t):
[code]
//取得大盘从20120419起往前推共5天的交易日序列
SetSysParam(pn_Cycle(),cy_day());
SetSysParam(pn_date…
StockAmountSum2
范例(t):
[code]
//取得万科A从20120419起往前推共5个交易日的成交金额总和（万）
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysPa…
StockAveHsl2
算法:N日平均换手率=N日成交量总和(比例复权)/流通股本/交易天数范例(t):
[code]
//取得万科A从20120419起往前推共5个交易日的平均换手率
SetSysParam(pn_…
StockHigh2
范例(t):
[code]
//取得万科A从20120419起往前推共5个交易日内的最高价
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysParam(p…
StockHighAmount2
范例(t):
[code]
//取得万科A从20120419起往前推共5个交易日内的最高成交金额
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysPara…
StockHighVol2
范例(t):
[code]
//取得万科A从20120419起往前推共5个交易日内的最高成交量
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysParam…
StockHsl2
范例(t):
[code]
//取得万科A在20120419往前推共5个交易日的换手率
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysParam(pn_…
StockLow2
范例(t):
[code]
//取得万科A从20120419起往前推共5个交易日的最低价
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysParam(pn…
StockLowAmount2
范例(t):
[code]
//取得万科A从20120419起往前推共5个交易日内的最低成交金额
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysPara…
StockLowVol2
范例(t):
[code]
//取得万科A从20120419起往前推共5个交易日内的最低成交量
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysParam…
StockMaxRateDown2
范例(t):
[code]
//取得万科A从20120419起往前推共5个交易日内的最大跌幅（%）
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysPar…
StockMaxRateUp2
范例(t):
[code]
//取得万科A从20120419起往前推共5个交易日内的最大涨幅（%）
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysPar…
StockOpen2
范例(t):
[code]
//取得万科A从20120419往前推4个交易日的开盘价
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysParam(pn_c…
StockPjCj2
范例(t):
[code]
//取得万科A从20120419起往前推共5个交易日的平均成交价格(复权)
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysP…
StockPrevClose2
范例(t):
[code]
//取得万科A从20120419起往前推4个交易日的收盘价
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysParam(pn_…
StockPriceDownDay2
范例(t):
[code]
//取得万科A从20120419起往前推共5个交易日中的下跌天数
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysParam(…
StockPriceFlatDay2
范例(t):
[code]
//取得万科A从20120419起往前推共5个交易日中的平盘天数
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysParam(…
StockPriceUpDay2
范例(t):
[code]
//取得万科A从20120419起往前推共5个交易日中的上涨天数
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysParam(…
StockPriceZd2
范例(t):
[code]
//取得万科A从20120419起往前推共5个交易日的涨跌金额
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysParam(p…
StockTradeDayQk2
范例(t):
[code]
//取得万科A从20120419起往前推共5天的交易日序列
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysParam(pn_…
StockZdf2
范例(t):
[code]
//取得万科A从20120419起往前推共5个交易日的振幅（%）
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysParam(…
StockZf2
范例(t):
[code]
//取得万科A从20120419起往前推共5个交易日的涨幅（%）
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysParam(…
VolSum2_
范例(t):
[code]
//取得万科A从20120419起往前推共5个交易日的成交量总和（复权）
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysPa…
LastTradeDay
范例(t):
[code]
//取得万科A在20120419的前一个交易日
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysParam(pn_Cycle(…
MarketLastTradeDay
范例(t):
[code]
//取得大盘在20120419的前一个交易日
SetSysParam(pn_Cycle(),cy_day());
return MarketLastTradeDa…
StockHighClose2
范例(t):
[code]
//取得万科A从20120419起往前推共5个交易日的最高收盘价
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysParam(…
StockLowClose2
范例(t):
[code]
//取得万科A从20120419起往前推共5个交易日的最低收盘价
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysParam(…
StockStdev2
范例(t):
[code]
//取得万科A从20120419起往前推共5个交易日的波动率
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysParam(pn…
td_time
范例(t):
[code]
//获得万科A在2011-09-09 14:15:33的10s线交易明细时间数据。
ov:=BackUpSystemParameters();
setsyspara…
td_sell1c
范例(t):
[code]
//获得万科A在2011-09-09 14:15:33的10s线交易明细卖1量。
ov:=BackUpSystemParameters();
setsysparam…
td_sell2c
范例(t):
[code]
//获得万科A在2011-09-09 14:15:33的10s线交易明细卖2量。
ov:=BackUpSystemParameters();
setsysparam…
td_sell3c
范例(t):
[code]
//获得万科A在2011-09-09 14:15:33的10s线交易明细卖3量。
ov:=BackUpSystemParameters();
setsysparam…
td_sell4c
范例(t):
[code]
//获得万科A在2011-09-09 14:15:33的10s线交易明细卖4量。
ov:=BackUpSystemParameters();
setsysparam…
td_sell5c
范例(t):
[code]
//获得万科A在2011-09-09 14:15:33的10s线交易明细卖5量。
ov:=BackUpSystemParameters();
setsysparam…
td_sell1
范例(t):
[code]
//获得万科A在2011-09-09 14:15:33的10s线交易明细卖1价。
ov:=BackUpSystemParameters();
setsysparam…
td_sell2
范例(t):
[code]
//获得万科A在2011-09-09 14:15:33的10s线交易明细卖2价。
ov:=BackUpSystemParameters();
setsysparam…
td_sell3
范例(t):
[code]
//获得万科A在2011-09-09 14:15:33的10s线交易明细卖3价。
ov:=BackUpSystemParameters();
setsysparam…
td_sell4
范例(t):
[code]
//获得万科A在2011-09-09 14:15:33的10s线交易明细卖4价。
ov:=BackUpSystemParameters();
setsysparam…
td_sell5
范例(t):
[code]
//获得万科A在2011-09-09 14:15:33的10s线交易明细卖5价。
ov:=BackUpSystemParameters();
setsysparam…
td_lb
范例(t):
[code]
//获得万科A在2011-09-09 14:15:33的10s线交易明细量比。
ov:=BackUpSystemParameters();
setsysparam(…
td_price
范例(t):
[code]
//获得万科A在2011-09-09 14:15:33的10s线交易明细价格。
ov:=BackUpSystemParameters();
setsysparam(…
td_buy1c
范例(t):
[code]
//获得万科A在2011-09-09 14:15:33的10s线交易明细买1量。
ov:=BackUpSystemParameters();
setsysparam…
td_buy2c
范例(t):
[code]
//获得万科A在2011-09-09 14:15:33的10s线交易明细买2量。
ov:=BackUpSystemParameters();
setsysparam…
td_buy3c
范例(t):
[code]
//获得万科A在2011-09-09 14:15:33的10s线交易明细买3量。
ov:=BackUpSystemParameters();
setsysparam…
td_buy4c
范例(t):
[code]
//获得万科A在2011-09-09 14:15:33的10s线交易明细买4量。
ov:=BackUpSystemParameters();
setsysparam…
td_buy5c
范例(t):
[code]
//获得万科A在2011-09-09 14:15:33的10s线交易明细买5量。
ov:=BackUpSystemParameters();
setsysparam…
td_buy1
范例(t):
[code]
//获得万科A在2011-09-09 14:15:33的10s线交易明细买1价。
ov:=BackUpSystemParameters();
setsysparam…
td_buy2
范例(t):
[code]
//获得万科A在2011-09-09 14:15:33的10s线交易明细买2价。
ov:=BackUpSystemParameters();
setsysparam…
td_buy3
范例(t):
[code]
//获得万科A在2011-09-09 14:15:33的10s线交易明细买3价。
ov:=BackUpSystemParameters();
setsysparam…
td_buy4
范例(t):
[code]
//获得万科A在2011-09-09 14:15:33的10s线交易明细买4价。
ov:=BackUpSystemParameters();
setsysparam…
td_buy5
范例(t):
[code]
//获得万科A在2011-09-09 14:15:33的10s线交易明细买5价。
ov:=BackUpSystemParameters();
setsysparam…
td_amount
范例(t):
[code]
//获得万科A在2011-09-09 14:15:33的10s线交易明细成交金额。
ov:=BackUpSystemParameters();
setsyspara…
td_Buy_vol
范例(t):
[code]
/获得万科A在2011-09-09 14:15:33的10s线的时点主买量。
ov:=BackUpSystemParameters();
setsysparam(p…
td_sale_vol
范例(t):
[code]
//获得万科A在2011-09-09 14:15:33的10s线的时点主卖量。
ov:=BackUpSystemParameters();
setsysparam(…
td_sale_amount
范例(t):
[code]
/获得万科A在2011-09-09 14:15:33的10s线的时点主卖金额。
ov:=BackUpSystemParameters();
setsysparam(…
td_buy_amount
范例(t):
[code]
//获得万科A在2011-09-09 14:15:33的10s线的时点主买金额。
ov:=BackUpSystemParameters();
setsysparam…
MarketTradeDayQk
范例(t):
[code]
//取得大盘从20120415至20120420的区间交易日列表
SetSysParam(pn_Cycle(),cy_day());
BegT := inttoda…
MarketTradeDays
范例(t):
[code]
//取得大盘从20120415至20120420的区间交易天数
SetSysParam(pn_Cycle(),cy_day());
BegT := inttodat…
StockTradeDayQk
范例(t):

[code]
//返回SZ000002（万科A）从20110820到20110901的区间交易情况
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
S…
StockTradeDaysQkAfterN
范例(t):
[code]
//返回万科A在2018年9月11日向后推5个交易日的日期。
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
setsysparam(pn_…
StockEndTPrevNDay
算法:
（1）若EndT为交易日，则直接返回向前推N个交易日期；
（2）若EndT不为交易日，则先设置EndT为当前时间，再偏离N日。范例(t):
[code]
//返回万科A在2018年9月…
StockValueHigh2
算法:
m=min（N，股票上市日与当前时间之间的交易日数）；
N日表达式的最高 =m日表达式的最大值。范例(t):
[code]
//返回万科A截止2018年9月18日的5日收盘表达式的最高…
StockNDayAdjust
算法:
（1）股票上市日与当前时间的交易日数小于N时，m=股票上市日与当前时间的交易日数；
（2）股票上市日与当前时间的交易日数大于等于N时，m=N。范例(t):
[code]
//返回万科A…
StockValueHigh
范例(t):
[code]
//返回万科A在2018年9月1日至2018年9月11日之间收盘表达式的最高。
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
setsys…
StockValueSum2
范例(t):
[code]
//返回万科A截止2018年9月18日的5日收盘表达式的和。
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
setsysparam(pn_…
StockValueLow2
范例(t):
[code]
//返回万科A截止2018年9月18日的5日收盘表达式的最低。
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
setsysparam(pn…
K_MidBar
算法:
VT=0，返回实体线比例 =（收盘价-开盘价）/开盘价*100；
VT=1，返回实体线值 = 收盘价-开盘价；
与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()、系统周期pn_…
K_DownShadow
算法:
VT=0，返回下影线比例 =（开盘价和收盘价的较小值–最低价）/开盘价和收盘价的较小值*100；
VT=1，返回下影线值 = 开盘价和收盘价的较小值；
与系统证券pn_stock()、系…
K_UpShadow
算法:
VT=0，返回上影线比例 =（最高价-开盘价和收盘价的较大值）/开盘价与收盘价的较大值*100；
VT=1，返回上影线值 = 最高价-开盘价和收盘价的较大值；
与系统证券pn_stock…
AmountMa_f
算法:
Type=0，返回当前时间的N日成交金额均值；
Type=1，返回当前时间往前推共nDay个N日成交金额均值序列。
nDay由系统参数PN_nDay()设置，默认值为180。
与系统证…
Amount_f
算法:
Type=0，返回当前时间的成交金额；
Type=1，返回当前时间往前推共nDay个的成交金额序列。
nDay由系统参数PN_nDay()设置，默认值为180。
与系统证券pn_sto…
OBVMa_f
算法:
若收盘价>昨收盘价，则V=当天成交量；
若收盘价<昨收盘价，则V= -当天成交量；
若收盘价=昨收盘价，则V=0；
能量潮 = 前N日的V之和/100；
Type=0，返回当前时间的…
OBV_f
算法:
若收盘价>昨收盘价，则V=当天成交量；
若收盘价<昨收盘价，则V= -当天成交量；
若收盘价=昨收盘价，则V=0；
累积能量=前N日的V之和/100；
Type=0，返回当前时间的累…
SRMI_v
算法:

（1）若收盘价<N日前收盘价，则MI修正指标=（收盘价-N日前收盘价）/N日前收盘价；

（2）若收盘价>N日前收盘价，则MI修正指标=（收盘价-N日前收盘价）/收盘价；

（3…
WR_v
算法:

WR = (N日最高价-收盘价)/（N日最高价-N日最低价）*100。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止日2011年9月8日的威廉指标。
oV:=BackUpSyst…
LWR_v
算法:

LWR = (收盘价-N日最低价)/（N日最高价-N日最低价）*100。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止日2011年9月8日的威廉指标。
oV:=BackUpSys…
MICD_DIF_v
算法:

MI =收盘价-昨收盘价；

AMI =MI的N日平滑移动平均，权重为1；

DIF =昨日AMI的N1日简单平均 - 昨日AMI的N2日简单平均。范例(t):
[code] …
MICD_MICD_v
算法:

（1）MI =收盘价-昨收盘价；

（2）AMI =MI的N日平滑移动平均，权重为1；

（3）DIF =昨日AMI的N1日简单平均 - 昨日AMI的N2日简单平均；

（4…
RCCD_RCCD_v
算法:
（1）RC=收盘价/N日前的收盘价；
（2）ARC=昨日RC的N日平滑移动平均；
（3）DIF=昨日ARC的N1日简单平均 - 昨日ARC的N2日简单平均；
（4）RCCD=DIF的N…
RCCD_DIF_v
算法:
（1）RC=收盘价/N日前的收盘价；
（2）ARC=昨日RC的N日平滑移动平均；
（3）DIF=昨日ARC的N1日简单平均 - 昨日ARC的N2日简单平均。范例(t):
[code] …
RC_v
算法:

（1）RC=昨收盘价/N+1天前的收盘价；

（2）变化率指数=RC的N日平滑移动平均，权重为1。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止日2011年9月8日的变化率指数…
OSC_v
算法:

OSC =（收盘价-收盘价的N日简单平均）*100。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止日2011年9月8日的变动率。
oV:=BackUpSystemParamete…
MI_v
算法:

（1）A=当天的收盘价-N天前的收盘价；

（2）动量指标MI =A的N日平滑移动平均，权重为1。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止日2011年9月8日的动量指标。…
DKX_v
算法:

（1）MID=(3*收盘价+最低价+开盘价+最高价)/6；

（2）DKX=(20*MID+19*昨日MID+18*2日前的MID
+17*3日前的MID+16*4日前的MID+1…
PVT_v
算法:

X =(收盘价-昨收盘价)/昨收盘价；

PVT = N日的X*成交量之和。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止日2011年9月8日的价量趋势。
oV:=BackU…
UDL_v
算法:

引力线=(收盘价的N1日简单平均+收盘价的N2日简单平均+收盘价的N3日简单平均+ 收盘价的N4日简单平均)/4。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止日2011年9月8日…
UDLMa_v
算法:

引力线=(N1日的收盘价简单平均+ N2日的收盘价简单平均+ N3日的收盘价简单平均+ N4日的收盘价简单平均)/4；

引力线移动平均 =引力线的M日简单平均。范例(t):
[c…
ROC_v
算法:

变动速率ROC=（收盘价-N天前的收盘价）/N天前的收盘价 *100。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止日2011年9月8日的变动速率。
oV:=BackUpSyst…
RSI_v
算法:
系统自动获取当前的时间sp_time为dates：

若dates=证券上市首日，则RSI =0；

若dates<>证券上市首日，则Ex=收盘价-昨收盘价；

Z1=Ex的N日…
ADTM_v
算法:
如果开盘价<=昨开盘价，DTM=…
ACD_f
算法:
若收盘价>昨日收盘价，DIF=收盘价-最低价和昨日收盘价的较小值；
若收盘价=昨日收盘价，DIF=0；
若收盘价<=昨日收盘价，DIF=收盘价-最高价和昨日收盘价的较大值；
ACD=N…
AMVMa_f
算法:
Z =成交量*（开盘价+收盘价）/2；
AMVMA=N天的Z累计之和/N天的成交量累计之和
Type=0，返回当前时间的成本价均线；
Type=1，返回当前时间往前推共nDay个成本价…
BBIBOLL_f
算法:
X1=(3日收盘价简单平均+6日收盘价简单平均+12日收盘价简单平均+24日收盘价简单平均)/4；
X2=X1+M*N日的X1标准差；
X3=X1-M*N日的X1标准差；
Type=0…
BBI_f
算法:
多空指标=(N1日的收盘价简单平均+ N2日的收盘价简单平均+ N3日的收盘价简单平均+ N4日的收盘价简单平均)/4。
Type=0，返回当前时间的多空指标；
Type=1，返回当前时…
CMA_f
算法:
Type=0，返回当前时间的N日收盘价简单平均；
Type=1，返回当前时间往前推共nDay个N日收盘价简单平均序列。
nDay由系统参数PN_nDay()设置，默认值为180。
与系…
Ema_f
算法:
Type=0，返回当前时间的N日收盘价指数移动平均数；
Type=1，返回当前时间往前推共nDay个N日收盘价指数移动平均数序列。
nDay由系统参数PN_nDay()设置，默认值为18…
Hma_f
算法:
Type=0，返回当前时间的N日最高价简单平均；
Type=1，返回当前时间往前推共nDay个N日最高价简单平均序列。
nDay由系统参数PN_nDay()设置，默认值为180。
与系…
Lma_f
算法:
Type=0，返回当前时间的N日最低价简单平均；
Type=1，返回当前时间往前推共nDay个N日最低价简单平均序列。
nDay由系统参数PN_nDay()设置，默认值为180。
与系…
Vma_f
算法:
Ex=(最高价+开盘价+最低价+收盘价)/4；
变异移动平均=M日的Ex简单平均；
Type=0，返回当前时间的变异移动平均；
Type=1，返回当前时间往前推共nDay个变异移动平均…
DSMA_I
算法:
Y=a*X+(1-a)*Y'  
注：其中Y'表示上一周期Y值，a值在[0,1]
X为函数中的Exp表达式，a为函数中的衰减因子。范例(t):
范例01：
[code]
//…
DSMA_II
算法:
Y=a*X+(1-a)*Y'  
注：其中Y'表示上一周期Y值，a值在[0,1]
X为函数中的Exp表达式，a为函数中的Expa衰减因子表达式。范例(t):
范例01：
[co…
VMa_v
算法:

（1）HF=(最高价+开盘价+最低价+收盘价)/4；

（2）变异移动平均VMA =HF的M日简单平均。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止日2011年9月8日的变异…
BBI_v
算法:

多空指标=(收盘价的N1日简单平均+收盘价的N2日简单平均+ 收盘价的N3日简单平均+ 收盘价的N4日简单平均)/4。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止日2011年9月…
CMa_v
算法:
MA =(P1+P2+...+PN) / N；
其中，P为N日收盘价。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止日2011年9月8日的23日平均收盘价。
oV:=BackUpS…
Ema_v
算法:
EMA =P*K+EMA’ *(1-K)；
其中，P为当日收盘价，EMA’为前一日指数移动平均值，K=2/(N+1)。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止日2011年9月8…
AMVMa_v
算法:

（1）AMOV =成交量*（开盘价+收盘价）/2；

（2）AMVMA=AMOV的N日累计之和/成交量的N日累计之和。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止日2011年…
HMa_v
范例(t):
[code]
//计算白云机场截止日2011年9月8日的最高价简单平均。
oV:=BackUpSystemParameters2();
setsysparam(pn_stock…
LMa_v
范例(t):
[code]
//计算白云机场截止日2011年9月8日的23日最低价移动平均。
oV:=BackUpSystemParameters2();
setsysparam(pn_st…
BBIBOLL_v
算法:

BBIBOLL=(收盘价的3日简单平均+收盘价的6日简单平均+收盘价的12日简单平均+收盘价的24日简单平均)/4。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止日2011年9月8…
BBIUPR_v
算法:

（1）BBIBOLL=(3日收盘价简单平均+6日收盘价简单平均+12日收盘价简单平均+24日收盘价简单平均)/4；

（2）UPR=BBIBOLL+M*BBIBOLL的N日标准差。范…
BBIDWN_v
算法:

（1）BBIBOLL=(3日收盘价简单平均+6日收盘价简单平均+12日收盘价简单平均+24日收盘价简单平均)/4；

（2）DWN=BBIBOLL- M*BBIBOLL的N日标准差。…
ACD_v
算法:

（1）若收盘价>昨日收盘价，DIF=收盘价-最低价和昨日收盘价的较小值；

（2）若收盘价=昨日收盘价，DIF=0；

（3）若收盘价<=昨日收盘价，DIF=收盘价-最高价和昨日…
ACDMa_v
算法:
（1）若收盘价>昨日收盘价，DIF=收盘价-最低价和昨日收盘价的较小值；
（2）若收盘价=昨日收盘价，DIF=0；
（3）若收盘价<=昨日收盘价，DIF=收盘价-最高价和昨日收盘价的较大…
BOLL_f
算法:
Z1=N日的收盘价简单平均；
Z2=Z1+2*N天收盘价的标准差；
Z3=Z1-2*N天收盘价的标准差；
Type=0，返回当前时间的Z1、Z2、Z3、收盘价；
Type=1，返回当…
ENE_f
算法:
X2 =（1+M1/100）*N日的收盘价简单平均；
X3 =（1-M2/100）*N日的收盘价简单平均；
X1 =(X2+X3)/2；
Type=0，返回当前时间的X1、X2、X3；…
MIKE_f
算法:
（1）M =（昨最高价+昨最低价+昨收盘价 ）/3；
（2）MID =M的N日简单平均（Ma）；
（3）HH =3日（N日最高的最高价）的指数移动平均（EMa）；
（4）LL =3日（…
BOLL_f_Ex
算法:

（1）BOLL=N日的收盘价简单平均；

（2）UPR=BOLL+P*N天收盘价的标准差；

（3）DWN=BOLL-P*N天收盘价的标准差；

（4）Type=0,返回当前…
MIKEWEKR_v
算法:
（1）M =（昨最高价+昨最低价+昨收盘价 ）/3；
（2）MID =M的N日简单平均；
（3）HH =N日最高的最高价的3日指数移动平均；
（4）LL =N日最低的最低价的3日指数移…
MIKEWEKS_v
算法:
（1）M =（昨最高价+昨最低价+昨收盘价 ）/3；
（2）MID =M的N日简单平均；
（3）HH =N日最高的最高价的3日指数移动平均；
（4）LL =N日最低的最低价的3日指数移…
MIKEMIDR_v
算法:
（1）M =（昨最高价+昨最低价+昨收盘价 ）/3；
（2）MID =M的N日简单平均；
（3）HH =N日最高的最高价的3日指数移动平均；
（4）LL =N日最低的最低价的3日指数移…
MIKEMIDS_v
算法:
（1）M =（昨最高价+昨最低价+昨收盘价 ）/3；
（2）MID =M的N日简单平均；
（3）HH =N日最高的最高价的3日指数移动平均；
（4）LL =N日最低的最低价的3日指数移…
MIKESTOR_v
算法:
（1）M =（昨最高价+昨最低价+昨收盘价 ）/3；
（2）MID =M的N日简单平均；
（3）HH =N日最高的最高价的3日指数移动平均；
（4）LL =N日最低的最低价的3日指数移…
MIKESTOS_v
算法:
（1）M =（昨最高价+昨最低价+昨收盘价 ）/3；
（2）MID =M的N日简单平均；
（3）HH =N日最高的最高价的3日指数移动平均；
（4）LL =N日最低的最低价的3日指数移…
ENEUPR_v
算法:

UPPER =（1+M1/100）*收盘价的N日简单平均。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止日2011年9月8日的轨道线上轨。
oV:=BackUpSystemPar…
ENEDWN_v
算法:

LOWER =（1-M2/100）*收盘价的N日简单平均。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止日2011年9月8日的轨道线下轨。
oV:=BackUpSystemPar…
ENE_v
算法:

（1）UPPER =（1+M1/100）*收盘价的N日简单平均；

（2）LOWER =（1-M2/100）*收盘价的N日简单平均；

（3）ENE =(UPPER+LOWER)…
BOLL_v
算法:

BOLL=收盘价的N日简单平均。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止日2011年9月8日的布林线中轨。
oV:=BackUpSystemParameters2(); …
BOLLUPR_v
算法:

（1）BOLL=收盘价的N日简单平均；

（2）UPR=BOLL+2*收盘价的N日标准差。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止日2011年9月8日的布林线上轨。
o…
BOLLDWN_v
算法:

BOLL=收盘价的N日简单平均；

DWN=BOLL-2*N天收盘价的标准差。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止日2011年9月8日的布林线下轨。
oV:=Bac…
BOLL_v_Ex
算法:

BOLL=收盘价的N日简单平均。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止日2011年9月8日的布林线中轨2。
oV:=BackUpSystemParameters2(); …
BOLLUPR_v_Ex
算法:

（1）BOLL=收盘价的N日简单平均；

（2）UPR=BOLL+P*收盘价的N日标准差。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止日2011年9月8日的布林线上轨2。
…
BOLLDWN_v_Ex
算法:

