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2020-09-06-应用专题-量化策略03:短期均值回复之基于偏离度的止损策略    

简述
2020-09-06-应用专题-量化策略03:短期均值回复之基于偏离度的止损策略
  • 2020-09-06-深圳天软科技-应用专题-量化策略03:短期均值回复之基于偏离度的止损策略.
    1、简要回顾前期短期均值回复系列实证报告内容
    (1)基本策略
    (2)控制最大持仓时间策略
    2、基于基本策略在最大亏损水平上的考虑,构建基于偏离度的止损策略
    (1)原理:当偏离度下穿开仓阈值线时开仓;上穿平仓阈值线时平仓,或下穿止损阈值线时,止损
    (2)实证相关结论:
    • 止损操作在一定程度上可以有效降低极端亏损的水平
    • 止损效果与止损阈值选取、偏离度分布有关
    • 止损交易表现更为集中
    • 开盘时更容易触发止损

    (3)不足:
    • 仅靠止损操作是无法避免持仓时间过长的,其可能导致的亏损也无法用止损操作来控制,需要引入控制最大持仓时间策略
    • 需要考虑避免频繁止损

    3、对不同止损阈值进行压力测试,表明止损阈值的设置并不是越大亦或是越小越好

    附件:2020-09-06-深圳天软科技-应用专题-量化策略03:短期均值回复之基于偏离度的止损策略..docx