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2020-09-22-应用专题-量化策略04:短期均值回复之控制持仓时间的止损策略    

简述
2020-09-22-应用专题-量化策略04:短期均值回复之控制持仓时间的止损策略
  • 2020-09-22-深圳天软科技-应用专题-量化策略04:短期均值回复之控制持仓时间的止损策略
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    2020-09-22 新增
    1、简要回顾前期短期均值回复系列实证报告内容
    (1)基本策略
    (2)控制最大持仓时间策略
    (3)基于偏离度的止损策略
    2、基于止损策略在持仓时间上的考虑,构建兼考虑限制持仓时间的止损策略LHT-SLDS
    (1)原理:当偏离度下穿开仓阈值线时开仓;上穿平仓阈值线时平仓,或下穿止损阈值线时,止损,或者持仓时间达到给定时间强制卖出
    (2)实证相关结论:
    • 从事后评价角度来看,LHT-SLDS策略总体在持仓时间之外,较SLDS表现稍差
    • 逾期平仓交易收益表现更为分散,呈现随机性
    • 最大持仓天数设置应充分考虑绝大部分点的回复时间,而不是为了控制时间而控制时间

    (3)不足:
    • 限制持仓时间的一刀切做法,带来的收益不可控风险,后续有必要进行改进

    3、后续规划:对于回复时间,我们将在短期均值回复-数据报表中进行展示。