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Q：如何在分钟线中高效地加入昨持仓量？    

简述
在分钟线数据中添加日线频率的指标，若是按日线进行处理，就需要分组处理，代码较为繁琐，
但若是按分钟线进行调用，则又产生许多重复计算的效率问题。
因此，可以借助缓存进行处理，既减省了代码量，又不产生多余的重复计算。
  • 场景描述：在取到的高频的行情数据表中，需要添加昨日的持仓量
    测试数据源：1分钟线的带夜盘的期货合约行情数据

    setsysparam(pn_cycle(),cy_1m());
    tmpt:= select FormaTDateTime("yyyy-mm-dd hh:nn:ss",["date"]) as "DateTime",
    //若有夜盘，则应该得先得到对应的交易日，因此添加此列
          getdate(["date"]) as "tradeDay",
          ["StockID"],["StockName"],['price'],['vol'],
          ["sectional_cjbs"]
          from markettable
          datekey 20220101T to 20220110.16T of 'RB2202' end;
    return tmpt;

    其中，getdate函数的实现可参考：FAQ：Q：有夜盘数据时，如何确定当前时点的数据属于哪个交易日？
    数据为：


    封装函数获取指定日指定证券的昨成交笔数（昨持仓量），具体如下：

    Function getSYScjbs(StockID,Endt);
    begin
      with *,array(pn_cycle():cy_day()) do
         return static spec(specdate(ref(SectionOpenInterest(),1),Endt),StockID) name '_CJBS'$StockID$Endt;
    end

    注：其中利用static进行静态缓存，使得程序中每个证券每日只计算一次。

    在高频行情中调用该模型进行提取如下：

    setsysparam(pn_cycle(),cy_1m());
    tmpt:= select FormaTDateTime("yyyy-mm-dd hh:nn:ss",["date"]) as "DateTime",
          getdate(["date"]) as "tradeDay",
          ["StockID"],["StockName"],['price'],['vol'],
          ["sectional_cjbs"]
          from markettable
          datekey 20220101T to 20220110.16T of 'RB2202' end;
    return select *,getSYScjbs(["StockID"],['tradeDay']) as 'pre_CJBS' from tmpt end;

    返回结果如下（部分结果展示）：