（1）BOLL=收盘价的N日简单平均；

（2）DWN=Z1-BOLL*收盘价的N日标准差。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止日2011年9月8日的布林线下轨2。 …
AR_f
算法:
X1=N日最高价累计之和– N日开盘价累计之和；
X2=N日开盘价累计之和– N日最低价累计之和；
AR=X1/X2*100；
Type=0，返回当前时间的人气意愿指标AR；
Typ…
BR_f
算法:
若最高价>昨收盘价，X1=最高价-最昨收盘价；
若最高价<=昨收盘价，X1=0；
若最低价<昨收盘价，X2=昨收盘价-最低价；
若最低价>=昨收盘价，X2=0；
BR=（N日X1累计…
CR_f
算法:
EX=（昨最高价+昨最低价）/2；
若最高价>EX，V1=最高价-EX；
若最高价<=EX，V1=0；
若最低价<EX，V2=EX-最低价；
若最低价>=EX，V2=0；
CR=（…
CYR_f
算法:
EX=N日的成交金额指数移动平均值/N日的成交量指数移动平均值；
Z=（当日EX/昨日EX-1）-1；
ZMA=M日Z的简单平均；
Type=0，返回当前时间的市场强弱Z、ZMA；
…
Mass_f
算法:
X=最高价-最低价；
Y=N1日X的简单平均；
S=N1日Y的简单平均；
Z=N2日的Y/S的累计之和；
ZMA=M日的Z的简单平均；
Type=0，返回当前时间的Z、ZMA；
…
PCNT_f
算法:
Z=（收盘价-昨收盘价）/收盘价*100；
ZMA=M日Z的简单平均；
Type=0，返回当前时间的Z、ZMA；
Type=1，返回当前时间往前推共nDay个Z、ZMA序列。
nDa…
PSY_f
算法:
Z=N日上涨天数/N*100；
Type=0，返回当前时间的Z；
Type=1，返回当前时间往前推共nDay个Z序列。
nDay由系统参数PN_nDay()设置，默认值为180。
与…
VR_f
算法:
若收盘价>昨收盘价，B=成交量；
若收盘价<=昨收盘价，B=0；
若收盘价<昨收盘价，L=成交量；
若收盘价>=昨收盘价，L=0；
若收盘价=昨收盘价，E=成交量；
若收盘价<>昨…
WAD_f
算法:
MIDA=收盘价-昨收盘价与最低价的较小值；
若收盘价<昨收盘价，MIDB=收盘价-昨收盘价与最高价的较大值；
若收盘价>=昨收盘价，MIDB=0；
若收盘价>昨收盘价，X=MIDA；…
MaSS_v
算法:

（1）DIF =最高价-最低价；

（2）AHL =DIF的N1日简单平均；

（3）BHL =AHL的N1日简单平均；

（4）MASS =AHL/BHL的N2日累计之和。…
AR_v
算法:

X1=（最高价-开盘价）的N日累计之和；

X2=（开盘价-最低价）的N日累计之和；

AR=X1/X2*100。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止日2011年…
BR_v
算法:

若最高价>昨收盘价，X1=最高价-最昨收盘价；

若最高价<=昨收盘价，X1=0；

若最低价<昨收盘价，X2=昨收盘价-最低价；

若最低价>=昨收盘价，X2=0；

…
CR_v
算法:

（1）EX=（昨最高价+昨最低价）/2；

（2）若最高价>EX，X1=最高价-EX；

若最高价<=EX，X1=0；

（3）若最低价<EX，X2=EX-最低价；

若…
PSY_v
算法:
心理线PSY =N日上涨天数/N*100。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止日2011年9月8日的心理线。
oV:=BackUpSystemParameters2(); …
PCNT_v
算法:

幅度比 =（收盘价-昨收盘价）/收盘价*100。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止日2011年9月8日的幅度比。
oV:=BackUpSystemParameters…
VR_v
算法:

（1）若收盘价>昨收盘价，B=成交量，L=E=0；

（2）若收盘价<昨收盘价，B=0，L=成交量，E=0；

（3）若收盘价=昨收盘价，B=0，L=0，E=成交量；

（4…
CYR_v
算法:

（1）EX =成交金额的N日指数移动平均（ema）/N日的成交量指数移动平均值（ema）；

（2）市场强弱CYR =（当日EX/昨日EX-1）-1。范例(t):
[code]
…
WAD_v
算法:

（1）若收盘价>昨收盘价，X=收盘价-昨收盘价与最低价的较小值；
若收盘价<昨收盘价，X=收盘价-昨收盘价与最高价的较大值；
若收盘价=昨收盘价，X=0；

（2）若N<>0，W…
WVAD_v
算法:

（1）X =（收盘价-开盘价）/（最高价-最低价）*成交量；

（2）WVAD= X的N日累计之和/10000。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月8日…
CCI_v
算法:

（1）P =（最高价+最低价+收盘价）/3；

（2）V = P的N日简单平均；

（3）Q =|P-V|；

（4）AVE = Q的N日累计之和；

（5）CCI =（…
UOS_v
算法:

（1）TH =最高价和昨收盘价中的较大值；

（2）TL =最低价和昨收盘价中的较小值；

（3）P =收盘价-TL；

（4）Q =TH-TL；

（5）ACC1 =P…
UOS_MA_v
算法:

（1）TH =最高价和昨收盘价中的较大值；

（2）TL =最低价和昨收盘价中的较小值；

（3）P =收盘价-TL；

（4）Q =TH-TL；

（5）ACC1 =P…
DMI_MDI_v
算法:

（1）P =（最高价-最低价）和 |最高价-昨收盘价)中的较大值

（2）TR =P和 |最低价-昨收盘价)中的较大值的N日累计之和；

（3）HD =最高价-昨日最高价；
…
DMI_PDI_v
算法:

（1）P =（最高价-最低价）和 |最高价-昨收盘价)中的较大值

（2）TR =P和 |最低价-昨收盘价)中的较大值的N日累计之和；

（3）HD =最高价-昨日最高价；
…
DBCD_v
算法:

BIAS =（收盘价-收盘价的NI日简单平均）/ 收盘价的N1日简单平均*100；

DIF =BIAS - 前N2日BIAS；

DBCD=DIF的M日平滑移动平均，权重为1。…
VPT_v
算法:

（1）P =成交量*（收盘价-昨收盘价）/昨收盘价；

（2）Z =P的N日累计之和；

（3）若N=0，则N=上市日到当前时间的交易日数，否则N以实际赋值为准。范例(t):
…
CHO_v
算法:

（1）N =上市日到当前时间的交易日数；

（2）P =成交量*（2*收盘价-最高价-最低价）/（最高价+最低价）；

（3）Ex =P的N日累计之和；

（4）CHO=Ex…
DMA_v
算法:

DMA =N1日收盘价的简单平均-N2日收盘价的简单平均。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日的收盘价平均差。
oV:=BackUpSystemPa…
DPO_v
算法:

DPO =收盘价 - 前N/2+1日的收盘价的N日均值。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日的区间震荡线。
oV:=BackUpSystemPara…
TRIX_v
算法:

Ex1 =收盘价的N日指数移动平均（ema）；

Ex2 =Ex1的N日指数移动平均（ema）；

Ex =Ex2的N日指数移动平均（ema）；

Z =（Ex - 昨日Ex…
EMV_v
算法:
（1）Z1 =成交量的N日简单平均 / 成交量；

（2）Z2 =（最高价+最低价-昨日最高价-昨日最低价）/（最高价+最低价）*100；

（3）Z3 =Z2*Z1*（最高价-最低…
ASI_v
算法:
（1）ZF =（收盘价-昨日收盘价）/昨日收盘价；
（2）ASI =ZF*VOL的N日累计之和。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日的价量趋势。
oV…
XDQR_XDQR_v
算法:
（1）P =收盘价的N1日简单平均；
（2）zf1 =（P /前N2日的（P - 1））*100；

（3）zf2 =当前股票的zf1；

（4）v1 = zf1的M日简单平均； …
MACD_DIF_v
算法:
DIF =Short日收盘价的移动平均 - Long日收盘价的移动平均。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月8日的平滑移动平均DIF线。
oV:=BackUp…
MACD_DEA_v
算法:
（1）DIF =收盘价的Short日移动平均 - 收盘价的Long日移动平均；
（2）DEA =DIF的M日移动平均。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月8日…
MACD_MACD_v
算法:
（1）DIF =收盘价的Short日移动平均 - 收盘价的Long日移动平均；
（2）DEA =DIF的M日移动平均；
（3）MACD =2*（DIF - DEA）。范例(t):
[c…
SAR_v
范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日的抛物线指标。
oV:=BackUpSystemParameters();
setsysparam(pn_stock(),'…
WVAD_f
算法:

（1）X =（收盘价-开盘价）/（最高价-最低价）*成交量；

（2）Z = N日X累计之和/10000；

（3）ZMA =M日Z的简单平均；

（4）Type=0，返回当…
CCI_f
算法:

（1）P =（最高价+最低价+收盘价）/3；

（2）V = N日P的简单平均；

（3）Q =|P-V|；

（4）AVE = Q的N日累计之和；

（5）顺势指标 =…
UOS_f
算法:

（1）TH =最高价和昨收盘价中的较大值；

（2）TL =最低价和昨收盘价中的较小值；

（3）P =收盘价-TL；

（4）Q =TH-TL；

（5）ACC1 =N…
DMI_f
算法:

（1）P =（最高价-最低价）和 |最高价-昨收盘价)中的较大值

（2）TR =P和 |最低价-昨收盘价)中的较大值的N日累计之和；

（3）HD =最高价-昨日最高价；
…
DBCD_f
算法:

（1）BIAS =（收盘价-NI日收盘价的简单平均）/N1日收盘价的简单平均*100；

（2）DIF =BIAS - 前N2日BIAS；

（3）DBCD=DIF的M日平滑移动…
VPT_f
算法:

（1）P =成交量*（收盘价-昨收盘价）/昨收盘价；

（2）Z =N日P的累计之和；

（3）ZMA=Z的M日简单平均；

（4）若N=0，则N=上市日到当前时间的交易日数…
CHO_f
算法:

（1）N =上市日到当前时间的交易日数；

（2）P =成交量*（2*收盘价-最高价-最低价）/（最高价+最低价）；

（3）Ex =N日P的累计之和；

（4）CHO=N1…
DMA_f
算法:

（1）Z =N1日收盘价的简单平均-N2日收盘价的简单平均；

（2）ZMA =M日Z的简单平均；

（3）Type=0，返回当前时间的Z、ZMA；

（4）Type=1，返…
DPO_f
算法:

（1）DPO =收盘价 - 前N/2+1日的收盘价N日均值；

（2）DPOMA =DPO的M日简单平均；

（3）Type=0，返回当前时间的DPO、DPOMA；

（4）…
TRIX_f
算法:
（1）Ex1 =N日收盘价的移动平均；

（2）Ex2 =N日Ex1的移动平均；

（3）Ex =N日Ex2的移动平均；

（4）TRIX =（Ex-昨日Ex）/昨日Ex*100…
EMV_f
算法:
（1）Z1 =N日成交量的简单平均 / 成交量；

（2）Z2 =（最高价+最低价-昨日最高价-昨日最低价）/（最高价+最低价）*100；

（3）Z3 =Z2*Z1*（最高价-最低…
ASI_f
算法:
（1）AA = |最高价-昨日收盘价|；

（2）BB = |最低价-昨日收盘价|；

（3）CC = |最高价-昨日最低价|；

（4）DD = |昨日收盘价-昨日开盘价|； …
XDQR_f
算法:
（1）P =N1日收盘价的简单平均；
（2）zf1 =（P /前N2日的P - 1）*100；

（3）zf2 =当前股票的zf1；

（4）v1 = M日zf1的简单平均；
…
MACD_f
算法:
（1）DIF =Short日收盘价的移动平均 - Long日收盘价的移动平均；
（2）DEA =M日DIF的移动平均；
（3）MACD =2*（DIF - DEA）；
（4）Type=…
SAR_f
范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日的抛物线指标和行情状态。
oV:=BackUpSystemParameters();
setsysparam(pn_stoc…
Tower_f
范例(t):
[code]
// "SZ000002"在20140619日的宝塔线数据
setsysparam(pn_stock(),"SZ000002");
setsysparam(pn_d…
SsByMA
范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日的MA卖出条件选股情况。
oV:=BackUpSystemParameters();
setsysparam(pn_stoc…
BsByMA
范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日的MA买入条件选股情况。
oV:=BackUpSystemParameters();
setsysparam(pn_stoc…
SsByKDJ
算法:

（1）X = 收盘价-N日最低的最低价；

（2）Y = N日最高的最高价-N日最低的最低价；

（3）若Y非0，则A =X/Y*100；若Y为0，则A =100；

（4）…
BsByKDJ
算法:

（1）X = 收盘价-N日最低的最低价；

（2）Y = N日最高的最高价-N日最低的最低价；

（3）若Y非0，则A =X/Y*100；若Y为0，则A =100；

（4）…
SsByKD
算法:

（1）X = 收盘价-N日最低的最低价；

（2）Y = N日最高的最高价-N日最低的最低价；

（3）若Y非0，则A =X/Y*100；若Y为0，则A =100；

（4）…
BsByKD
算法:

（1）X = 收盘价-N日最低的最低价；

（2）Y = N日最高的最高价-N日最低的最低价；

（3）若Y非0，则A =X/Y*100；若Y为0，则A =100；

（4）…
SsByWR
算法:

WR = （N日最高的最高价-收盘价）/（最高的最高价-最低的最低价）*100。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日的WR卖出条件选股情况。
oV:…
BsByWR
算法:

WR = （N日最高的最高价-收盘价）/（最高的最高价-最低的最低价）*100。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日的WR买入条件选股情况。
oV:…
SsByMACD
算法:
（1）DIF =收盘价的Short日移动平均 - 收盘价的Long日移动平均；
（2）DEA =DIF的M日移动平均。
（3）type=3，判断DIF是否下穿（即跌破）DEA；
（4）…
BsByMACD
算法:
（1）DIF =收盘价的Short日移动平均 -收盘价的 Long日移动平均；
（2）DEA =DIF的M日移动平均。
（3）type=2，判断DIF是否下穿（即跌破）DEA；
（4）…
SsByBias
算法:

BIAS =（收盘价-N日的收盘简单平均）/N日的收盘简单平均*100。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日的BIAS卖出条件选股情况。
oV:=B…
BsByBias
算法:

BIAS =（收盘价-N日的收盘简单平均）/N日的收盘简单平均*100。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日的BIAS卖出条件选股情况。
oV:=B…
SsByBoll
算法:

（1）Z1=收盘价的N日简单平均；

（2）Z2=Z1+2*收盘价的N日标准差。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日的BOLL卖出条件选股情况。 …
BsByBoll
算法:

（1）Z1=收盘价的N日简单平均；

（2）Z2=Z1+2*收盘价的N日标准差；

（3）Z3=Z1-2*收盘价的N日标准差。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止…
SsByMTM
算法:

（1）MTM =收盘价-N日前的收盘价；

（2）MAMTM= MTMM日的简单平均。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日的MTM卖出条件选股情况…
BsByMTM
算法:

（1）MTM =收盘价-N日前的收盘价；

（2）MAMTM= MTM的M日简单平均。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日的MTM买入条件选股情况…
SSByRSI
算法:

（1）Ex =收盘价-昨收盘价；

（2）若Ex>=0，则P=Ex；否则P=0；

（3）若Ex<0，则Q=-Ex，否则Q=0；

（4）z1=P的N日简单平均；

（5…
BsByRSI
算法:

（1）Ex =收盘价-昨收盘价；

（2）若Ex>=0，则P=Ex；否则P=0；

（3）若Ex<0，则Q=-Ex，否则Q=0；

（4）z1=N日P的简单平均；

（5…
RSIFZ
算法:

（1）R_All=截止日往前推M个的N1日相对强弱指标序列；

（2）C_All=截止日往前推M个的N1日收盘价简单平均序列；

（3）R1=截止日的N1日相对强弱指标；

…
IsDtpl
算法:

（1）P1 =N1日的平均收盘价；

（2）P2 =N2日的平均收盘价；

（3）P3 =N3日的平均收盘价；

（4）P4 =N4日的平均收盘价；

（5）统计P1>P…
IsKtpl
算法:

（1）P1 =N1日的平均收盘价；

（2）P2 =N2日的平均收盘价；

（3）P3 =N3日的平均收盘价；

（4）P4 =N4日的平均收盘价；

（5）统计P1<P…
IsMaGd
算法:

（1）m1=N日的平均收盘价；

（2）m2=（m1*N-收盘价+前N日的收盘价）/N；

（3）m3=（m2*N-昨收盘价+前N+1日收盘价）/N；

（4）v1=m2-m…
IsMaHjjc
算法:

（1）收盘价在N1日均线之上；

（2）N1日均线上穿N2日均线。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日的是否有均线金叉。
oV:=BackUpS…
IsMaSwjc
算法:

（1）收盘价在N1日均线之下；

（2）N1日均线下穿N2日均线。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日的是否是均线死叉。
oV:=BackUpS…
IsMaAstringent
算法:

（1）若PermitCross为假则执行（2）（3）（4），若为真则执行（5）（6）；

（2）a =N1日均线-N2日均线；

（3）b =前N-1日的a；

（4）若有a…
IsMaAstringent2
算法:

（1）若第一个交易日>=截止日则返回0；

（2）否则，取得当前股票在两个日期之间的交易日数N；

（3）若N<2则返回0；

（4）否则，返回截止日的均线收敛情况。范例(t…
Divergence
范例(t):
[code]
//单只股票日线DIF（顶背离）
//使用单个股票在指定截止日endt最近N个交易日的日线最高价及平滑异同平均DIF线，计算在指定的截止日endt是否存在顶背离
o…
DownDayPercent2
算法:

（1）M=N日内收盘价<开盘价的天数；

（2）N日阴线比例(%) =M/N*100。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日的60日阴线比例(%)。…
DownDayPercent3
范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日是否连续N日收阴线。
oV:=BackUpSystemParameters();
setsysparam(pn_stock(…
DownDayPercent4
范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日是否连跌N日。
oV:=BackUpSystemParameters();
setsysparam(pn_stock(),'…
UpDayPercent
算法:

（1）M=N日内收盘价>=昨收盘价的天数；

（2）N日上涨比例(%) =M/N*100。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日的60日上涨比例(%…
UpDayPercent2
算法:

（1）M=N日内收盘价>=开盘价的天数；

（2）N日上涨比例(%) =M/N*100。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日的60日阳线比例(%)…
UpDayPercent3
范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日是否连续N日收阳线。
oV:=BackUpSystemParameters();
setsysparam(pn_stock(…
UpDayPercent4
范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日是否连涨N日。
oV:=BackUpSystemParameters();
setsysparam(pn_stock(),'…
IsHighOfHist
算法:

vH=上市日开始，截止昨日的最高的最高价；

判断今日最高价是否大于等于vH。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日是否创历史新高。
oV:=Ba…
IsLowOfHist
算法:

（1）vL=上市日开始，截止昨日的最低的最低价；

（2）判断今日最低是否小于等于vL。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日是否创历史新低。
o…
IsHighOfNDay
算法:

（1）vH=截止昨日，N日最高的最高价；

（2）判断今日最高价是否大于等于vH。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日是否创N日新高。
oV:=…
IsLowOfNDay
算法:

（1）vL=截止昨日，N日最低的最低价；

（2）判断今日最低价是否小于等于vL。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日是否创N日新低。
oV:=…
IsHighVolOfHist
算法:

（1）v=（成交量/上市日到现在的最高的成交量-1）*100；

（2）判断v的绝对值是否小于等于0.5。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日是否…
IsLowVolOfHist
算法:

（1）v=（成交量/上市日到现在的最低的成交量-1）*100；

（2）判断v的绝对值是否小于等于0.5。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日是否…
IsHighVolOfNDay
算法:

（1）v=（成交量/ N日最高的成交量-1）*100；

（2）判断v的绝对值是否小于等于0.5。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日是否创30日…
IsLowVolOfNDay
算法:

（1）v=（成交量/N日最低的成交量-1）*100；

（2）判断v的绝对值是否小于等于0.5。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日是否创30日地…
XDZF
算法:

（1）v1=个股的N日涨幅（%）；

（2）v2=上证指数的N日涨幅（%）；

（3）v=v1 - v2。范例(t):
[code]
//计算白云机场截止2011年9月13日…
SelectStockIndex
范例(t):
[code]
SetSysParam(pn_Cycle(),cy_day());
ReturnSelectStockIndex("SZ000541;SH600000&qu…
pf_MinRecoveryPeriod
算法:最小恢复天=恢复到最大回撤起始日净值对应的日期-最大回撤起始日范例(t):
[code]

SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000001');

SetSysPar…
pf_WinRatio
范例(t):
[code]

SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000001');

SetSysParam(PN_Date(),20180801T);

SetSys…
pf_getDayNnmOfYear
范例(t):
[code]

SetSysParam(pn_Cycle(),cy_week());

return pf_getDayNnmOfYear();

//返回：52
[/c…
pf_Omega
算法:
1、t表中Fname中数据均减去临界值MeanR，得到t1表
2、对于t1表中的Fname，汇总该列大于0的值为v1，汇总该列小于0的值
3、omega=v1/abs(v2)范例(t):…
pf_MaxDrawDown
范例(t):
[code]

SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000001');

SetSysParam(PN_Date(),20180801T);

SetSys…
pf_CalmarRatio
算法:Calmar比率=年化收益率/最大回撤率*100范例(t):
[code]

SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000001');

SetSysParam(PN_D…
pf_Rachev
算法:Rachev=(1-alpha)下的CVaR(无风险收益率-收益率)/(1-beta)下的CVaR(收益率-无风险收益率)，其中CVAR代表风险度量范例(t):
[code]

SetSy…
Pf_Var
算法:年化收益算术平均-标准正态分布置信度为0.95的随机变量*年化标准差范例(t):
[code]

SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000001');

SetSys…
pf_Quantile
范例(t):
[code]

SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000001');

SetSysParam(PN_Date(),20180801T);

SetSys…
pf_VARKurtosisAndSkewness
范例(t):
[code]

GetBkWeightByDate('SH000300', 20111231T,t);

s:=select ['指数代码'] as '行业代码',['代码']…
StockStandardDeviation
算法:
1、取证券区间的对数收益率序列y
2、计算证券区间对数收益率序列y的标准差范例(t):
[code]

SetSysParam(PN_Stock(),'SH000300');

…
pf_StandardDeviation2
范例(t):
[code]

s:=array;

s[0:1]['代码']:=array('SH600000','SH600028');

s[0:1]['行业代码']:=array(…
pf_IncrementalStandardDeviation2
算法:
证券i的组合标准差(%)(剔除后) = sqrt(sqr(组合标准差) - sum(Bi * Bj * COVij))
证券i的增量标准差(%) = 组合标准差 - 证券i的组合标准差(%…
pf_ComponentStandardDeviation2
算法:
(1)取证券i与证券j对齐后的区间对数收益率序列 Yi 和 Yj
(2)计算证券i的标准差 Si
(3)计算证券j的标准差 Sj
(4)计算证券i与证券j的协方差 COVij = su…
pf_ComponentStandardDeviationPercent2
算法:
1、取证券i与证券j对齐后的区间对数收益率序列 Yi 和 Yj
2、计算证券i的标准差 Si
3、计算证券j的标准差 Sj
4、计算证券i与证券j的协方差 COVij = sum((Y…
StockSemiStandardDeviation
算法:
(1)取证券区间的对数收益率序列y
  (2)从y中取出小于下方标准差阀值的序列x
  (3)计算序列x相对于阀值的标准差范例(t):
[code]
SetSysParam(…
StockStandardDeviation2
算法:
1、取证券区间的对数收益率序列y
2、计算证券区间对数收益率序列y的标准差范例(t):
[code]
SetSysParam(PN_Stock(),'SH600000');
SetS…
pf_AnnualFormula_
算法:
单利：
V=YN×IV
 
