广义自回归条件异方差模型，包含四种模型：GARCH(1,1)、GJR(1,1)、IGARCH(1,1)和EGARCH(1,1)，本模型采用了最大似然估计法去估计模型的系数，可做一步预测。
GARCH(1,1)：[img type="tslxml" file="media2024-03-20_WEfCpvnqqtg5qGJa/image717.png"][/img]
GJR(1,1)：[img type="tslxml" file="media2024-03-20_WEfCpvnqqtg5qGJa/image718.png"][/img]
IGARCH(1,1)：[img type="tslxml" file="media2024-03-20_WEfCpvnqqtg5qGJa/image719.png"][/img]
EGARCH(1,1)：[img type="tslxml" file="media2024-03-20_WEfCpvnqqtg5qGJa/image720.png"][/img]
最大似然估计的目标函数值为：
[img type="tslxml" file="media2024-03-20_WEfCpvnqqtg5qGJa/image715.png"][/img]
范例(t):
[Code]
//以招商银行(收益率)为例，用GARCH(1,1)预测2008-6-20的波动率
setsysparam(PN_Precision(),-1);
SetSysPa…
范例(t):
[Code]
//以招商银行(收益率)为例，用GARCH(1,1)预测2008-6-20的波动率
setsysparam(PN_Precision(),-1);
SetSysPa…
来源于.NET函数大全
范例(t):
[Code]
//以招商银行(收益率)为例，用ARCH(q)预测2008-6-20的波动率//
SetSysParam(pn_stock(),"SH600036"…
[Code]
//以招商银行(收益率)为例，用ARCH(q)预测2008-6-20的波动率//
SetSysParam(pn_stock(),"SH600036"…
范例(t):
[Code]
//以招商银行(收益率)为例，用GARCH(1,1)预测2008-6-20的波动率
setsysparam(PN_Precision(),-1);
SetSysPa…
[Code]
//以招商银行(收益率)为例，用GARCH(1,1)预测2008-6-20的波动率
setsysparam(PN_Precision(),-1);
SetSysPa…