2020-09-06-应用专题-量化策略03:短期均值回复之基于偏离度的止损策略
简述
2020-09-06-应用专题-量化策略03:短期均值回复之基于偏离度的止损策略
2020-09-06-深圳天软科技-应用专题-量化策略03:短期均值回复之基于偏离度的止损策略.1、简要回顾前期短期均值回复系列实证报告内容
(1)基本策略
(2)控制最大持仓时间策略
2、基于基本策略在最大亏损水平上的考虑,构建基于偏离度的止损策略
(1)原理:
当偏离度下穿开仓阈值线时开仓;上穿平仓阈值线时平仓,或下穿止损阈值线时,止损
(2)实证相关结论:
- 止损操作在一定程度上可以有效降低极端亏损的水平
- 止损效果与止损阈值选取、偏离度分布有关
- 止损交易表现更为集中
- 开盘时更容易触发止损
(3)不足:
- 仅靠止损操作是无法避免持仓时间过长的,其可能导致的亏损也无法用止损操作来控制,需要引入控制最大持仓时间策略
- 需要考虑避免频繁止损
3、对不同止损阈值进行压力测试,
表明止损阈值的设置并不是越大亦或是越小越好
附件:2020-09-06-深圳天软科技-应用专题-量化策略03:短期均值回复之基于偏离度的止损策略..docx