组合-詹森
算法:Jensen=X-Rf-β*(Y-Rf),其中X为组合收益率的均值,β为组合beta,Y为基准收益率的均值范例(t):
[Code]
//此处以浦发银行收益率序列作为用户组合的收益率序列,基…
算法:Jensen=X-Rf-β*(Y-Rf),其中X为组合收益率的均值,β为组合beta,Y为基准收益率的均值范例(t):
[Code]
//此处以浦发银行收益率序列作为用户组合的收益率序列,基…
来源于.NET函数大全
算法:
(1)按照加权方式(由RightType决定)计算组合日收益率(每日Rebalance)序列,求均值Rp
(2)获取基准日收益率序列,求均值Rm
(3)将上述得到的序列求β,假设无风险…
(1)按照加权方式(由RightType决定)计算组合日收益率(每日Rebalance)序列,求均值Rp
(2)获取基准日收益率序列,求均值Rm
(3)将上述得到的序列求β,假设无风险…
算法:Jensen=X-Rf-β*(Y-Rf),其中X为组合收益率的均值,β为组合beta,Y为基准收益率的均值范例(t):
[Code]
//此处以浦发银行收益率序列作为用户组合的收益率序列,基…
[Code]
//此处以浦发银行收益率序列作为用户组合的收益率序列,基…