循环左移位，返回位运算X Rol Y，二进制X各位左移Y位，原来的高Y位变成低Y位
范例(t):
[code]
Return _Rol (36,3); 
//结果：288 
//返回十进制 (36=100100) 左移3位,最后得到二进制100100000，十进制是//2…

头部的Cache-Control信息，表明缓存策略，可为no-cache, no-store, max-ages=seconds, max-stale=seconds, min-refresh=seconds。 类型：只读
…

回滚事务。
…

是否定期申购滚动持有，与系统参数(基金代码、日期)相关 1、与pn_stock/pn_date有关；pn_date当日已上市未终止； 2、包含“购.*滚动持有”； 如：OF008942，华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金
…

是否滚动持有，与系统参数(基金代码、日期)相关 1、与pn_stock/pn_date有关；pn_date当日已上市未终止； 2、包含“滚动持有|理财”； 3、不包含"购|货币" 如：OF003879，嘉实6个月理财债券型证券投资基金
…

RegulaPurchaseScrollHold包含字串："购.*滚动持有"
…

ScrollHold包含字串："滚动持有|理财"
…

ScrollHold不包含字串："购|货币"
…

区间资金转入额，与系统股票pn_stock()相关。 从证券及股票期权投资者资金余额及变动（813）表中获取‘开始日’>=begt ，‘截止日’<=endt的‘资金转入额’的总和。
范例(t):
[code]
//返回2017年1月1日到2018年10月8日的区间资金转入额
setsysparam(pn_stock(),"HG000001");
 R…

组合-滚动收益，展示区间每个周期的区间收益率
范例(t):
[Code]
//此处以浦发银行收益率序列作为用户组合的收益率序列，展示组合区间周收益率
stockid := 'SH600000';
BegT := inttodate(200…

如果设置为假，被动模式下依旧使用FTP的HOST属性，如果为真，则使用被动连接过来的对端IP地址。简单来说，如果设置为真，则允许分布式FTP服务，也就是对端可能是多个IP地址的FTP来发送或者接受数据。 类型：读写。
 …

区间资金净转入额。
范例(t):
[code]

//返回2017年1月1日到2018年10月8日的区间资金净转入额


Return HG_MoneyNetRollIn(20170101T,20181008…

区间资金转出额。
范例(t):
[code]

//返回2017年1月1日到2018年10月8日的区间资金转出额


Return HG_MoneyRollOut(20170101T,20181008T);…

  一般组合优化包括的两种常见模型，是Markowitz的均值—方差模型和Roll的给定最小跟踪误差的前提下，最大化组合收益模型。其数学公式如下：
  组合风险极小化：
[center][…

  循环左移位运算符，X Rol Y，二进制X各位左移Y位，原来的高Y位变成低Y位
范例：
[code]

return 6 rol 3;

//结果：48 

//返回十进制…

  位运算符顾名思义，就是按照位来进行运算，在目前计算机的内部，都是以二进制方式对数据进行存贮，例如十进制4的二进制的写法则为0b100，十进制5的二进制写法为0b101，位运算的规则：
  …

  什么是优先级呢？
  例如1+2*3，是先计算2*3，再计算1+，这就表示*的优先级高于+，1+2*3等同于1+(2*3)。
2>2+1，是先计算2+1，再计算2>，结果2>3为假，表…

主要影响：
1、在使用共享目录访问的时候，出现错误信息“超出本地计算机网络适配器卡的名称限制”；
2、在使用ORACLE的时候，出现时好时不好的连接问题（仅限于无法建立连接的问题）。

原因…

A：
天软提供了插件及VBA两种方式来实现Excel调用天软；插件方式由于每个单元格都需要和天软进行一次交互，速率较慢，这里建议用户使用VBA的模式，同MATLAB调用天软，基本模式是相同的，只需…

策略：
  天软目前没有tick数据，提供的是level1的交易明细快照数据，交易所的tick数据大约每三秒一笔，因此可以将回测框架的周期设置为3秒，从而实现t…

