2022-01-27-量化数据-因子研究08:天软商品期货因子算法与计算说明(更新版)
简述
2022-01-27-量化数据-因子研究08:天软商品期货因子算法与计算说明(更新版)
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摘要
1、天软商品期货
因子算法与
提取
(1)动量因子:主力涨幅
(2)期限结构因子:展期收益率、基差因子、基差动量
(3)量价因子:偏度因子、流动性因子、非流动性因子、变异系数因子、特质波动率
(4)价值因子:主力对数价格差
(5)持仓因子:持仓量变化率
(6)库存因子:仓单水平、仓单变化率
2、后续扩展:使用
天软期货多因子框架,探究各因子对多、空组合收益的影响
更新日志
2022-01-27
1、内容修正: 非流动性因子 与 流动性因子 说明写反
2、模型修正:对特殊情况进行修正,防止出现异常值
涉及除法,分母为0则取0;涉及取对数,若a<=0则取ln(a)为0
2021-11-26
平台因子整合,文档调整
2021-09-26 文档更新
新增库存因子:仓单水平、仓单变化率
2021-02-09 文档发布