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资料
介绍
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课时1
2019-06-13 策略回测框架
课时2
2020-09-15 策略回测框架数量类组合详细配置
课时3
2020-10-18 策略回测框架比例类组合详细配置
课时4
2020-12-08 分红、分红再投资、送股、配股
课时5
2020-12-08 用户自定义分红、送股、配股
课时6
2021-01-28 自定义调仓时间序列
课时7
2021-01-28 资金划拨、追加资金
课时8
2021-01-28 止盈止损
课时9
2021-03-01 交易约束
课时10
2021-08-27 期权组合持仓申请
课时11
2021-08-27 期权组合套利
课时12
2021-08-27 期权备兑
策略回测框架
本视频从两个方面介绍如何使用天软业务框架-策略回测框架TSBackTesting
(1)介绍天软策略回测框架是什么及提供了哪些功能
(2)结合具体的案例讲解如何使用天软策略回测框架及注意事项
注:视频中演示范例function55对应天软客户端下模型:TrainVideo_TS04010_01
课程:
'$CatalogInfo[0]['Name']$'
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专题练习
1、(
程序
) 已知一个组合SH600000,投资40%,SZ000002,投资60%,回测时间2021-1-1到2021-12-31,每个月末调仓一次,请使用天软回测框架返回历史回测中的交易明细、资产配置、组合盈亏。回测条件有: 1、初始资金:1000000 2、成交价:日均价 3、成交量取整模型:按照证券类型取整 4、分红不再投资 5、交易费率:0.3%
查看解析 》
【参考答案】Begin begT:=20210101T; EndT:=20211231T; obj := createobject('MyPortfolio'); //********************回测基本设置***************************// //回测开始时间 obj.FBegT:=BegT; //回测截止时间 obj.FEndT:=EndT; //调仓周期(以月线为例) obj.FCycle:=cy_month(); //组合类别(比例类组合) obj.FGroupType:=1; //基准代码 obj.FIndexId:='SH000300'; //初始资金 obj.FIniCash:=1000000; //资金配比方式:用户自定义 obj.FRateType:=-1; //成交价类别:日均价 obj.FPriceType:=3; //成交量取整模式:根据证券类型取整 obj.FVolModType:=-1; //是否分红再投资:分红不再投资 obj.FDividendType:=0; //是否参与配股:不参与配股 obj.FAllotmentType:=0; //********************用户自定义参数***************************// obj.FFeeRate:=0.3; //费率 //回测 obj.BackTest(); //获取返回结果(返回结果可根据需要选择) return array( //---组合基础 "交易明细":obj.GetTradeData(BegT,EndT), "资产配置":obj.GetAssetData(BegT,EndT), "持仓明细":obj.GetHoldData(BegT,EndT), //---组合盈亏、交易 "组合盈亏":obj.GetGainandLoss(BegT,EndT) );End; //新建类MyPortfolio继承回测基类TSBackTestingType MyPortfolio=class(TSBackTesting) FFeeRate; //重写GetTradeOrder, function GetTradeOrder(vEndT);override; begin t := array(); t[0,'代码']:='SH600000'; t[0,'比例(%)']:=40; t[0,'日期']:=vEndT; t[1,'代码']:='SZ000002'; t[1,'比例(%)']:=60; t[1,'日期']:=vEndT; Update t set ['开仓费率(%)']=FFeeRate,['平仓费率(%)']=FFeeRate end; return t; endEnd;
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视频名称
策略回测框架
策略回测框架数量类组合详细配置
策略回测框架比例类组合详细配置
分红、分红再投资、送股、配股
用户自定义分红、送股、配股
自定义调仓时间序列
资金划拨、追加资金
止盈止损
交易约束
期权组合持仓申请
期权组合套利
期权备兑
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