复利：
V=100×(1+IV100YNN-1)
  风险类：
V=YN×IV
注：
V ：年化后的指标值
IV ：指标值
YN ：年…
tradeDays
范例(t):
范例一：
[code]
setsysparam(pn_stock(),'SZ000002');
beg_date := inttodate(20100101);
end_dat…
Rd
范例(t):
范例01：取个股盘口行情
[code]
setsysparam(pn_stock(),'SZ000002');
  rds := array(datetimetostr(sp_…
行情数据说明
  行情数据一般与股票pn_stock、周期pn_Cycle、当前时间pn_date、复权pn_rate、复权基准日pn_rateday相关。取行情数据相关函数，一般需要先设置当前股票、周期、时间…
Open
范例(t):
[code]
//取平安银行在2025年4月29日的开盘价
   setsysparam(pn_stock(),"SZ000001");
   setsysparam(p…
Close
范例(t):
范例一：
[code]
//不设置股票、时间、周期、复权，默认取上证指数的最近交易日的日线不复权数据
//执行日期2014年1月27日，取当天的数据
return close(…
Vol
范例(t):
范例一：
[code]
//不设置股票、时间、周期、复权，默认取上证指数的最近交易日的日线不复权数据
//执行日期2014年1月27日，取当天的数据
return vol();…
Amount
范例(t):
范例一：
[code]
//设置当前股票为‘万科A’，当前时间为2014-01-15 10:00:00，周期为1分钟线，该数据取的是09:59:01至10:00:00区间加总的数据…
SectionOpen
范例(t):
通过范例一和范例二，可以比较SectionOpen和open的区别
范例一：
[code]
setsysparam(pn_stock(),"IF1401");
setsyspa…
SectionHigh
范例(t):
[code]
setsysparam(pn_stock(),"IF1401");
setsysparam(pn_Cycle(),cy_1m());
setsy…
SectionLow
范例(t):
[code]
setsysparam(pn_stock(),"IF1401");
setsysparam(pn_Cycle(),cy_1m());
setsy…
SectionVol
范例(t):
[code]
setsysparam(pn_stock(),"IF1401");
setsysparam(pn_Cycle(),cy_1m());
setsy…
SectionAmount
范例(t):
[code]
setsysparam(pn_stock(),"IF1401");
setsysparam(pn_Cycle(),cy_1m());
setsy…
SectionTradeCount
范例(t):
[code]
setsysparam(pn_stock(),"IF1401");
setsysparam(pn_Cycle(),cy_1m());
setsy…
OpenInterest
范例(t):
[code]
setsysparam(pn_stock(),"IF1401");
setsysparam(pn_Cycle(),cy_1m());
setsy…
Prev_Settlement
范例(t):
//返回沪深300股指期货当月合约在20110907的前结算价
[code]
SetSysParam(PN_Stock(),'IF01');
SetSysParam(PN_Dat…
sp_large
算法:
备注：指定表达式与系统当前时间相关，M的取值数据小于N.范例(t):
万科A在2018/10/30最近10个日线交易日内分时数据成交量的最大值
[code]
Setsysparam(p…
sp_small
范例(t):
万科A在2018/10/30最近12月中月末最后5个日线交易日的最小值价格序列
[code]
Setsysparam(pn_Stock(),"SZ000002"…
sp_percentile
范例(t):
万科A在2018/10/30最近10个日线交易日中每天分钟线收盘价格第0.8百分比对应的价格数据序列
[code]
Setsysparam(pn_Stock(),"SZ0…
sp_percentrank
范例(t):万科A在2018/10/30日最近10个交易的收盘价在每天分时价格的百分比排名
[code]
Setsysparam(pn_Stock(),"SZ000002");…
sp_quartile
范例(t):万科A在2018/10/30日最近10个交易日的收盘价在每天第2个四分位的价格序列
[code]
Setsysparam(pn_Stock(),"SZ000002"…
sp_rank
范例(t):万科A在2018/10/30最近10个交易日的收盘价在每日分时价格序列中的排名
[code]
Setsysparam(pn_Stock(),"SZ000002");…
sp_trimmean
范例(t):万科A在2018/10/30最近10个交易日每天交易价格去除掉首尾比例占10%后的平均价格序列
[code]
Setsysparam(pn_Stock(),"SZ000002…
sp_geomean
范例(t):万科A在2018/10/30最近10个交易日每天60分钟线的几何平均价格序列
[code]
Setsysparam(pn_Stock(),"SZ000002"); …
sp_harmean
范例(t):万科A在2018/10/30最近10个交易日每天交易价格的调和平均价格序列
[code]
Setsysparam(pn_Stock(),"SZ000002");
…
sp_median
范例(t):万科A在2018/10/30前30个交易日中每天交易价格的中位数序列
[code]
Setsysparam(pn_Stock(),"SZ000002");
Set…
sp_mode
范例(t):万科A在2018/10/30前30个交易日中每天交易价格的众数序列
[code]
Setsysparam(pn_Stock(),"SZ000002");
Sets…
sp_product
范例(t):万科A在2018/10/30最近12个月中每月最后5个日线交易日累计涨幅序列
[code]
Setsysparam(pn_Stock(),"SZ000002"); …
sp_totalvariance
范例(t):万科A在2018/10/30最近10个交易日每天交易价格的总体偏差
[code]
Setsysparam(pn_Stock(),"SZ000002");
Sets…
sp_norm
范例(t):万科A在2018/10/30最近10个交易日每天成交价格相对平均价格波动的标准差
[code]
Setsysparam(pn_Stock(),"SZ000002")…
sp_skewness
范例(t):万科A在2018/10/30最近10个交易日每天交易价格的偏度序列，其中偏度的计算用的是3秒线的价格序列
[code]
Setsysparam(pn_Stock(),"SZ000002…
sp_kurtosis
范例(t):万科A在2018/10/30最近10个交易日每天交易价格的峰度序列
[code]
Setsysparam(pn_Stock(),"SZ000002");
Sets…
sp_skewness2
范例(t):万科A在2018/10/30最近10个交易日每天交易价格的偏度序列
[code]
Setsysparam(pn_Stock(),"SZ000002");
Sets…
sp_kurtosis2
范例(t):
万科A在2018/10/30最近10个交易日每天交易价格的峰度序列
[code]
Setsysparam(pn_Stock(),"SZ000002");
Se…
sp_cov
范例(t):2018/10/30万科与大盘最近10天每天与大盘走势的协方差序列
[code]
setsysparam(pn_Stock(),"SZ000002");
Sets…
sp_correl
范例(t):2018/10/30万科与大盘最近10天每天与大盘走势的相关系数序列
[code]
setsysparam(pn_Stock(),"SZ000002");
Set…
sp_slope
范例(t):2018/10/30万科与大盘最近10天每天与大盘走势的回归斜率
[code]
setsysparam(pn_Stock(),"SZ000002");
Setsy…
sp_intercept
范例(t):2018/10/30万科与大盘最近10天每天与大盘走势的回归截距
[code]
setsysparam(pn_Stock(),"SZ000002");
Setsy…
sp_rsq
范例(t):2018/10/30万科与大盘最近10天每天与大盘走势的Pearson乘积矩相关系数的平方
[code]
setsysparam(pn_Stock(),"SZ000002&q…
sp_steyx
范例(t):2018/10/30万科与大盘最近10天每天与大盘走势的相对标准偏差
[code]
setsysparam(pn_Stock(),"SZ000002");
Set…
sp_slopeandintercept
范例(t):2018/10/30万科与大盘最近10天每天与大盘走势的回归斜率和截距
[code]
setsysparam(pn_Stock(),"SZ000002");
Se…
TD
范例(t):
  [code]
//获得万科A(SZ0000002)在2011-09-09 14:15:33的10s
setsysparam(pn_stock(),'SZ000002');
…
TDInfo
范例(t):

[code]
//获得万科A(SZ000002)在2014-1-15 10:00:00时间点的交易明细数组
  setsysparam(pn_stock(),'SZ0000…
SetSysParam
范例(t):
范例1：设置及提取
[code]

setsysparam('Abc',123);//自定义参数名为'Abc'，并赋值为123

return getsysparam('A…
sp_s
范例(t):
范例一：设置及提取
[code]
  sp_s ('Abc',123);//自定义参数名为'Abc'，并赋值为123
  return sp_g('Abc');//提取参数…
pn_Stock
范例(t):
范例1：
[code]

//设置当前证券为万科A

setsysparam(pn_stock(),'SZ000002');

return getsyspara…
pn_Date
范例(t):
范例1：
[code]

//设置当前时间为2019-2-18

setsysparam(pn_date(),20190218T);

return sp_time(…
pn_Rate
范例(t):

[code]
//以第一个交易日为基准进行复杂复权后的截止20110909万科A的收盘价时间序列
setsysparam(pn_stock(),'SZ000002');
se…
pn_RateDay
范例(t):


[code]

//设置2018-08-20为复权基准日，小于这个日期的前复权，大于这个日的后复权。

setsysparam(pn_stock(),'SZ000002…
pn_nDay
范例(t):

[code]
setsysparam(pn_stock(),'SZ000001');
setsysparam(pn_date(),inttodate(20140115));
…
pn_Cycle
范例(t):
范例1：
[code]

//取万科A在2019-02-18 11:25:00时的五分钟线成交量

 setsysparam(pn_stock(),'SZ000002');…
pn_Precision
范例(t):
范例1：设置与生效

[code]

setsysparam(PN_Precision(),3);//设置有效

 ov:=BackupSystemParameters2…
pn_NilTrans
范例(t):
matlab调用
[code]
//matlab代码
ts=actxserver('TSExpert.CoExec')
ts.SetSysParam('NilTrans',9)…
Pn_I64Trans
参考:SetSysParam GetSysParam pn_Stock pn_Date [ref]pn_…
pn_ViewPoint
范例(t):在分钟线下，指定仿真时间为10点29分42秒，求仿真下10点30分的分钟线价量
[code]
setsysparam(pn_stock(),"SH600519");
   set…
pn_FreeCycle
参考:SetSysParam GetSysParam pn_Stock pn_Date [ref]pn_…
pn_ReportMode
范例(t):

[code]
SetSysParam(PN_Stock(),'SH600170');
// pn_ReportMode()=-1,返回调整前、调整后
SetSysParam(…
Cy_day
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 …
Cy_month
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 …
Cy_week
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 …
Cy_Quarter
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 …
Cy_HalfYear
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 …
Cy_Year
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 …
Cy_1m
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 …
Cy_2m
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 …
Cy_3m
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 …
Cy_5m
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 …
Cy_10m
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 …
Cy_15m
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 …
Cy_20m
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 …
Cy_30m
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 …
Cy_40m
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 …
Cy_60m
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 …
Cy_120m
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 …
Cy_Detail
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 …
Cy_1s
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 …
Cy_2s
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 …
Cy_3s
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 …
Cy_4s
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 …
Cy_5s
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 …
Cy_6s
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 …
Cy_10s
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 …
Cy_12s
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 …
Cy_15s
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 …
Cy_20s
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 …
Cy_30s
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 …
Cy_Halfs
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 …
Cy_FreeCycle
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 自由周期 …
cy_trailingseconds
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 自由周期 …
cy_trailingdays
参考:pn_Cycle">pn_Cycle 周期函数 自由周期 …
Q：如何在自己的程序中实现证券时间序列数据专家提取数据的功能
A：用户通过证券时间序列数据专家提取数据，在自己的程序中也可以实现同样的功能。在证券数据专家中单击运行按钮右边的第二个按钮（小人头）可以得到代码，可以直接放到程序中，加上相应的系统参数的设置，即可以运…
Q：天软关于昨收取数模型的区别说明
A：数据说明：
对于上个周期的价格，由于数据的差异天软存在多种叫法，如实际昨收、系统昨收等，其中存在一些差别，具体理解如下：
 [strong]实际昨收：[/s…
Q：关于系统昨收函数SectionPrevClose()的效率说明
A：SectionPrevClose()在取系统昨收数据时，特别是在设置高频行情的情况下，执行效率相对于close()等常见指标表现会比较慢。
原因：天软的日线行情…
Q：使用网格计算提高计算效率时，如何合理控制并发数？
如何确定可使用的最大并发数：
由于在执行任务时，主程序会占用一个并发数，所以，可使用的最大并发数会小于账号的总并发个数。
账号如果是多人使用的，也要考虑到其他使用…
Q：天软客户端如何下载一段时间的高频行情数据到本地？
A：下载高频行情数据到本地需要先从天软服务器获取行情数据，再使用交互模型导出数据到本地即可。
  获取天软行情数据参考：FAQ：交易明细表tradetable、分时表markettable
  从天软客户端导出数据到本地…
Q：Julia与天软交互-JDBC方式
A：天软与Julia语言支持以JDBC方式进行交互，调用时需遵守JDBC使用规范。

交互前需获取天软JDBC驱动：FAQ：2018-11-12-应用专题-第三方交互08：天软JAVA工具集
…
Q：如何获取期权主力平值合约行情数据？
A：通过模型OptionZLId3获取指定日期权主力平值合约后，再获取对应的行情即可。
实现范例
范例01：获取指定品…
StockGapOpenZF

算法:

  柱体跳空：(今open/昨max(open,close)-1)*100 (向上)

       (今open/昨min(open,close)-1)*1…
StockGapZF

算法:

柱体跳空：(今min(open,close)/昨max(open,close)-1)*100 (向上)

 (今max(open,close)/昨min(open,clos…
IndexCapitalFlowData
算法:如果getbkbydate()取不到指数的成分股，则结果资金流向返回0；

   如果能取到成分股，则指数的资金流向=所有成分股在时间区间之内的主买成交金额之和-所有成分股在时间区间之…
Q：如何获取股票的交易提示？
A:天软提供了国内股票市场比较全面的数据，本文提供如批量获取常见的交易提示数据。

常见交易提示指标接口：
[table rsplit="$" csplit="…
PortfolioBackTesting_Quantity_GetClose
范例(t):

[code]
setsysparam(pn_stock(),'IF01');
setsysparam(pn_Cycle(),cy_day());
Endt:=inttodat…
RD_SM_PrcA_DecayHighAvgDev
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_PrcA_DecayHighAvgRC
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.104500t);
  s…
RD_SM_PrcA_DecayLowAvg
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_PrcA_DecayLowAvgDev
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_PrcA_DecayLowAvgRC
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.104500t);
  s…
RD_SM_PrcA_DevLv
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.104500t);
  s…
RD_SM_PrcA_EqualAvg
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_PrcA_EqualAvgDev
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_PrcA_EqualAvgRC
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.104500t);
  s…
RD_SM_PrcA_RCLv
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.104500t);
  s…
RD_SM_PrcA_VolAvg
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_PrcA_VolAvgDev
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_PrcA_VolAvgRC
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_PrcB_DecayHighAvg
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_PrcB_DecayHighAvgDev
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_PrcB_DecayHighAvgRC
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.104500t);
  s…
RD_SM_PrcB_DecayLowAvg
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_PrcB_DecayLowAvgDev
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_PrcB_DecayLowAvgRC
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.104500t);
  s…
RD_SM_PrcB_DevLv
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_PrcB_EqualAvg
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_PrcB_EqualAvgDev
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_PrcB_EqualAvgRC
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.104500t);
  s…
RD_SM_PrcB_RCLv
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.104500t);
  s…
RD_SM_PrcB_VolAvg
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_PrcB_VolAvgDev
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_PrcB_VolAvgRC
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_VolB_BC
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_VolB_BCLv
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_VolB_DecayHighAvg
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_VolB_DecayHighAvgRatio
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_VolB_DecayHighAvgRC
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_VolB_DecayLowAvg
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_VolB_DecayLowAvgRatio
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_VolB_DecayLowAvgRC
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_VolB_DistanceAvg
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_VolB_DistanceAvgRatio
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_VolB_DistanceAvgRC
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_VolB_EqualAvg
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_VolB_EqualAvgRatio
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_VolB_EqualAvgRC
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_VolB_LJ
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_VolB_LJRatio
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_VolB_LJRC
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_VolB_OC
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_VolB_OCLv
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_VolB_RatioLv
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_SM_VolB_RCLv
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_Submit_VirtualBookingN
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  sp_s(pn_cy…
RD_Submit_VirtualBookingQK
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_Cycle(),cy_detail());
  BegtTime := 20…
RD_Submit_BAAvgPrice
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_Submit_BAAvgPriceDev
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_Submit_BAAvgPriceLv1
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_Submit_BAAvgPriceRC
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.104500t);
  s…
RD_Submit_BAAvgPricRCLv1
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.104500t);
  s…
RD_Submit_BAAvgVol
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_Submit_BAAvgVolRatio
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_Submit_BAAvgVolRC
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_Submit_BALJAmount
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_Submit_BALJVol
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_Submit_BALJVolRatio
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_Submit_BALJVolRC
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_Submit_BAPriceDevLv
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_Submit_BAPriceRCLv
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.104500t);
  s…
RD_Submit_BASlope
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_Submit_BASpreadLv1
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_Submit_BASpreadLv1_Rel
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_Submit_BAVolCLv
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.104500t);
  s…
RD_Submit_BAVolRatioLv
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  s…
RD_Submit_BAVolRCLv
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_Submit_NetBidAmount
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_Submit_NetBidAmountRC
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_Submit_NetBidVol
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_Submit_NetBidVolRatio
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_Submit_NetBidVolRC
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
RD_Submit_RelSpreadLv1_Eff
范例(t):

