过程详见函数代码tsfl_tsmutifactor_,公式quotquot1stockpe_viendt,公式quotquot1stockpna_viendt,公式quotquot1stockpmi_viendt,quot因子名称quotquotbetaquotquot,最近1年数据计算betaquotcy,…

功能ns模型beta暴露度,暴露度算法介绍bonds_nsbetasensretpbondid,@real@@实数beta浮动基点,@@arrayns模型beta暴露度,:=05returnbonds_nsbetasensretpbondid,media2024-01-08_igyqnpdpfidoi2hcimage719,…

期望损失esrm_espdata,@@实数个股的beta值范例,confidenceinterval:=95returnrm_espdata,…

采取等资金加权bkriskandreturn_pgmbkname,板块及其下个股加权betaalpha平均,:=inttodate20121017returnbkriskandreturn_pgmbkname,media2024-01-08_igyqnpdpfidoi2hcimage572,…

计算板块平均涨幅alphabetasharptreynor,等bk_measureindexid,平均涨幅板块alpha板块beta板块标准差,新建分类stockarrsetsysparampn_bkmybk,bk_measuresh000001,media2024-01-08_igyqnpdpfidoi2hcimage130,…

标准差-两数据的beta*abs,的平均涨幅-rf_效用调整,=-1+rf_theta*,的复合增长率rf_由无风险,的无风险收益率%risk_nonsystemt1,…

的组合的变化pf_marginalbeta2t,线性回归回归的斜率beta即边际,行业代码sw801180returnpf_marginalbeta2w,media2024-01-08_igyqnpdpfidoi2hcimage768,…

证券后组合之差pf_incrementalbeta2t,线性回归回归的斜率beta4增量,组合的比例5组合beta剔除后,比例2=证券的beta范例t,quotsw801180quotreturnpf_incrementalbeta2w,media2024-01-08_igyqnpdpfidoi2hcimage767,…

成份之和等于组合pf_componentbeta2t,的斜率beta4成份=beta*证券,quotsw801180quotreturnpf_componentbeta2w,media2024-01-08_igyqnpdpfidoi2hcimage765,…

组合的百分比贡献pf_componentbetapercent2t,线性回归回归的斜率beta4成份,比例2=证券的beta范例t,行业代码sw801180returnpf_componentbetapercent2w1,media2024-01-08_igyqnpdpfidoi2hcimage766,…