自回归条件异方差模型，本模型的ARCH模型如下：
[img type="tslxml" file="media2024-03-20_WEfCpvnqqtg5qGJa/image713.png"][/img]sss
可把异方差方程进行整合，得到
[img type="tslxml" file="media2024-03-20_WEfCpvnqqtg5qGJa/image714.png"][/img]
用最小二乘法去估计方程的系数了，得到系数的相合估计。
或者用最大似然估计去估计参数，得到精度估计，最大似然估计的目标函数值为：
[img type="tslxml" file="media2024-03-20_WEfCpvnqqtg5qGJa/image715.png"][/img]
范例(t):
[Code]
//以招商银行(收益率)为例，用ARCH(q)预测2008-6-20的波动率//
SetSysParam(pn_stock(),"SH600036"…
范例(t):
[Code]
//以招商银行(收益率)为例，用ARCH(q)预测2008-6-20的波动率//
SetSysParam(pn_stock(),"SH600036"…
来源于.NET函数大全
时间序列异方差的ARCH检验，原假设都为没有异方差，即不存在ARCH效应，Hypothesis为1表示接受原假设，0表示拒绝原假设
检验统计量为：
[img type="tslxml" file="media2024-03-19_J2yJJCahC3ptGowA/image37.png"][/img]
对方程进行估计，得到F统计量和T×R2统计量并进行检验；
…
…
来源于.NET函数大全
在传统计量经济学模型中，干扰项的方差被假设为常数。但是许多经济时间序列呈现出波动的集聚性，在这种情况下假设方差为常数是不恰当的。我们可以使用Time_ARCH函数来检验回归残差是否服从同方差。…
范例(t):
[Code]
//以招商银行(收益率)为例，用ARCH(q)预测2008-6-20的波动率//
SetSysParam(pn_stock(),"SH600036"…
[Code]
//以招商银行(收益率)为例，用ARCH(q)预测2008-6-20的波动率//
SetSysParam(pn_stock(),"SH600036"…
范例(t):
[Code]
//以招商银行(收益率)为例，用GARCH(1,1)预测2008-6-20的波动率
setsysparam(PN_Precision(),-1);
SetSysPa…
[Code]
//以招商银行(收益率)为例，用GARCH(1,1)预测2008-6-20的波动率
setsysparam(PN_Precision(),-1);
SetSysPa…
范例(t):
以1995年1月至2000年8月日元兑换美元汇率值序列（JPY，如图8-9）为例介绍怎样用天软来进行ARCH建模（序列共1427个值）。
[img type="tslx…
以1995年1月至2000年8月日元兑换美元汇率值序列（JPY，如图8-9）为例介绍怎样用天软来进行ARCH建模（序列共1427个值）。
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