2023-10-20-应用专题-期权系列01:期权定价基础模型(更新版)
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摘要
1、主要描述了期权定价模型,隐含波动率,期权主要风险指标的概念及天软平台中的实现
2、目前提供的期权定价模型主要有股票,指数,期货,外汇期权的
二叉树定价模型和
B-S定价模型
3、与期权价值一起输出的还有期权的各个风险指标,包括:
Delta,Gamma,Theta,Vega,Rho
4、在本文内容的基础上,我们将逐渐建立起期权的策略回测体系,以及期权对冲策略的案例。
更新日志
2023-10-20
新增:美式期权BAW模型,以及相关函数说明
2023-09-15
(1)补充考虑股息率情形下,期权定价与希腊字母计算公式
(2)新增:模型汇总清单
(3)新增:其他函数
(4)新增:FAQ,关于股息率Rf的补充说明