2023-06-09-深圳天软科技-应用专题-事件套利01:天软事件套利统计框架TSEventStatisticalAnalysis(更新版)附件:2023-06-09-深圳天软科技-应用专题-事件套利01:天软事件套利统计框架TSEventStatisticalAnalysis(更新版) .pdf
摘要
1.推出了天软事件套利框架TSEventStatisticalAnalysis
2.给出了事件研究的基本概念以及四种常见估计正常收益的模型:
(1)市场调整模型
(2)常数均值模型
(3)固定收益模型
(4)市场模型
3.较为详细地描述了天软事件套利框架TSEventStatisticalAnalysis的开发流程。主要有:
(1)明确事件类型,确定事件日,设置事件窗
(2)获取样本数据
(3)根据需求设置所要显示的评价结果内容
(4)返回评价结果
4.详细介绍了天软事件套利框架TSEventStatisticalAnalysis的成员变量和成员函数
5.提供了天软事件套利框架的详细接口
6.给出两个简要事件套利范例
7.推出了天软事件套利框架子类TSEventIDStatisticalAnalysis,用以拓展事件效应指标
8.较为详细描述了天软事件套利框架子类TSEventIDStatisticalAnalysis的开发流程。主要有:
(1)设置事件套利框架基类属性
(2)设置事件效应拓展指标类型
(3)获取事件样本数据
(4)获取事件效应拓展指标数据
(5)得到事件效应拓展指标明细汇总
(6)返回事件效应拓展指标评价结果
9.介绍了天软事件套利框架子类TSEventIDStatisticalAnalysis的成员变量与成员方法
10.给出一个简要的事件套利子类范例
更新日志
2023-06-09
本次升级主要针对收益数据部分进行升级,增加对每日收益的获取与评价,鉴此对以下内容进行更新:
1、成员方法Get_Ret_Detail增加对每日收益明细的输出
2、成员方法Get_Ret_Performance事件收益表现增加每日超额收益、每日实际收益输出字段
3、成员方法Get_Ret_Describe增加对每日收益的基本统计
4、附录增加对累计、复合、日均、每日口径说明
2023-05-25
本次升级主要包括以下两方面:
1.在此事件套利框架基类中升级拓展事件效应代理指标,增加对换手率、成交量、成交金额的评价维度:
(1)拓展指标表现(按事件窗)见基类成员方法Get_Ret_Performance3
(2)拓展指标明细见基类成员方法Get_Ret_Detail2
2.新增事件套利框架子类拓展事件效应代理指标,支持换手率、成交量、成交金额指标套用基类所有评价维度进行一整套全面的分析见TSEventIDStatisticalAnalysis 天软事件套利框架子类
2022-12-22
本次主要针对收益数据进行评价部分进行升级,新增了若干方法,鉴此对以下内容进行更新:
1.更新框架处理流程图
2.调整及补充针对事件收益的评价方法
3.新增事件样本数据FData、事件窗窗口序列FDayArr属性,以便快速进行事件研究
4.更新使用范例
5.废弃原属性FShowArr收益显示控制、方法GetReturn(),两者功能可由新增的评价方法Get_Ret_Detail进行替代,已做兼容处理
此外,规范了三种事件收益的命名,见附录
2019-01-16
文档发布