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2021-11-26-量化数据-因子研究08:天软商品期货因子算法与计算说明(更新版)    

【简述】2021-11-26-量化数据-因子研究08:天软商品期货因子算法与计算说明(更新版)
  • 2021-11-26-量化数据-因子研究08:天软商品期货因子算法与计算说明(更新版)
    附件:2021-11-26-深圳天软科技-量化数据-因子研究08:天软商品期货因子算法与计算说明(更新版).pdf

    摘要
    1、天软商品期货因子算法提取
    (1)动量因子:主力涨幅
    (2)期限结构因子:展期收益率、基差因子、基差动量
    (3)量价因子:偏度因子、流动性因子、非流动性因子、变异系数因子、特质波动率
    (4)价值因子:主力对数价格差
    (5)持仓因子:持仓量变化率
    (6)库存因子:仓单水平、仓单变化率
    2、后续扩展:使用天软期货多因子框架,探究各因子对多、空组合收益的影响

    更新日志
    2021-11-26
    平台因子整合,文档调整

    2021-09-26 文档更新
    新增库存因子:仓单水平、仓单变化率

    2021-02-09 文档发布