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2023-04-28-应用专题-净值归因01:基于收益率的因素回归分析框架TSBF_RegressionAnalysis(更新版)    

  • 2023-04-28-深圳天软科技-应用专题-净值归因01:基于收益率的因素回归分析框架TSBF_RegressionAnalysis(更新版)
    附件:2023-04-28- 深圳天软科技-应用专题-净值归因01:基于收益率的因素回归分析框架TSBF_RegressionAnalysis(更新版).pdf

    摘要
    基于收益率的因素回归分析框架TSBF_RegressionAnalysis主要是使用收益率数据对风格收益数据进行回归分析,主要特点如下:
    (1)回归方式灵活,可选是否带常数项、是否主成分回归、是否约束系数
    (2)普通回归方式给出系数显著性检验
    (3)回归评价指标主要有R方和方差膨胀系数VIF
    (4)可以进收益分解,风险分解,了解收益来源和风险来源
    (5)自变量的相对重要性分析

    更新日志
    2023-04-28
    1、新增结果分析的理论说明:收益归因、风险归因、相对重要性分析
    2、新增成员变量FFactorConfig、结果分析的系列查询接口详细说明,历史相关查询接口废弃
    3、新增公用范例03范例04
    4、新增FAQ:历史收益风险与新增收益风险查询接口的区别


    2022-04-06
    文档创建和发布