Function BL_Test_06();
Begin
{ 案例策略说明：期货与股票市值等量对冲的实现
期货：IF01 保证金比例15%
股票：取上证50前5支票，股票占用75%资金，并使期货市值与股票总市值达到一致
}
  BegT:=20210101T;    //回测开始时间
  EndT:=20210601T;
  obj := createobject('Hedging');

  //********************回测基本设置***************************//
  obj.FBegT:=BegT;    //回测开始时间
  obj.FEndT:=EndT;    //回测截止时间
  obj.FCycle:=cy_month();
  obj.FGroupType:=1;   //比例组合类型
  obj.FIndexId:='SH000001'; //基准代码
  obj.FIniCash:=1000000;  //初始资金
  obj.FPriceType:=2;   //成交价类别：2-收盘价，4-开盘价,-1-用户自定义，需要提供“成交价”列
  obj.FVolModType:=0;   //0-成交量不取整,-1-成交量自适应取整
  obj.FRateType:=-1;   // 用户自定义，提供"比例(%)"
  obj.FFeeType:=1;    //采用费率法，自己提供开仓费率、平仓费率
   //回测
  obj.BackTest();

   //获取返回结果（返回结果可根据需要选择）
  return array(
         //---组合基础
        "交易明细":obj.GetTradeData(BegT,EndT),
        "资产配置":obj.GetAssetData(BegT,EndT),
        "持仓明细":obj.GetHoldData(BegT,EndT),

         //---组合盈亏、交易
        "组合盈亏":obj.GetGainandLoss(BegT,EndT),
        "交易汇总":obj.GetTradingAmount(BegT,EndT),
        "组合盈亏（按证券）":obj.GetGainandLossBySecurity(BegT,EndT),
        "交易汇总（按证券）":obj.GetTradingAmountBySecurity(BegT,EndT),

         //---组合收益
        "区间组合收益率": obj.GetPortfolioReturn(BegT,EndT),
        "组合和基准收益率序列":obj.GetPortfolioReturn2(BegT,EndT),
        "阶段收益":obj.GetTrailingReturn(EndT),
        "滚动收益":obj.GetRollingReturn(BegT,EndT,cy_month()),

        //----组合评价
        "风险回报":obj.GetReturnandRisk(BegT,EndT),
        "相对回报":obj.GetRelativePerformance(BegT,EndT),
        );

End;
  //新建类Hedging继承回测基类TSBackTesting
Type Hedging=class(TSBackTesting)

   //重写GetTradeOrder
  function GetTradeOrder(vEndT);override;
  begin
{ 用户给的比例是最终的市值占比
现需求是，股票要占用资金的75%，并使期货市值与股票市值一致
则，股票与期货，比出的比例是一致的。
推算过程
     IF01  股票  现金
资金占比例  x   75   y
保证金比例  15   100  100
市值比例   m   m    n
则 m+m+n=1;
由于，单个证券占资产净值比例为 （市值比例*保证金比例）/各股（市值比例*保证金比例）和
则 股票资金占比=(m*100/100)/(m*15/100+m*100/100+n*100/100)=75/100
即m/(m*15/100+m+1-2m)=75/100，解其方程得出m的值，即为目标市值配比
}

    stocks:=getbk('上证50')[0:0];//取1个票可比查看对比结果，-这里可以改成多个股票
    fID:='IF01';
    lens:=length(stocks);
    gpZ:=75; //股票资金占用比例
    IFBZJ:=15;//期货保证金比例
    IFPB:=(gpZ/100/(1-IFBZJ/100*gpZ/100+gpZ/100))*100; //计算出期货与股票占总市值比例
    echo IFPB;
    IFPB:=int(IFPB*100)/100;//截取两位小数，而不四舍五入，防止比例总体偏大
    echo IFPB;
    t:=select thisrow as '代码',1 as '方向',IFPB/lens as '比例(%)',100 as '保证金比例(%)',
         0 as'开仓费率(%)',0 as '平仓费率(%)'
         from stocks end;
    len:=length(t);
    t[len,'代码']:=fID;
    t[len,'方向']:=1;
    t[len,'比例(%)']:=IFPB;
    t[len,'保证金比例(%)']:=IFBZJ;
    t[len,'开仓费率(%)']:=0; //费率设置为0，不考虑费用的情况进方便验证
    t[len,'平仓费率(%)']:=0;
    return t;
  end
End;