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2014-06-08-应用专题-多因子框架01:天软多因子框架TSMultiFactor(已废弃)    

  • 2014-06-08-深圳天软科技-应用专题-多因子框架01:天软多因子框架TSMultiFactor(已废弃)
    1、推出了天软多因子框架TSMultiFactor
    2、简要描述了如何使用天软多因子框架开发用户自己的多因子
    3、较为详细地描述了多因子开发的各个步骤,主要有:
    (1)设置调仓周期
    (2)设置初始样本
    (3)设置因子名称、因子比例、因子方向、因子比例(%)
    (4)因子极值处理
    (5)因子无量纲处理
    (6)因子分组
    (7)因子资金分配
    4、较为详细地描述了多因子评价的常用方法。主要有:收益率检验、显著性检验、区分度检验、延续性检验
    5、提供了天软多因子框架的详细接口
    6、给出两个简要多因子范例,本范例只适合开题用。具体范例见:TSFL_TSMutiFactor_01

    附件:2014-06-08-深圳天软科技-应用专题-多因子框架01:天软多因子框架TSMultiFactor.pdf