[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  sp_s(pn_date(),20231030.110000t);
  …
Q：如何获取指定日市场的涨跌幅分布数量
说明：个股涨幅可通过stockzf等模型计算，要统计市场涨幅的分布情况，需要根据自定义的涨幅区间进行分类统计得到，这里针对这类统计做了一个实现范例，供用户参考。
[…
trdexp
范例(t):

[code]
uses TS_SubmitOrder_Operator_Unit;
  sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
  …
Q：pyTSL如何使用并发取数后把结果导出到一个文件中？
A：当并发任务执行结果返回的结果集格式是一样时，可以将所有结果导出到一个表中。
实现方法参考如下：
方法一：[attention]将第一个包含列名的结果集导出后再…
hd_1
范例(t):
[code]
SetSysParam(pn_stock(),'sz000001');//设置股票
SetSysParam(pn_Cycle(),cy_day());//设置周期
…
hd_NDay2
范例(t):
[code]
SetSysParam(pn_stock(),'sz000001');//设置股票
SetSysParam(pn_Cycle(),cy_day());//设置周期
…
hd_NDay3
范例(t):
[code]
SetSysParam(pn_stock(),'sz000001');//设置股票
SetSysParam(pn_Cycle(),cy_day());//设置周期
…
hd_NDay
范例(t):
[code]
SetSysParam(pn_stock(),'sz000001');
SetSysParam(pn_Cycle(),cy_day());
SetSysParam(…
hd_Spec
范例(t):
[code]
SetSysParam(pn_Cycle(),cy_day());//设置周期
SetSysParam(PN_Date(),20180801T);//设置日期时间
…
hd_SpecDate
范例(t):
[code]
SetSysParam(pn_stock(),'sz000001');//设置股票
SetSysParam(pn_Cycle(),cy_day());//设置周期
…
hd_SpecAndSpecDate
范例(t):
[code]
SetSysParam(pn_Cycle(),cy_day());设置周期
SetSysParam(PN_Rate(),0);设置为不复权
return hd_Sp…
hd_Public
范例(t):
[code]
SetSysParam(pn_Cycle(),cy_day());//设置周期
SetSysParam(PN_Rate(),0);//设置为不复权
return h…
gfGraphGroup
范例(t):
[code]
SetSysParam(PN_Stock(),'sz000001');
SetSysParam(pn_Cycle(),cy_day());
SetSysParam(…
teach_gfColor
范例(t):
[code]
SetSysParam(PN_Stock(),'sz000001');
SetSysParam(pn_Cycle(),cy_day());
SetSysParam(…
teach_gfFlag
算法:
判定条件:5个周期的平均收盘价>10个周期的平均收盘价*Value范例(t):
[code]

SetSysParam(PN_Stock(),'sz000001');

SetSy…
gfBias_Eval
算法:
L1日乘离率(BIAS)=(当日的收盘价-L1日移动平均线) x100/L1日移动平均线范例(t):
[code]

SetSysParam(PN_Stock(),'sz000001'…
teach_gfMacd_Eval
算法:
DIFF线　收盘价短期、长期指数平滑移动平均线间的差。
DEA线　 DIFF线的M日指数平滑移动平均线。
MACD线　DIFF线与DEA线的差，彩色柱状线。范例(t):
[code] …
teach_gfFill
算法:
股价上涨(open()<close()):实填充
股价持平(open()=close()):不填充
股价下跌(open()>close()):交叉线填充范例(t):
[code]
…
teach_gfGraph
范例(t):
[code]

SetSysParam(PN_Stock(),'sz000001');

SetSysParam(pn_Cycle(),cy_day());

SetSys…
gfLineType
范例(t):
[code]

SetSysParam(PN_Stock(),'sz000001');

SetSysParam(pn_Cycle(),cy_day());

SetSys…
ft_Expression2_3
算法:L1日乖离率(BIAS)=(当日的收盘价-L1日移动平均线) x100/L1日移动平均线范例(t):
[code]
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000001');
…
fp_UserDB
范例(t):
[code]
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000001');
SetSysParam(pn_Cycle(),cy_day());
SetSysParam(…
fp_UserDefine
范例(t):
[code]
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000001');
SetSysParam(pn_Cycle(),cy_day());
SetSysParam(…
ft_Expression1
范例(t):
[code]
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000001');
SetSysParam(pn_Cycle(),cy_day());
SetSysParam(…
Portopt
范例(t):
范例01：
资产组合为三个申万一级行业指数：农林牧渔、采掘、化工
是用历史数据计算每个资产的预期收益率和协方差矩阵
将预期收益率和协方差矩阵输入 Portopt 函数计算有效前…
Q：盘中实时展示指标走势曲线图
实现1：盘中实时刷新股指期货基差曲线图
要点说明：
1、取数，组织数据结构包括'time'列与指标列，本例中为"基差"列
2…
Stock_UpPercent
范例(t):
[code]
//万科A、20231231T、日线的上涨次数占比(%)
  SetSysParam(PN_Stock(),"SZ000002");
  S…
Stock_ZfPercent
范例(t):
[code]
//万科A、20231231T、日线的涨幅占比(%)
  SetSysParam(PN_Stock(),"SZ000002");
  Set…
Stock_MABiasRate
范例(t):
[code]
//万科A、20231231T、日线的均线偏离率
  SetSysParam(PN_Stock(),"SZ000002");
  SetSy…
Stock_MATrend
范例(t):
[code]
//万科A、20231231T、日线的快慢均线趋势因子
  SetSysParam(PN_Stock(),"SZ000002");
  Se…
Stock_MABreakout
范例(t):
[code]
//万科A、20230118T、日线的均价突破因子
  SetSysParam(PN_Stock(),"SZ000002");
  SetS…
Stock_Volatility_RS
范例(t):
[code]
//万科A、20230118T、日线的RS波动率(%)因子
  SetSysParam(PN_Stock(),"SZ000002");
  …
Stock_Volatility_GK
范例(t):
[code]
//万科A、20230118T、日线的GK波动率(%)因子
  SetSysParam(PN_Stock(),"SZ000002");
  …
Stock_Volatility_PK
范例(t):
[code]
//万科A、20230118T、日线的PK波动率(%)因子
  SetSysParam(PN_Stock(),"SZ000002");
  …
Stock_Volatility_YZ
范例(t):
[code]
//万科A、20230118T、日线的YZ波动率(%)因子
  SetSysParam(PN_Stock(),"SZ000002");
  …
Stock_IntradayVolatilityTrend_RS
范例(t):
[code]
//上证指数、20230118T、日线的日内RS波动趋势因子(%)
  SetSysParam(PN_Stock(),"SH000001"); …
Stock_IntradayVolatilityTrend_GK
范例(t):
[code]
//上证指数、20230118T、日线的日内GK波动趋势因子(%)
  SetSysParam(PN_Stock(),"SH000001"); …
Stock_IntradayVolatilityTrend_PK
范例(t):
[code]
//上证指数、20230118T、日线的日内PK波动趋势因子(%)
  SetSysParam(PN_Stock(),"SH000001"); …
Stock_IntradayVolatilityTrend_YZ
范例(t):
[code]
//上证指数、20230118T、日线的日内YZ波动趋势因子(%)
  SetSysParam(PN_Stock(),"SH000001"); …
Stock_StdMABreakout
范例(t):
[code]
//万科A、20230118T、日线的标准化均价突破因子
  SetSysParam(PN_Stock(),"SZ000002");
  S…
Stock_OvernightZF
范例(t):
[code]
//万科A、20230115T、日线的隔夜涨幅(%)
  SetSysParam(PN_Stock(),"SZ000002");
  Set…
Stock_IntradayZF
范例(t):
[code]
//万科A、20230118T、日线的日内涨幅(%)
  SetSysParam(PN_Stock(),"SZ000002");
  Set…
Stock_IntradayZdf
范例(t):
[code]
//万科A、20230118T、日线的日内振幅(%)
  SetSysParam(PN_Stock(),"SZ000002");
  Set…
Q：高频中，若指定的时间点为非交易时点时，当前时间设置什么时候开始，会纳入当日的第一个交易时间点？
A：关于高频判定开始时间点的说明
天软的高频周期中，当日第一条数据线包括了盘前集合竞价中的交易数据。
所以，在设置当前时间为盘前时间点时，[attention]当…
Q：如何提取指定期权品种的高频行情数据
A：可先通过获取指定品种获取到所有合约序列，然后再通过Makerttable获取到行情数据。
相关链接：FAQ：Q：如何按标的代码提取指定日所有在市交易的期权合约？
FAQ：Q：高频、超高频数据说明
周期相…
Q：提取指定标的期权合约的高频风险指标
A：期权风险指标函数说明，可参考：FAQ：2025-03-19-应用专题-期权系列03：期权行情及风险指标（更新版）
批量循环提取指标的方法可参考：FAQ：Q：取数Demo-取一段时间内多个股票的指标值

实现案例：以指定沪深300指数期权为例，提取…
Q：提取品种期权系列指标
A：品种期权系列指标说明，参考：FAQ：2025-12-18-应用专题-期权系列06：品种期权系列指标算法与提取说明（更新版）
 批量循环提取指标的方法可参考：FAQ：Q：取数Demo-取一段时间内多个股票的指标值

实现案例…
td_time_s
范例(t):
[code]
//获得万科A在2011-09-09 14:15:33的10s线交易明细时间数据。

ov:=BackUpSystemParameters();

setsys…
td_vol
范例(t):
[code]
//获得万科A在2011-09-09 14:15:33的10s线交易明细成交量。
ov:=BackUpSystemParameters();
setsysparam…
Q：如何在.web页面中使用参数控制图形局部刷新
A：一个web页面中可以配置多个区域的图表或文本内容，一般存在静态与动态的区域。
 动态的区域可以设置为按时自动刷新及通过传入可选参数控制显示的结果。
 [strong]本文介绍如何设置可选参…
Q：在.web中如何判断客户端数据是否获取成功？
A：在web配置中如果发现页面中并没有数据数据，可能是web中调用的数据源模型没有返回结果导致的。
 在web端调用时可以[attention]通过savetable模型保存数据源模型的结果[/a…
Q：如何提取期货结算价与持仓量
A：结算价与持仓量都来源于行情数据，所以一般可通过两种方式提取：
行情数据及数据提取的相关说明：
方式一：行情表格Markettable(适合批量)
[code…
Q：将多个表格进行合并计算(哈希表加速)
A：在对数据的处理中，通常需要对多个数据表，进行表连接后，对每行进行运算，一般方式如join处理，可参考：FAQ：Q：如何实现多表连接

本文中，不展示join处理的方式，对于大数据结…
Q：系统参数的获取跟设置的几种方式说明
在天软中，系统参数的获取跟设置，有以下几种方法：
方式一：使用setsysparam一个个设置：作用于整个函数；
方式二：使用 …
Q：如何修改数组中某列数据的奇异值(异常值)
A：在处理数组数据时可能会遇到一些异常值比如：nan，nil，inf，处理方法参考：FAQ：Q：空值、INF、NAN的判断及替换方法，
或者一些与整体数据偏离较大的奇异值，判定模型参考：[FAQ id=20…
Q：.web画图：如何设置右轴
A：本示例中主要展示如何在.web画图中对不同量纲的数据图配置右轴。

取数代码：取数有价格与量，两列不在同一个量纲上，需要左右两轴进行表示。
[code]
Function Web_test…
ACCER_V
范例(t):
[code]
//SH603803在20241219的开盘集合竞价涨幅(%)
  SetSysParam(pn_stock(),"SH603803");
  SetSy…
ACCER_f
范例(t):
[code]
//SH603803在20241219的开盘集合竞价涨幅(%)
  SetSysParam(pn_stock(),"SH603803");
  SetSy…
SKD_D_V
算法:
  LOWV:N日内最低价的最低值
  HIGHV:N日内最高价的最高值
  RSV:(收盘价-LOWV)/(HIGHV-LOWV)*100的M日指数移动平均
  …
SKD_K_V
算法:
  LOWV:N日内最低价的最低值
  HIGHV:N日内最高价的最高值
  RSV:(收盘价-LOWV)/(HIGHV-LOWV)*100的M日指数移动平均
  …
SKD_f
算法:
  LOWV:N日内最低价的最低值
  HIGHV:N日内最高价的最高值
  RSV:(收盘价-LOWV)/(HIGHV-LOWV)*100的M日指数移动平均
  …
FuturePjCj3
算法:
1、郑商所 计算公式 = amount/Vol
2、非郑商所 计算公式 = amount/(Vol*乘数)范例(t):
[code]
// cu2412在20241108 10:00的…
OptionPjCj3
算法:
1、郑商所 计算公式 = amount/Vol
2、非郑商所 计算公式 = amount/(Vol*乘数)范例(t):
[code]
// cu2412C82000在2024110…
IndexPjCj3
算法:
1、算术平均：Mean(price)
2、成交量加权平均：Sum(price*vol)/Sum(vol)
3、成交金额加权平均：Sum(Price*Amount)/Sum(Amount)…
StockHsl8
算法:成交量/流通股本*100%范例(t):
[code]
// "SH600000"在20240925 10：00分钟换手率的涨幅
  SetSysParam(PN_S…
Q：系统时间设置为盘前非交易时点时当前交易时间如何判定？
A：当系统时间设置在非交易时间时，当前交易时间表现为系统周期下距离当前非交易时间的最近一条交易数据的时间。
比如系统时间设置为T日18:00，当前交易时间1分钟周期…
Q：如何提取指定日多个证券的最高价、最低价以及对应的时点？
A：天软有提供模型FAQ：HHV和FAQ：LLV，用于提取最近N日指标最高值、最低值。
当调用上述函数后，可通过系统参数“hhvtime”、“ll…
Q：技术指标数据如何提取
A：可根据需求先查找到所需要的技术指标计算模型，方式可参考：FAQ：Q：如何查找技术指标模型

比如，需要提取KDJ与Boll技术指标，已查找到计算模型分别为KDJ_f与Boll_f。
…
Q：Python调pyTSL接口取数范例01：行情数据的提取
A：根据pyTSL提供的三个取数接口(exec,call,query)从以下四个维度提供实现范例，用户可根据需求参考相关范例：

[table rsp…
Q：如何提取一段时间内基金每日的总份额
A：基金份额变动表：FAQ：份额变动
该表中，有些类型的基金份额是每日公布的，如ETF等，而有些基金则是只在每日定期公告中进行公布，天软会在每个报告期中进行采集补充。
因此…
Q：港股收益率如何提取
A：在天软中，支持计算港股通中港股的收益率数据。单位：百分数
范例01：取个股指定日收益率
[code]
setsysparam(Pn_stock(),"HK00001");
setsyspa…
Q：.web画图：如何配置出上下拼接图
A：本示例中主要展示如何在.web画图中如何配置出上下拼接的图形，适合不同量纲图形的联动展示。

取数代码：取个股在指定日N个交易日的高开低收(K线),均线（折线图)，以及成交量(在下方另增一个图…
Q：.web中如何实现参数联动
A：.web中可以通过设置一个参数的值后控制另一个参数的可选值范围，即参数联动功能。

实现示例
新增两个模型
[title…
Q：天软中指定日市场涨停股及涨停情况统计
指定区间内每日市场涨停股情况
注：下面主要展示天软当前已有的相关指标模型，用户在使用时可挑选自己关注的指标。
由于指标较多，个别指标涉及到高频判别，因此运算时间较长，建议挑选指标后，时间区间指定为…
MarketTradedayQK3
范例(t):
[code]
//取得期货指数在20250701-20250730的交易日序列，执行日期为20250630
SetSysParam(PN_Stock(),"QI00000…
Q：天软国证指数(CNI)行情数据说明
A：天软国证指数代码由CNI+6位数字组成，如CNI980092 代表国证自由现金流指数。

行情数据说明：国证指数行情来源于国证官方网站，因此，只有日线及更低频…
Q：将月线数据转换成行为年，列为每月数据的展示方式
A：实现：将月线数据转换成行为年，列为每月数据的展示方式
[code]
//数据demo，产生"截止日"、"沪深300"、"大盘"、"小盘"共四列
  setsysparam(pn_Cycle…
Q：天软中如何计算证券波动率
A：低频数据计算波动率
可使用已有公用模型：
N日标准差（用对数收益率计算的N日标准差，即波动率）：FAQ：StockStdev2
支持任意周期，效率…
Q：在盘中如何实时筛选出符合条件的股票
一般实现逻辑：
第一步：指定初始样本，将盘前可提取到的指标及条件放到循环前计算，提高盘中循环效率
第二步：循环样本，计算条件指标值，并进行判断过滤
  盘中…
Q：如何提取期权隐含波动率
A：天软中提供期权风险类指标模型，具体可参考：FAQ：2025-03-19-应用专题-期权系列03：期权行情及风险指标（更新版）
这里展示期权隐含波动率的常用提取示例,其它风险指标也可类似调用。

期权隐含波动率模型为 OP_IV()，…
Q：如何提取证券在停牌期间的价格时间序列？
A:证券在停牌期间是不交易的，因此没有交易明细、分钟线等数据。用户也无法通过tradetable、markettable、NDay等方式获取到时间序列数据。
但是，可以使用close()来获取停牌期…
2025-10-24-数据更新-债券数据005：关于增加银行间债券现券日报数据及其访问方法
附件:2025-10-24-深圳天软科技-数据更新-债券数据005：关于增加银行间债券现券日报数据及其访问方法.pdf
更新日志
[table rsplit="$" csplit="#"]更新日期#更新记录
$…
Q：月均价期货数据说明
A：2025-10-28大商所部分品种月均价期货开始上市交易：[a href=http://www.dce.com.cn/dce/content/2025/ywggytz/18623631.html]…
Q：天软ETF基金数据的提取说明
数据提取说明请下载文档：附件:2025-1-12天软ETF基金数据的提取说明.pdf
本文档主要讲以下五类数据的提取
1、ETF编码说明及如何转换
2、…
Q：如何实现股票的T+0回测？
A：国内市场规则本身是不支持部分证券资产(比如：股票，ETF等)的T+0交易的，在天软的回测框架中通过设置部分成员变量可以实现T+0回测，
[strong]目前实现T+0回测需满足以下条件[/str…
Q：如何获取标的指数的ETF实时累计成交金额数据
A：首先通过获取标的指数在指定日对应的ETF列表，再获取ETF的成交金额按时间序列求和即可。
实现示例
实现模型
[code]…
Q：ETF日内实时申购赎回数据
A：目前，深交所ETF行情中有提供实时申赎数据，上交所没有。
数据情况：
  ETF代码加了后缀ETF来做实时申赎的行情接收，提供了以下数据字段：
   …
Q：tsl脚本中如何自动切换到有效的天软服务器地址？
A：在使用tsl脚本连接天软服务器时，当登陆连接不上服务器，且报服务器没有答复或没有反应的错误时，可轮动所有天软服务器地址进行连接，保证正常登陆后再继续执行。
[strong]天软服务器地址[/st…
Q：调用QueryWithPeriod模型时报错，提示：“证券时间序列专家返回的数据点过多......”
A：模型QueryWithPeriod是天软客户端中数据时间序列专家中的专用取数模型，为了避免造成误取过量数据导致客户端卡死或等待过长的问题，该模型中对返回结果集的数据大小设置了限制，[attent…
Index_TA_Mom_Sharpe
范例(t):获取申万农林牧渔行业指数SW801010在2023-01-05 20日夏普比率动量因子
[code]
  SetSysParam(PN_Stock(),"SW801010…
Index_TA_Mom_Distance
范例(t):获取申万农林牧渔行业指数SW801010在2023-01-05 20日路径调整动量因子
[code]
  SetSysParam(PN_Stock(),"SW801010…
Index_TA_Mom_RankStd
范例(t):获取申万农林牧渔行业指数SW801010在2023-01-05 20日截面动量因子
[code]
  SetSysParam(PN_Stock(),"SW801010&q…
Indexs_TA_Mom_RankStd
范例(t):获取申万一级行业在2023-01-05同行业全指数 20日截面动量因子
[code]
  SetSysParam(PN_Date(),20230105T);
  SetSysP…
Index_TA_Mom_IMom1
范例(t):获取申万农林牧渔行业指数SW801010在2023-01-05残差动量因子（最新一期残差算法）
[code]
  SetSysParam(PN_Stock(),"SW80…
Index_TA_Mom_IMom2
范例(t):获取申万农林牧渔行业指数SW801010在2023-01-05残差动量因子（总收益/收益波动率算法）
[code]
  SetSysParam(PN_Stock(),"S…
Index_TA_Mom_IMom3
范例(t):获取申万农林牧渔行业指数SW801010在2023-01-05残差动量因子（收益均值/收益标准差算法）
[code]
  SetSysParam(PN_Stock(),"…
Index_TA_Mom_IMom4
范例(t):获取申万农林牧渔行业指数SW801010在2023-01-05残差动量因子（年化收益/年化波动率算法）
[code]
  SetSysParam(PN_Stock(),"…
Index_TA_MASTG_Stg
范例(t):获取沪深300在20230510的均线多头强度指标
[code]
sp_s(pn_stock(),"SH000300");
sp_s(pn_date(),202…
Index_TA_MASTG_GMMAStg
范例(t):获取沪深300在20230510顾比均线强弱指标
[code]
sp_s(pn_stock(),"SH000300");
sp_s(pn_date(),202…
Stocks_AssetCentrality
范例(t):获取沪深300、中证500、中证1000在2022-01-01~2022-12-31区间各指数的资产集中度
[code]
  sp_s(pn_Cycle(),cy_day()); …
Stocks_AbsorptionRatio
范例(t):获取沪深300、中证500、中证1000在2022-01-01~2022-12-31区间内累计吸收比率(%)
[code]
  sp_s(pn_Cycle(),cy_day()); …
Stocks_Assoc_HF_ZFCORR
范例(t):
[code]
sp_s(pn_date(),20240731t);
sp_s(pn_Cycle(),cy_day());
Stocks := array("SZ0000…
Stocks_Assoc_HF_ZFCORR_PP
范例(t):
[code]
sp_s(pn_date(),20240731t);
sp_s(pn_Cycle(),cy_day());
Stocks := array("SZ0000…
Stocks_Assoc_HF_ZFCORR_NN
范例(t):
[code]
sp_s(pn_date(),20240731t);
sp_s(pn_Cycle(),cy_day());
Stocks := array("SZ0000…
Stocks_Assoc_HF_ZFCORR_PN
范例(t):
[code]
sp_s(pn_date(),20240731t);
sp_s(pn_Cycle(),cy_day());
Stocks := array("SZ0000…
Stocks_Assoc_HF_ZFCORR_NP
范例(t):
[code]
sp_s(pn_date(),20240731t);
sp_s(pn_Cycle(),cy_day());
Stocks := array("SZ0000…
Stocks_Assoc_HF_ZFCORR_Same
范例(t):
[code]
sp_s(pn_date(),20240731t);
sp_s(pn_Cycle(),cy_day());
Stocks := array("SZ0000…
Stocks_Assoc_HF_ZFCORR_Reverse
范例(t):
[code]
sp_s(pn_date(),20240731t);
sp_s(pn_Cycle(),cy_day());
Stocks := array("SZ0000…
Stocks_Assoc_HF_NetInflowDireCORR
范例(t):
[code]
sp_s(pn_date(),20240731t);
sp_s(pn_Cycle(),cy_day());
Stocks := array("SZ0000…
Stocks_Assoc_HF_NetInflowRatioCORR
范例(t):
[code]
sp_s(pn_date(),20240731t);
sp_s(pn_Cycle(),cy_day());
Stocks := array("SZ0000…
Stocks_Assoc_HF_GKSTDCORR
范例(t):
[code]
sp_s(pn_date(),20240731t);
sp_s(pn_Cycle(),cy_day());
Stocks := array("SZ0000…
Stocks_Assoc_HF_KLTrendCORR
范例(t):
[code]
sp_s(pn_date(),20240731t);
sp_s(pn_Cycle(),cy_day());
Stocks := array("SZ0000…
Stocks_Assoc_HF_VPCORR
范例(t):
[code]
sp_s(pn_date(),20240731t);
sp_s(pn_Cycle(),cy_day());
Stocks := array("SZ0000…
Stock_RD_VAR
范例(t):
[code]
//过去3天,按10分钟线计算已实现方差
  sp_s(PN_Stock(),'SH000001');
  sp_s(pn_date(),20200519T);…
Stock_RD_Skew
范例(t):
[code]
//过去3天,按10分钟线计算已实现偏度
sp_s(PN_Stock(),'SH000001');
sp_s(pn_date(),20200519T);
sp_s…
Stock_RD_Kurt
范例(t):
[code]
//过去3天,按10分钟线计算已实现峰度
sp_s(PN_Stock(),'SH000001');
sp_s(pn_date(),20200519T);
sp_s…
Stock_RD_STD
范例(t):
[code]
//过去3天,按10分钟线计算已实现波动率
sp_s(PN_Stock(),'SH000001');
sp_s(pn_date(),20200519T);
sp_…
Stock_RD_STD_UP
范例(t):
[code]
//过去3天,按10分钟线计算高频上行波动率
sp_s(PN_Stock(),'SH000001');
sp_s(pn_date(),20200519T);
sp…
Stock_RD_STD_Down
范例(t):
[code]
//过去3天,按10分钟线计算高频下行波动率
sp_s(PN_Stock(),'SH000001');
sp_s(pn_date(),20200519T);
sp…
Stock_RD_NVolShare
范例(t):
[code]
//当天最后一个小时的成交量占比(%)
sp_s(PN_Stock(),'SH600000');
sp_s(pn_date(),20191125T);
sp_s(…
Stock_RD_PVCorr
范例(t):
[code]
//过去3天,按10分钟线计算量价相关性
sp_s(PN_Stock(),'SH000001');
sp_s(pn_date(),20200519T);
sp_s…
Stock_RD_TrendStr
范例(t):
[code]
//过去3天,按10分钟线计算趋势强度因子
sp_s(PN_Stock(),'SH000001');
sp_s(pn_date(),20200519T);
sp_…
Stock_RD_APTInFlow
范例(t):
[code]
//过去3天,按10分钟线计算平均单笔流入金额占比(%)
sp_s(PN_Stock(),'SH601318');
sp_s(pn_date(),20200519T…
Stock_RD_APTOutFlow
范例(t):
[code]
//过去3天,按10分钟线计算平均单笔流出金额占比(%)
sp_s(PN_Stock(),'SH601318');
  sp_s(pn_date(),202005…
Stock_RD_APTNetInFlow
范例(t):
[code]
//过去3天,按10分钟线计算平均单笔流入流出金额之比(%)
sp_s(PN_Stock(),'SH601318');
  sp_s(pn_date(),2020…
Stock_RD_APTNetInFlow_bigOrder
范例(t):
[code]
//过去3天,按10分钟线计算大单资金净流入金额
sp_s(PN_Stock(),'SH601318');
 sp_s(pn_date(),20200519T);…
Stock_RD_ApT_netInFlow_bigOrder_ratio
范例(t):
[code]
//过去3天,按10分钟线计算大单资金净流入率(%)
sp_s(PN_Stock(),'SH601318');
sp_s(pn_date(),20200519T);…
Stock_RD_Mom_bigOrder
范例(t):
[code]
//过去3天,按10分钟线计算大单驱动涨幅(%)
sp_s(PN_Stock(),'SH601318');
  sp_s(pn_date(),20200519T)…
Stock_RD_SmartMoney_rank
范例(t):
[code]
//过去3天,按10分钟线计算聪明钱因子
sp_s(PN_Stock(),'SH601318');
  sp_s(pn_date(),20200519T);
…
Stock_RD_SmartMoney_beta
范例(t):
[code]
//过去3天,按10分钟线计算聪明钱因子
sp_s(PN_Stock(),'SH601318');
  sp_s(pn_date(),20200519T);
…
Stock_RD_SmartMoney_lnv
范例(t):
[code]
//过去3天,按10分钟线计算聪明钱因子
sp_s(PN_Stock(),'SH601318');
  sp_s(pn_date(),20200519T);
…
Stock_RD_SmartMoney_v
范例(t):
[code]
//过去3天,按10分钟线计算聪明钱因子
sp_s(PN_Stock(),'SH601318');
  sp_s(pn_date(),20200519T);
…
Stock_RD_AvgWBuy
范例(t):
[code]
//过去3天,按10分钟线计算前5档平均净委买变化率(%)
sp_s(PN_Stock(),'SH601318');
  sp_s(pn_date(),20200…
Stock_RD_StdWBuy
范例(t):
[code]
//过去3天,按10分钟线计算前5档净委买变化率波动率(%)
sp_s(PN_Stock(),'SH601318');
  sp_s(pn_date(),2020…
Stock_RD_SkewWBuy
范例(t):
[code]
//过去3天,按10分钟线计算前5档净委买变化率偏度
sp_s(PN_Stock(),'SH601318');
  sp_s(pn_date(),20200526…
StockGapZF
范例(t):获取平安银行SZ000001在2022-11-29跳空缺口涨幅
[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
sp_s(pn_date(…
StockGapOpenZF
范例(t):获取平安银行SZ000001在2022-11-29跳空开盘涨幅
[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
sp_s(pn_date(…
Stock_PV_Trend
范例(t):获取万科A SZ000002在20230131价格趋势指标
[code]
SetSysParam(PN_Stock(),"SZ000002");
SetSysP…
BondFuture_RD_Basis
范例(t):
//高频
[code]
Setsysparam(pn_Stock(),"TF2506");
Setsysparam(pn_date(),20250401.10…
BondFuture_RD_ InvoicePrice
范例(t):
//高频
[code]
Setsysparam(pn_Stock(),"TF2506");
Setsysparam(pn_date(),20250401.10…
BondFuture_RD_ FuturesSpotSpread
范例(t):
//高频
[code]
Setsysparam(pn_Stock(),"TF2506");
Setsysparam(pn_date(),20250401.10…
BondFuture_RD_IRR
范例(t):
//高频
[code]
Setsysparam(pn_Stock(),"TF2506");
Setsysparam(pn_date(),20250401.10…
BondFuture_RD_NetBasis
范例(t):
//高频
[code]
Setsysparam(pn_Stock(),"TF2506");
Setsysparam(pn_date(),20250401.10…
Index_RM_FactorReturn
范例(t):
[code]
  setsysparam(pn_stock(),"SH000300");
  setsysparam(pn_date(),20201223T…
OP_IV_BAW
范例(t):
范例01：用BAW模型估计美式期权的隐含波动率
[code]
//估计美式期权在BAW模型下的隐含波动率
SetSysParam(pn_stock(),"AP501P…
Options_Vol_Sum
算法:全部期权成交量=认购期权成交量+认沽期权成交量范例(t):
[code]
OptionArr := array("OP10004405","OP10004406…
Options_Vol_PCR
算法:期权成交量PCR=认沽期权成交量/认购期权成交量范例(t):
[code]
OptionArr := array("OP10004405","OP1000440…
Options_OpenInterest_Sum
算法:全部期权持仓量=认购期权持仓量+认沽期权持仓量范例(t):
[code]
OptionArr := array("OP10004405","OP10004406…
Options_OpenInterest_PCR
算法:期权持仓量PCR=认沽期权持仓量/认购期权持仓量范例(t):
[code]
OptionArr := array("OP10004405","OP1000440…
Options_Amount_Sum
算法:全部期权成交金额=认购期权成交金额+认沽期权成交金额范例(t):
[code]
OptionArr := array("OP10004405","OP10004…
Options_Amount_PCR
算法:期权成交金额PCR=认沽期权成交金额/认购期权成交金额范例(t):
[code]
OptionArr := array("OP10004405","OP1000…
Options_SectionVol_Sum
算法:全部期权累计成交量=认购期权累计成交量+认沽期权累计成交量范例(t):
[code]
OptionArr := array("OP10004405","OP10…
Options_SectionVol_PCR
算法:期权累计成交量PCR=认沽期权累计成交量/认购期权累计成交量范例(t):
[code]
OptionArr := array("OP10004405","OP1…
Options_SectionAmount_Sum
算法:全部期权累计成交金额=认购期权累计成交金额+认沽累计期权成交金额范例(t):
[code]
OptionArr := array("OP10004405","O…
Options_SectionAmount_PCR
算法:期权累计成交金额PCR=认沽期权累计成交金额/认购期权累计成交金额范例(t):
[code]
OptionArr := array("OP10004405",&quot…
Options_IV
算法:多个期权隐含波动率IV为每个期权IV的加权，或者选特定平值期权的IV范例(t):
[code]
OptionArr := array("OP10004405",&quot…
Options_Skew
算法:
[img type="tslxml" file="media2026-01-29_RHKUoltxrO00KYtj/image1.png"][/img…
Options_PCIVD
算法:多个期权隐波差=认沽期权隐含波动率-认购期权隐含波动率范例(t):
[code]
OptionArr := array("OP10004405","OP1000…
Options_MarketExp_Detail
范例(t):
[code]
OptionArr := array("OP10004405","OP10004406","OP10004407&q…
Options_IVCal_Detail
范例(t):
[code]
OptionArr := array("OP10004405","OP10004406","OP10004407&qu…
Options_SkewCal_Detail
范例(t):
[code]
OptionArr := array("OP10004405","OP10004406","OP10004407&qu…
OPPZ_Vol_Sum
范例(t):
[code]
setsysparam(pn_stock(),"SH510050");
setsysparam(PN_Date(),20210331T);
se…
OPPZ_Vol_PCR
范例(t):
[code]
setsysparam(pn_stock(),"SH510050");
setsysparam(PN_Date(),20210331T);
se…
OPPZ_OpenInterest_Sum
范例(t):
[code]
setsysparam(pn_stock(),"SH510050");
setsysparam(PN_Date(),20210331T);
se…
OPPZ_OpenInterest_PCR
范例(t):
[code]
setsysparam(pn_stock(),"SH510050");
setsysparam(PN_Date(),20210331T);
se…
OPPZ_Amount_Sum
范例(t):
[code]
setsysparam(pn_stock(),"SH510050");
setsysparam(PN_Date(),20210331T);
se…
OPPZ_Amount_PCR
范例(t):
[code]
setsysparam(pn_stock(),"SH510050");
setsysparam(PN_Date(),20210331T);
se…
OPPZ_SectionVol_Sum
范例(t):
[code]
setsysparam(pn_stock(),"SH510050");
setsysparam(PN_Date(),20210331T);
s…
OPPZ_SectionVol_PCR
范例(t):
[code]
setsysparam(pn_stock(),"SH510050");
setsysparam(PN_Date(),20210331T);
se…
OPPZ_SectionAmount_Sum
范例(t):
[code]
setsysparam(pn_stock(),"SH510050");
setsysparam(PN_Date(),20210331T);
se…
OPPZ_SectionAmount_PCR
范例(t):
[code]
setsysparam(pn_stock(),"SH510050");
setsysparam(PN_Date(),20210331T);
se…
OPPZ_IV
范例(t):
[code]
setsysparam(pn_stock(),"SZ159919");
setsysparam(PN_Date(),20210331T);
se…
OPPZ_Skew
范例(t):
[code]
setsysparam(pn_stock(),"SZ159919");
setsysparam(PN_Date(),20210331T);
se…
OPPZ_PCIVD
范例(t):
[code]
setsysparam(pn_stock(),"SZ159919");
setsysparam(PN_Date(),20221128T);
se…
OPPZ_Underlying_RV
范例(t):
[code]
setsysparam(pn_stock(),"A2309");
setsysparam(PN_Date(),20230728T);
setsy…
OPPZ_VRP1
算法:，…
OPPZ_VRP2
算法:，…
Q：如何获取个股日线资金流入流出
A：可通过行情表中日线的主买成交金额获取当日资金流入，…
Q：如何获取指数日线资金流入流出
A：通过模型GetBKByDate获取指数成份股后再获取[a href=http://www.tinysoft.com.cn/tsdn/helpdoc/display.tsl?id=1776…
Q：取数Demo-提取一段时间每日指标（通用方式）
A：对交易日序列循环获取指定日指标值，如获取某个基金在一段时间内每日收益率，实现如下：
[code]
 begt:=20220501T; //开始时间
 endt:=20220525T; /…
Q：如何获取个股日线主力资金流入流出(大小单)
A：通过模型以下模型获取个股主力资金流入流出：
[table rsplit="$" csplit="#"]函数名#功能
$StockStepInFlowAmount#区间分档资金净流入（元）
$[a id…
Q：如何获取指数日线主力资金流入流出(大小单)
A：通过以下模型获取指数主力资金流入流出：
[table rsplit="$" csplit="#"]函数名#功能
$StocksStepInFlowAmount#股票列表分档资金净流入（元）
…
2026-03-20-数据更新-指数数据009：关于增加上期所期货指数数据及其访问方法
附件:2026-03-20-深圳天软科技-数据更新-指数009：关于增加上期所期货指数数据及其访问方法.pdf
更新日志
[table rsplit="$" csplit="#"]更新日期#更新记录
$…
Q：天软中如何计算年化夏普
A：天软目前提供计算夏普比率的公用模型常用的有下面两个：
1、pf_SharpRatio，根据涨幅序列计算夏普比率，具体用法可参考：FAQ：pf_SharpRatio
2、FI_Sharpe…
Q：如何获取序列中排名前70%的样本
A：下面是展示取排名符合百分范围部分样本的实例，供实用参考：
范例01：过去120个交易日的日内振幅最低的70%个交易日的日收益率之和
[code]
 sto…