1.属性FConType设置为-1，表示使用自定义约束 
2.重写GetCon(w)函数,返回数组中的第一个元素是非线性不等式约束。第一个元素以数组的方式给出，增加数组内的值即为增加非线性不等式约束条件。 

例子： 
 obj:=CreateObject("TSPO_UserDefinedObj"); 
 obj.FBegT:=20190101T; 
 obj.FEndT:=20191231T; 
 obj.FIndexId:="SH000300"; 
 obj.FPortfolioData:=Array(("代码":"SH000300"),("代码":"SH000012")); 
 obj.FConType:=-1;  //自定义约束 
 obj.FObjType:=-1; 
 Ret:=obj.PortfolioOptimize(); 
 Return obj.GetPortfolioData(); 

type TSPO_UserDefinedObj = class(TSPortfolioOptimizer) 
 public 
 Function GetObj(w);Override; 
 Begin 
  //预期收益率最大 
  return -mean(fxdata:*`w)[0]; 
 End 
 function GetCon(w);override; 
 begin 
  eq:=Array();//非线性等式约束 
  neq:=Array();//非线性不等式约束 
  //权重和等于 1 
  eq[0]:=sum(w) - 1; 
  //非线性不等式约束1：年化收益率<=10%
  neq[0]:=mean((FXdata:*`w)[:,0])-10/250/100; 
  //非线性不等式约束2：收益率标准差<=0.2% 
  neq[1]:=StdDev((FXdata:*`w)[:,0])-0.002; 
  Return Array(neq,eq); 
 end 
End;

返回结果：

如果只保留第一个非线性不等式约束，则结果为：