组合-标准差(%)，计算组合收益率序列的标准差（样本标准差）。用类SQL的stdevof关键字计算。
范例(t):
[Code]

//此处以申万采掘行业指数收益率序列作为用户组合的收益率序列
BegT := inttodate(20110101);
EndT := inttodate(20…

组合标准差，根据组合中每个证券的比例和证券证券之间的协方差矩阵，计算组合的标准差，与系统参数(周期相关)。
范例(t):
[code]

s:=array;

s[0:1]['代码']:=array('SH600000','SH600028');

s[0:1]['行业代码']:=array(…

算法:
按照加权方式(由RightType决定)计算组合日收益率（每日Rebalance）序列
计算组合日收益率的样本标准差范例(t):
可参考[htm]<a href="http:/…

算法:
（1）按照加权方式(由RightType决定)计算组合日收益率（每日Rebalance）序列，求均值Rp
（2）将上述得到的序列求β,假设无风险收益率为Rf，一年交易240天,48周则Tr…

范例(t):
[code]
//假设用户板块mybk成分股为2009年12月31日沪深300成分股
EndT := inttodate(20091231);
stockArr := getbk…

范例(t):
[code]

s:=array;

s[0:1]['代码']:=array('SH600000','SH600028');

s[0:1]['行业代码']:=array(…

范例(t):
[Code]

//此处以申万采掘行业指数收益率序列作为用户组合的收益率序列
BegT := inttodate(20110101);
EndT := inttodate(20…