策略：
 中证500指数做多
 当ema20上穿ema60的时候开仓，仓位80%，当已经持有时不再开仓；
 ema20下穿ema60的时候全部平仓；
…

A：VBA调用TS时，用户可以通过VBA读取单元格的数据作为TS函数的参数传入。如下一段VBA调用TS的代码：
[code]
    '（1）初始化对象 -- 公用
  Dim Obj…

背景:
 威廉．瑞弗斯(William H. Reaves)是美国知名的公共事业股投资组合经理人，投资经历长达55年，1946年即在大型券商担任公用事业股分析师，…

  TSL的基础算符+,-,*,/,\,%,mod,div,^,~,.=,.>,.<,.<>,.>=,.<=,.!,.&,.|,.^,.||,.&&,.!!,like,++,--都支持矩阵（数组）…

  要想真正的用好正则表达式，正确的理解元字符是最重要的事情。下表列出了所有的元字符和对它们的一个简短的描述。
注：由于TSL语言的字符串常量中\本身就是转义字符，因此，只要牵涉到\的，就要用\…

范例(t):
参考:[ref]_Or[/…

范例(t):
参…

范例(t):
[code]
Return _Not (4);
//结果：-5  
//返回十进制_not (4=00000100) 取非运算最后得到二进制11111011，十进制//是-…

范例(t):
[code]
Return _Xor (6,3);
//结果：5  
//返回十进制 (6=110) Xor (3=011) 最后得到二进制101，十进制是5
[/cod…

范例(t):
[code]
Return _Shl (6,3); 
//结果：48 
//返回十进制 (6=110) _Shl 3 最后得到二进制110000，十进制是48
[/cod…

范例(t):
[code]
Return _Shr (36,3);
//结果：4  
//返回十进制 (36=100100) _Shr 3最后得到二进制00000100，十进制是4
[…

范例(t):
[code]
Return _Rol (36,3); 
//结果：288 
//返回十进制 (36=100100) 左移3位,最后得到二进制100100000，十进制是//2…

范例(t):
[code]
Return _Ror (36,2); 
//结果：9 
//返回十进制 (36=100100) 右移2位,最后得到二进制00001001，十进制是9
[/…

范例(t):
[code]
//返回2017年1月1日到2018年10月8日的区间资金转入额
setsysparam(pn_stock(),"HG000001");
 R…

天软ODBC驱动程序结合了天软公司TSL语言的特点，为用户查询天软数据平台提供了一种方便、统一的方式。因为大多数的数据处理软件都支持ODBC接口，所以TinyODBC也提高了用户的整合能力。

本…

A：在实盘操作中，在当前时间点进行选股模型的运算后，并不能立刻以当时的价格达成交易，所以，在高频回测中，有些用户也希望以下一个时点的价格来模拟实盘交易的情况，达到更接近实盘操作的目的。
[title…

具体实现代码：
[code]
 datetime1:=20210104T; //可作为参数，指定日
 roll_n:=-2;     //可作为参数，推N个交易日

 //…

算法:OLS：普通最小二乘法回归，不需要给权重参数weight，不需要给约束参数restrictiveness
WLS：加权最小二乘法回归，需要给权重参数weight，不需要给约束参数restric…

背景:
 阿梅特．欧卡默斯(Ahmet Okumus)1969年出生于土耳其的伊斯坦堡，16岁时就对于土耳其股市产生兴趣，1989年因求学需要移民至美国，就读于圣…

A：由于比例回测中，用户提供的持仓数据中"比例(%)"代表的是占总市值比例，所以，等市值对冲，若无其它要求，可以各给50%，若考虑留备用仓位防止暴仓，一般可留用10%的现金，则可各分配45%，即期货与…

