Q: 如何做因子延续性检验:得到因子延续性评价指标 IC
A:天软多因子框架接口中,因子的评价指标中有提供因子的延续性检验,即因子延续性评价指标IC。
用户在做单因子评价时,往往只想要获取因子的IC值,不想调用多因子框架这么复杂,则可通过下面的方式进行计算获取。
实现案例如下:
f:=array(('因子名称':'测试因子','因子公式':'-stddev(nday3(10,stockzf3()))'));
endt:=20210731T;
stocks:=getbkbydate('SH000300',endt);
fv:= TSMF_GetValueByEndT(stocks,f,endt,''); //计算截止日因子值
rEndt:=20210831T;
//计算下期收益率
arr:= select *,
spec(stockzf(endt+1,rEndt),['代码']) as '下期收益'
from fv end;
//t:= correl(arr[:,'测试因子'],arr[:,'下期收益']); //只返回IC值
//返回IC值与P值
t:= unit(TSMFEI_unit).fi_ic(arr[:,'测试因子'],arr[:,'下期收益'],0);
return t;
返回: