Times_Cointergration_test
E-G两步法协整检验变量的协整关系，E-G法基本步骤如下： 1）在因变量与自变量存在同阶单整关系的条件，进行最小二乘法回归； 2）把回归后的残差进行平稳性检验，如果残差序列是平稳的，则两者存在协整关系，否则不存在。
范例(t):
[Code]
SetSysParam(PN_Rate(),1);
SetSysParam(pn_date(),inttodate(20120918));
SetSysParam(…
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协整分析
  虽然一些经济变量是非平稳时间序列，但他们之间的线性组合却可能是平稳的，即这些变量之间存在长期稳定的均衡关系，这就是协整关系的直观表述。
[img type="tslxml" file="me…
Time_DanielTest
范例(t):
//检验上证指数的平稳性
[Code]
SetSysParam(pn_date(),inttodate(20101222));
N:=40;
SetSysParam(pn_st…
Times_ADFTest
范例(t):
[Code]
//检验上证指数的平稳性（是否存在单位根）(结果可参照eviews)
SetSysParam(pn_date(),inttodate(20101222));
N:=…
Times_Cointergration_test
范例(t):
[Code]
SetSysParam(PN_Rate(),1);
SetSysParam(pn_date(),inttodate(20120918));
SetSysParam(…
Times_ECM
范例(t):
[Code]
SetSysParam(PN_Rate(),1);
SetSysParam(pn_date(),inttodate(20120918));
SetSysParam(…
Times_Granger
范例(t):
[Code]
//判断序列y与x的Granger因果关系，可选择滞后的阶数q(结果可参照eviews)
y:=array(7.54676829158648,7.5441416137…
Times_Cointergration
范例(t):
[code]
//判断上证指数与深证综指（对数收益率）的协整关系(结果可参照eviews)
SetSysParam(pn_date(),inttodate(20100730)); …