A：场景：指定调仓日整个组合不进行调仓。
实现方法：
方法一：GetTradeOrder方法中，这一期的结果可以用非数组进行替代…

背景:
 罗兰．怀李吉(Roland Whitridge)生于1938年，在1984年接掌戴维．包布森(David L. Babson　& Co.)的包布森价值基…

天软提供的指数及成分股数据的开始与截止日期列表
注：本表指的是通过天软指数成份股表提取到指数指定日成份数据的情况，不包括需要通过权重数据提取的指数。
指数权重提供…

范例(t):
[Code]
//此处以浦发银行收益率序列作为用户组合的收益率序列，展示组合区间周收益率
stockid := 'SH600000';
BegT := inttodate(200…

证券返回
[htm]<table><tbody><tr><td>
序号</td><td>
字段名称</td><td>
中文名称</td><td>
标准输出</td><td>
说明</td>…

证券返回
[htm]<table><tbody><tr><td>
序号</td><td>
字段名称</td><td>
中文名称</td><td>
标准输出</td><td>
说明</td>…

  TSL语言已经以函数的方式支持Office的绝大多数常量，用户可以函数的方式来使用这些常量.
  以下是所有支持的常量函数，具体关于他们的用途以及使用方法请参考Office的相关帮助手册…

  TSL语言已经以函数的方式支持Excel的绝大多数常量，用户可以函数的方式来使用这些常量.
  以下是所有支持的常量函数，具体关于他们的用途以及使用方法请参考Excel的相关帮助手册，在…

  TSL语言已经以函数的方式支持Word的绝大多数常量，用户可以函数的方式来使用这些常量，例如wdBlue这个颜色常量可以以wdBlue()的方式来访问。
  Word的常量主要应用在Wo…

A：场景：在回测返回结果中加入换手率指标
  实现方法：
在执行回测BackTest方法后，可以通过函数GetTradeDa…

范例(t):

[code]
FundID := "OF000001";
  begt := 20200101t;
  endt := 20240301t;
  RollNYea…

范例(t):
[code]

//返回2017年1月1日到2018年10月8日的区间资金净转入额


Return HG_MoneyNetRollIn(20170101T,20181008…

范例(t):
[code]

//返回2017年1月1日到2018年10月8日的区间资金转出额


Return HG_MoneyRollOut(20170101T,20181008T);…

A：在回测时有时会遇到需要处理调仓数据量特别大的情况，比如对上千个代码几年时间中每日做大量的调仓操作，
会导致产生的缓存数据特别大甚至超过阈值(16G)导致运行程序报错，参考：[FAQ id=175…

A：在回测中获取调仓数据时可以指定指数成分股作为选股样本，再通过选股策略选出目标股票作为调仓数据即可。

回测说明：FAQ：2026-01-26应用专题-回测框架01：策略回测框架TSBackTesting（更新版）
[title1]回测示例[/titl…

问题描述：回测框架文档中有提供比例类-从外部导入组合配置数据的范例，数量类能不能也提供一个类似的范例？
A：当然可以，我们提供了实现该需求的函数，用户可以自行导入或根据自身需求进行修改
附件：[a…

策略原理
预测NS曲率因子的变动产生交易信号
     （1）曲率因子增加：做多长短期
     （2）曲率因子减少：做多中期
[img id…

A：国内市场规则本身是不支持部分证券资产(比如：股票，ETF等)的T+0交易的，在天软的回测框架中通过设置部分成员变量可以实现T+0回测，
[strong]目前实现T+0回测需满足以下条件[/str…

范例(t):
[code]
  FundID := "OF000001";
  begt := 20180831t;
  endt := 20210831t;
 …

A：目前天软回测框架已支持用户通过传入外部证券及对应区间每个交易日价格的数据进行回测。
[attention]用户需要提前准备好组合数据，数据包括外部证券编码（区别于天软代码），截止日（每个交易日）…

[table rsplit="$" csplit="#"]函数名#别名#备注
$Accept#客户端接收的内容#
$Authorization#头部的认证信息#
$[a i…