2023-08-01-量化数据-因子研究01:Fama-French三四五因子算法说明及其统计(更新版)
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摘要
1、三四五因子模型简介
2、因子算法说明:
SMB、HML、MOM、RMW、CMA
3、因子计算模型说明
4、通过与指数替代方法结果的对比,认为
本文档因子算法有效
5、提供天软三四五因子的统计
更新日志
2023-08-01
1、FamaFrench_FactorRet_MarketCycle:三四五因子区间市场周期收益率(%)
(1)新增参数IfQKInfo,是否返回区间划分信息,默认为假
(2)新增使用备注与范例
2、新增FAQ:
(1)关于实时计算调仓周期与因子收益的区别
(2)应用模型不同周期的因子收益计算
2023-01-31
新增三四五因子应用模型:取数与回归
2022-03-10
新增三四五因子实时计算模型:Fama_French_MultiFactor
2021-11-26
平台因子整合,文档调整
2020-08-26
文档创建