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Q: 如何做因子延续性检验:得到因子延续性评价指标 IC    

  • A:天软多因子框架接口中,因子的评价指标中有提供因子的延续性检验,即因子延续性评价指标IC。
    用户在做单因子评价时,往往只想要获取因子的IC值,不想调用多因子框架这么复杂,则可通过下面的方式进行计算获取。

    实现案例如下:

      f:=array(('因子名称':'测试因子','因子公式':'-stddev(nday3(10,stockzf3()))'));
      endt:=20210731T;
      stocks:=getbkbydate('SH000300',endt);
      fv:= TSMF_GetValueByEndT(stocks,f,endt,''); //计算截止日因子值
      rEndt:=20210831T;
      //计算下期收益率
      arr:= select *,
          spec(stockzf(endt+1,rEndt),['代码']) as '下期收益'
          from fv end;
      //t:= correl(arr[:,'测试因子'],arr[:,'下期收益']); //只返回IC值

      //返回IC值与P值
      t:= unit(TSMFEI_unit).fi_ic(arr[:,'测试因子'],arr[:,'下期收益'],0);
      return t;

    返回: